Chỉ báo về giao động (Volatility Indicators)

Chỉ báo về giao động (Volatility Indicators)

(Tác giả: hophongvu – Nguồn: vietcurrency.com)

1. Chỉ báo về giao động (Volatility Indicators)
• Average True Range
Bollinger Bands
• Commodity Channel Index
Moving Average (Variable)
• ODDS Probability Cones
• Relative Volatility Index
• Standard Deviation
• Standard Error Bands
• Volatility, Chalkin’s

Volatility mức độ giao động của giá. Giá giao động càng nhiều thì đó là một phản ảnh của tâm tư người trong cuộc chơi. Giá giao động mạnh là vì trong đó có những hoang mang. Người ta hoang mang thì người ta sẽ dể đưa ra những quyết định sai lầm. Hình ảnh này cũng giống như một bầy thú đang bị rượt. Nếu bạn quan sát phương thức đi săn của con sư tử thì bạn sẽ thấy việc đầu tiên mà nó làm là tạo nên hoang mang trong bầy thú. Mỗi con chạy một hướng, và con sư tử sẽ chọn con mồi YẾU nhất, NHỎ nhất, và DỂ nhất để săn. Traders cũng thế. Khi giá giao động là lúc người ta hoang mang, sợ hãi. Khi người ta hoang mang là lúc traders “move in for the kill.” Đó là tại sao tôi luôn kiếm volatility để trade.

Volatility có hai cách chơi: Long & Short. Nếu bạn long volatility thì bạn đợi cái BB khép lại. Còn nếu bạn chơi short volatility thì đợi cái BB phình ra. Căn bản của volatility là MEAN-REVERSING. Có nghĩa là nó thường quay lại điểm trung bình (mean) cho nên khi nó đi quá độ thì nó sẽ trở về lại điểm trung bình. Đi quá độ là lúc giá nhảy RA NGOÀI lằn Bollinger Bands. Tuy nhiên đó chỉ là căn bản của volatility thôi. Bạn cần phải có những chỉ số đo trend căn bản nữa mới chắc ăn hơn. Đừng bao giờ chỉ xài BB khi trade. Nó là NON-DIRECTIONAL indicator, chỉ đo độ bung của giá, chứ không phải là hướng đi của giá.

Tùy theo time-fram của bạn là gì. Currency market rất nhạy cảm. Nếu bạn trade thật thật là short-term thì xài từ 15 phút time frame trở xuống. Nếu bạn xài 1 hour time frame thì cái đó có thể hơi lâu. Nói chung là time frame càng lâu thì có nghĩa là càng nên tin tưởng. Nhưng nếu một time-frame quá dài mà đem xài cho một short-term trading tactic thì không chính xác lắm đâu.

Không hẳn là như thế. BB là một volatility indicators, chứ không phải là một directional indicator. Hiện tượng nó ôm lằn upper band của BB có nghĩa là giá rất ít khi lên đến đó trên phương diện volatility. Tuy nhiên, đó cũng là dấu hiệu của một trend đang trong giai đoạn mạnh. Một tiểu xảo của BB là khi giá mà ôm upper band như thế có nghĩa là trend SẼ TIẾP TỤC và sẽ đi khá xa. Còn về việc Overbought thì đó là một momentum strength thui. Strong trend (hiển hiện qua 3 chú lính) thường là overbought. Actually, bạn muốn nó nằm luôn trên overbought thay vì đi xuống lại. Lý do là overbought có nghĩa trend strengthening. Currency trading là trend following. Cho nên chừng nào momentum bắt đầu đi xuống khỏi vùng overbought thì đó là lúc bạn mới nên get out. Bằng không thì ngồi đó enjoy the ride. It should be a nice ride.

Bollinger band là một chỉ số đo volatility. Volatilty có 3 cá tính như sau: Auto-correlation; Mean-Reversion; Non-Directionality. Auto-correlation có nghĩa khi nó đi về một hướng nào đó (lên/xuống) trong một thời gian ngắn thì nó sẽ TIẾP TỤC đi cho đến khi quá đà mới thôi. Đó là tại sao trong cái post đó tôi có nói là giá mà ôm lằn upper band thì đó là hiện tượng của một trend đang mạnh. “Trend đang mạnh” là vì cá tính auto-correlation của volatility. Tuy nhiên, sau khi đụng cực điểm, trong trường hợp này là 2 standard deviations, thì nó sẽ chuyển qua cá tính thứ nhì, gọi là mean-reversing. Mean là giá trung bình, được tính bằng toán học. Mean reversing có nghĩa là khi nó đi gần đến cực điểm thì nó sẽ quay về với giá Mean.

Trong trường hợp đồng Euro hôm đó, nếu anh nhìn on a daily chart thì anh sẽ thấy là nó đang ôm lằn upper band của Bollinger Band. Đó là dấu của một strong trend. Ở đây tôi chỉ nó hai ngày trước thôi, không tính giá hôm nay. Như thế để tránh sự kiện đồng Euro lên vì China Equity Market rớt. Hôm đó, Euro tuy có rớt xuống khoảng 40 pips kể từ điểm upper band w/ 1-hr time frame. Trong currency market thì 40 pips swing không phải là một điều hiếm. Thành ra, nếu hôm đó mà anh ôm và vẫn còn giữ nó cho đến hôm qua thì cũng ok rùi. Sự kiện hôm nay không cần tính. Nhưng nếu anh có gan ôm đến hôm nay thì so much for the better.

————-&&————-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: