All models are wrong; but some are useful – George Box
- TOÁN TÀI CHÍNH LÀ GÌ: Toán tài chính = Định giá phái sinh + (Quản trị rủi ro & Quản lý danh mục đầu tư); Toán tài chính ~ Tài chính định lượng
Mathematical finance (Toán tài chính) ; Tài chính định lượng là gì?
Toán học tài chính – Một ngành KH đang phát triển mạnh
Giới thiệu ngành tài chính định lượng
Lý thuyết hiện đại về toán học trong tài chính
Lật lại những mô hình toán tài chính
Các lĩnh vực toán học được sử dụng trong tài chính định lượng
Căn bản về kỹ thuật tài chính thực hành (Financial Engineering)
Nhìn lại sự khai sinh của các công cụ tài chính
Những điều bạn cần biết để có thể hiểu về tin tức tài chính
Những cột mốc quan trọng của tài chính định lượng
- QUANT LÀ GÌ: Quant = Người làm trong lĩnh vực tài chính định lượng
Cuộc đời của một gã làm quant (My Life as a Quant)
Cuộc phỏng vấn hiếm hoi với nhà toán học đã giải mã Phố Wall – Jim Simons
Chuyện nghề, chuyện người của một chuyên gia phân tích định lượng
Tại sao thạc sĩ tài chính định lượng sẽ không giúp bạn trở thành giao dịch viên định lượng
Chuyên viên Phân tích rủi ro ở Việt Nam làm cái gì?
Toán học: kỹ năng thiết yếu cho các nhà giao dịch bên mua thế hệ mới
Những kiến thức cần thiết để trở thành một chuyên viên phân tích định lượng
Nhà khoa học dữ liệu – Thế hệ quant mới
Kế hoạch tự học để trở thành một nhà phát triển định lượng
Kế hoạch tự học để trở thành một nhà phân tích định lượng
Self-Study Plan for Becoming a Quantitative Trader – Part I ; Part II
- CỔ PHIẾU
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
Chỉ báo về giao động (Volatility Indicators) ; Chỉ Số Chaikin Volatility
Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên (Random Walk Theory)
Dự báo thị trường chứng khoán bằng phương pháp định lượng
Bí ẩn về “hiệu ứng động lượng” trong đầu tư cổ phiếu
Ứng dụng phần mềm R trong phân tích cổ phiếu
- SẢN PHẨM NỢ
Trái phiếu (Bond) ; Trái phiếu (trên wiki)
Trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ (Eurobond)
Trái phiếu lưỡng tệ (Dual Currency Bond)
Trái phiếu công ty (Corporate bond)
Trái phiếu chuyển đổi (Convertible bond)
Chấp phiếu ngân hàng (Banker’s acceptance (BAs))
Thương phiếu (Commercial paper)
Chứng từ cam kết bằng hàng hoá (Commodity Paper)
Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng được (Negotiable Certificate of Deposit (NCD))
Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of deposit / CDs/ CD)
Xây dựng đường cong lãi suất chuẩn của Việt Nam
Ứng dụng mô hình Merton trong định lượng rủi ro tín dụng và định giá trái phiếu
- CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Chứng khoán phái sinh (Derivatives)
Mấy loại phái sinh chứng khoán phổ biến trên thế giới và trong sách
Hợp đồng kì hạn (Forward) ; Hợp đồng tương lai (Futures)
Những đặc điểm chính của sản phẩm phái sinh đầu tiên – VN30 (Giao dịch trên HNX: 10/8/2017)
Covered warrant (Giới thiệu trên HSX: 13/12/2012)
Quyền chọn (Options) ; Sơ lược về quyền chọn ; USD/VND Options
Quyền chọn nhị phân (Binary option) ; Sòng bạc mới: binary options
Quyền chọn ngoại lai (exotic option)
Quyền chọn có giới hạn (Barrier option)
Swap quyền chọn (Swaption, swap option)
Hợp đồng mua lại (Repurchase Agreement)
Hợp đồng hoán đổi nợ xấu (Credit Default Swap (CDS))
Chứng khoán nợ có thế chấp (Collateralized Debt Obligation (CDO))
- KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ
Kinh doanh chênh lệch giá (hoặc tỷ giá)
Tài chính hành vi: Giới hạn khả năng kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường tài chính
Fundamental theorem of asset pricing (Định lí cơ bản của toán tài chính)
- THỊ TRƯỜNG ĐẦY ĐỦ
Complete market (Thị trường đầy đủ)
- GIẢ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ
Giả thuyết thị trường hiệu quả
Thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi
Vì sao “giả thuyết thị trường hiệu quả” không thể đúng
Bao giờ tiêu diệt được con quái vật “giả thuyết thị trường hiệu quả”
- HÀNH VI CỦA GIÁ CỔ PHIẾU/CHỨNG KHOÁN
Các yếu tố trong mô hình biến động giá chứng khoán
Chuyển động Brown và thị trường chứng khoán
Chuyển động Brown trong Toán Tài Chính
Phân phối ổn định (Stable distribution)
Đặc tính ngẫu nhiên và lý thuyết trò chơi
- ĐỘ BIẾN ĐỘNG VOLATILITY
Mức biến động; Độ bất ổn định (Volatility) ; Chỉ số Độ dao động (VIX – Volatility Index)
Chơi với volatility ; Market risk: Gambling on volatility [Talk]
Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch
Áp dụng mô hình GARCH dự báo ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến thị trường chứng khoán Việt Nam
Giải Nobel kinh tế 2003: ARCH và đồng tích hợp – Robert F. Engle & Clive W. J. Granger
- HỆ SỐ ALPHA
- HỆ SỐ BETA
Hệ số beta ; Cách tính hệ số beta
Hệ số beta và ý nghĩa trong thị trường tài chính
Phân tích rủi ro đầu tư chứng khoán qua hệ số Beta
Rủi ro hệ thống và vấn đề xác định hệ số bê-ta tại Việt Nam
- COPULA
Copula trong xác suất và tài chính (1) ; (2) ; (3)
Ứng dụng Copula trong lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
Khám phá sự thú vị của copula với gói lệnh R-copula trên TTCK Việt Nam
- LÝ THUYẾT GIÁ TRỊ CỰC TRỊ
Phân bố giá trị cực trị ; Độ vượt mức giới hạn
- ĐỊNH GIÁ PHÁI SINH
Một số phát triển gần đây của các mô hình định giá quyền chọn
Giải Nobel kinh tế 1997: Định giá phái sinh – Robert C. Merton & Myron S. Scholes
- QUẢN LÍ DANH MỤC ĐẦU TƯ
5 Cách Để Đánh Giá Hiệu Quả Quản Lý Danh Mục Đầu Tư
Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT)
Ứng dụng mô hình Markowitz ở Việt Nam
Giải bài toán Markowitz: Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng VBA for Excel
Black–Litterman model ; Stochastic portfolio theory (SPT)
Mô hình tuyệt đẹp CAPM liệu có thể sử dụng được ở Việt Nam
Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro
Mô hình nào dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro trên thị trường chứng khoán (CAPM)
Ứng dụng lý thuyết hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư (CAPM, APT)
Consumption Capital Asset Pricing Model – CCAPM
Phân bổ tài sản và xây dựng danh mục đầu tư
Danh mục đầu tư sâu (Deep Portfolio)
Giải Nobel kinh tế 1990: Mô hình MPT, CAPM và nền móng cho tài chính doanh nghiệp
- QUẢN TRỊ RỦI RO
Phân loại rủi ro ; Risk Typology
Sáu sai lầm trong quản trị rủi ro
Các loại rủi ro trong đầu tư
Quản lý rủi ro trong đầu tư chứng khoán
Rủi ro lũng đoạn giá trong đầu tư
Những rủi ro không được tính đến
Thước đo/ Độ đo rủi ro
Các thước đo rủi ro: Volatility, VaR, ES
VaR ; VaR và “Thiên nga đen” ; Nassim Taleb phê phán Value at Risk
Rủi ro tổng hợp: độ đo rủi ro nhất quán
***Rủi ro thị trường
VaR – Estimating Downside Risk
Hệ thống định lượng rủi ro cho TTCK Việt Nam
***Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng (1): Mô hình Merton ; (2): Mô hình KMV ; (3): Mô hình chuyển hạng tín dụng
Mức độ vỡ nợ của các ngân hàng Việt dưới góc nhìn định lượng
Đánh giá xếp hạng ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào các chỉ tiêu tài chính
Mô hình Logistic trong xếp hạng rủi ro tín dụng
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ VAY TRÊN LENDINGCLUB
Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Khám phá sự thú vị của phần mềm R trong định lượng rủi ro tín dụng
***Rủi ro hoạt động
Rủi ro hoạt động của các quỹ đầu cơ dưới góc nhìn định lượng
Quản trị rủi ro hoạt động: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với các NHTM VN
***Rủi ro thanh khoản
Liquidity management ; Liquidity Mmgt. cont.
Phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam
***Rủi ro mô hình
Tất cả các mô hình đều sai, 7 nguồn cơn của rủi ro mô hình
- GIAO DỊCH THUẬT TOÁN/ĐỊNH LƯỢNG
Giao dịch thuật toán/định lượng cơ bản
8 chiến lược thuật toán của Robot giao dịch chứng khoán
Giao dịch với thuật toán và những phương pháp thuật toán được dùng nhiều ; Phần 2
- GIAO DỊCH TẦN SUẤT CAO
HFT (High frequency trading) : giao dịch tần suất cao là gì?
Infographic – High Frequency Trading
Trận chiến rô bốt: Giao dịch tần suất cao đã thay đổi thị trường toàn cầu như thế nào P1 ; P2
Giao dịch siêu tốc độ: Mối nguy hiểm khôn lường?
Thuật toán trên phố Wall: “Thiên thần” hay “ác quỷ”? (P2)
Sự trổi dậy của các hệ thống giao dịch tần suất cao
Giao dịch tần số cao: Con người vẫn có thể đánh bại máy tính
Hacking a HFT system ; How I made $500k with machine learning and HFT
- CHUẨN BASEL
Basel III ; Basel II (Basel Committee)
Basel III ; Basel III (cont) ; Basel III (cont) (nghiatq)
Basel III (zetamu) ; Basel III (giangle)
Banking regulation ; Banking regulation II
Quản trị rủi ro trên cơ sở ứng dụng BASEL II tại các ngân hàng thương mại nhà nước
Ngân hàng Việt Nam từng bước hoàn thiện theo chuẩn mực Basel II
- ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM
Bảo hiểm (Insurance; Assurance)
Định phí bảo hiểm – Sự kết hợp giữa khoa học và kinh doanh
Xác định phí bảo hiểm tiền gửi theo mức độ rủi ro
Vài nét về Luật Đảm bảo Khả năng Thanh toán II (Solvency II)
- ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Ứng dụng mô hình “Decision Tree” trong định giá đất hoàng loạt ở Việt Nam
Phương pháp định giá bất động sản ứng dụng lý thuyết vị thế – chất lượng
- ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM, CÔNG TY & THƯƠNG HIỆU
Hỏi về mô hình định giá FCFF và FCFE (công ty)
Nghiên cứu mô hình định giá thương hiệu
- TOÁN TÀI CHÍNH & VẬT LÝ
Physics vs Finance (1) ; Physics vs Finance (2)
Các nhà vật lý dự báo đổ vỡ trên thị trường chứng khoán
- TOÁN TÀI CHÍNH & KHOA HỌC MÁY TÍNH
Ứng dụng một số mô hình Học máy trong dự báo chiều biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam
Mô hình mờ TSK dự đoán giá cổ phiếu dựa trên máy học vecto hỗ trợ hồi quy
Trí tuệ nhân tạo trong hệ thống ngân hàng
Dự đoán và phòng ngừa khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng (SVM)
Machine Learning 4 Trading [Talk]
- NHỮNG HUYỀN THOẠI
David Li: Kẻ đốt cháy phố Wall
Salomon Brothers: Huyền thoại nhấn chìm phố Wall
Jordan Belfort: Sói già phố Wall
George Soros: Một tay che cả bầu trời
Warren Buffett: Nhà đầu tư lớn nhất mọi thời đại
Benjamin Graham: Ông thầy của Wall Street
George Joseph: Từ thần đồng toán học đến biểu tượng của “Giấc mơ Mỹ”
Ed Thorp: Thiên tài toán học đánh bại mọi thứ, từ sòng bạc đến TTCK
James Simons: Nhà đầu cơ thông thái nhất thế giới
Barr Rosenberg: Nhà đầu tư định lượng thị trường
Emanuel Derman: Einsteins của phố Wall
Những “Kỳ tài” đầu tư hàng đầu thế kỷ 20
- ĐÀO TẠO
Đại học Kinh tế quốc dân ~ Khoa Toán kinh tế ~ Chuyên ngành Toán tài chính (từ 2001) (Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế)
Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh ~ Khoa Toán Thống kê ~ Chuyên ngành Toán tài chính
Đại học Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh ~ Khoa Toán Tin học ~ Tài chính định lượng
Trung tâm Xuất sắc John Von Neumann (Đại học quốc gia Tp. HCM) ~ Tài chính tính toán định lượng (Master)
Rankings of Best Financial Engineering Programs
- CHỨNG CHỈ
Chứng chỉ CFA @ AFTC ; FTMS
- SÁCH
[1] Đỗ Đức Thái – Nguyễn Tiến Dũng. Nhập môn Toán tài chính
[2] Hoàng Đình Tuấn. Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính, Tập 1 ; Tập 2
[3] Nguyễn Văn Hữu – Vương Quân Hoàng. Các phương pháp toán học trong tài chính
[4] Trần Hùng Thao. Nhập môn Toán học tài chính
[5] Trần Trọng Nguyên. Cơ sở Toán tài chính
[6] Joel Bessis. Quản trị rủi ro trong ngân hàng – Risk Management In Banking
- TẠP CHÍ
*Social Sciences Citation Index – Business, Finance & Emerging Sources Citation Index – Business, Finance (ISI)
*Scopus – Finance (Elsevier)
*Journal Ranking – Business Finance
- BLOG
http://www.quantstrattrader.wordpress.com/
https://www.quantopian.com/posts
- PODCAST
https://chatwithtraders.com/podcast/
http://bettersystemtrader.com/category/podcast/
http://mebfaber.com/podcast/ (with transcript)
http://investorfieldguide.com/podcast/
https://www.theinvestorspodcast.com/ (very smooth)
https://www.trendfollowing.com/podcasts-all/
https://www.bloomberg.com/podcasts/masters_in_business (Bloomberg)
- MOOC (miễn phí)
***edX: https://www.edx.org
- Pricing Options with Mathematical Models; CaltechX; Jaksa Cvitanic
- An Introduction to Credit Risk Management; DelftX. Pasquale Cirillo
- Banking and Financial Markets: A Risk Management Perspective; IIMBx; PC Narayan
- Introduction to Actuarial Science; ANUx; Adam Butt
***Udacity: https://www.udacity.com
***Coursera: https://www.coursera.org
Columbia University
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Georgia Institute of Technology
Indian School of Business
- Trading Basics
- Trading Algorithms
- Advanced Trading Algorithms
- Creating a Portfolio
- Portfolio and Risk Management
- Design your own trading strategy – Culminating Project
Rice University
- Investment Strategies and Portfolio Analysis
- Biases and Portfolio Selection
- Portfolio Selection and Risk Management
University of Geneva
University of Illinois
- Investments I: Fundamentals of Performance Evaluation
- Investments II: Lessons and Applications for Investors
University of Michigan
University of Pennsylvania
—Most models are not wrong, but their assumptions rarely fit the real world—
—————&&—————
MFEDE 
Bình luận về bài viết này