Các nhà kinh tế đưa ra các quy tắc đạo đức

Các nhà kinh tế đưa ra các quy tắc đạo đức

(Tác giả: BEN CASSELMAN – Nguồn: http://www.phantichkinhte123.com)

CHICAGO – Một nhóm các nhà kinh tế hàn lâm hàng đầu đã thông qua các quy tắc xung đột lợi ích để đáp lại những phê phán cho rằng ngành kinh tế học không những thất bại trong việc dự đoán cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, mà trong thực tế có thể còn giúp tạo ra nó.

Chính sách mới này quyết định không đi tới cùng trước lời kêu gọi của một số người trong ngành kinh tế học về những hướng dẫn chung về mặt đạo đức.

Nhiều nhà kinh tế còn làm tư vấn cho các công ty, các chính phủ và các tập đoàn khác, những công việc ngoài lãnh vực học thuật chính thức của họ. Các nhà phê bình, cả bên trong và bên ngoài ngành kinh tế học, đã biện luận rằng các mối quan hệ đó – thường có lợi và đôi khi không được công bố – có thể đã gây ảnh hưởng đến công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế, khiến họ, trước tiên, bỏ lỡ những dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng sắp xảy đến và tiếp đó khuyến nghị những giải pháp về chính sách chỉ phục vụ cho lợi ích của các khách hàng của họ, với cái giá mà nền kinh tế nói chung phải gánh trả.

Charles Ferguson (1955-)

Những phê phán nổi bật nhất đã được đưa ra trong bộ phim “Inside Job (Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế)” năm 2010, bộ phim đã giành được giải thưởng Oscar về phim tài liệu hay nhất năm 2011. Bộ phim nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa các nhà kinh tế lỗi lạc với các công ty và các chính phủ, để rồi sau đó sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính. Giám đốc Charles Ferguson đã cáo buộc các nhà kinh tế hàn lâm là những người “tham nhũng“, những người đã góp phần trực tiếp vào cuộc khủng hoảng.

Theo quy định mới của Hiệp hội Kinh tế Mỹ (AEA, American Economic Association) được thông qua tại cuộc họp thường niên ở đây tuần trước, các nhà kinh tế sẽ phải thông tin các mối quan hệ tài chính và các xung đột lợi ích tiềm tàng khác trong các bài báo được đăng tải trên các tạp chí khoa học. Những người ủng hộ chính sách mới này biện luận rằng những thông tin được công bố ấy sẽ giúp khôi phục lại niềm tin vào giới kinh tế học, bằng cách cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và công chúng có thêm thông tin để đánh giá sự tư vấn của các nhà kinh tế.

Michael Woodford (1960-)

Người dân, khi nghe những gì chúng ta nói, có quyền được biết chúng ta là ai, chúng ta vướng mắc những gì, lý do vì sao những vướng mắc ấy tồn tại để có thể bị cho là đáng ngờ,” Michael Woodford, giáo sư Đại học Columbia, ủy viên ban điều hành của Hiệp hội, người đã nhất trí thông qua chính sách, đã nói. “Hầu như chắc chắn đã có một số suy nghĩ ngây ngô nào đó. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng: “Vâng, chúng tôi nghĩ chúng tôi là những người không thể chê vào đâu được, nên đó là điều hiển nhiên“.

Một vài nhà kinh tế đã biện luận trong nhiều năm rằng kinh tế học cần có những hướng dẫn rõ ràng về mặt đạo đức giống như bên các ngành y học, kỹ sư và các lĩnh vực khác. Nhưng vấn đề không được cộng đồng kinh tế rộng rộng lớn hơn hưởng ứng.

John Y. Campbell (1958-)

Trưởng khoa kinh tế của Đại học Harvard John Campbell, người được thấy trong bộ phim “Inside Job” lúng túng bảo vệ ngành kinh tế học, hôm chủ nhật cho biết rằng những phê phán của công chúng cho thấy cần phải minh bạch hóa nhiều thông tin hơn. Nhưng ông cũng lưu ý một sự khác biệt giữa các lĩnh vực như y học, nơi mà các nhà nghiên cứu có thể ngăn chặn những dữ liệu nào không hỗ trợ cho kết quả mong muốn của họ hoặc của các nhà tài trợ của họ, thì trong kinh tế học, đa số các nghiên cứu đều dựa trên những thông tin công khai có sẵn. Và ông bác bỏ quan điểm cho rằng xung đột lợi ích góp phần vào sự thất bại trong việc đoán trước cuộc khủng hoảng. “Phần thưởng đối với các nhà kinh tế khi dự đoán hoặc cảnh báo đúng một cuộc khủng hoảng là rất lớn“, ông Campbell nói.

George Demartino
David Colander (1947-)

Tuy nhiên, bộ phim đã làm cho một số nhà kinh tế phải tự vấn lương tâm. Tại một buổi họp chuyên đề về đạo đức nghề nghiệp ở đây vào hôm thứ bảy, David Colander, nhà kinh tế học của trường Middlebury College, đã kêu gọi xây dựng một bộ quy tắc đạo đức dựa trên bộ quy tắc đã được Hiệp hội quốc gia các kỹ sư chuyên nghiệp thông qua. George Demartino, giáo sư tại Đại học Denver, dẫn đầu buổi hội thảo, thậm chí đã biện luận rằng việc thông qua một “lời thề của các nhà kinh tế” rộng lớn hơn sẽ giải quyết được những vấn đề như đạo đức của việc tham mưu cho các nhà độc tài và trách nhiệm của các nhà kinh tế đấu tranh vì người nghèo. Giáo sư Deirdre McCloskey, thuộc Đại học Illinois, nói với hội nghị rằng các nhà kinh tế thường hành động giống như các luật sư, đấu tranh vì một quan điểm nào đó mà không quan tâm đến bằng chứng.

Deirdre McCloskey (1942-)

Cái tội chủ yếu, đặc biệt trong kinh tế học Mỹ, là biện hộ mà không quan tâm đến chân lý,” Bà McCloskey cho biết.

Chính sách mới này không giải quyết những vấn đề lớn như vậy, mà thay vào đó, bám lấy những vấn đề mà thông tin được minh bạch hóa ít gây tranh cãi hơn.

Theo chính sách này, sẽ được ban hành vào năm sau, các tác giả khi gửi bài nghiên cứu cho các tạp chí khoa học phải thông tin cho các biên tập viên của tạp chí tất cả các nguồn tài trợ cho việc nghiên cứu và tất cả các quan hệ tài chính “đáng kể” với các nhóm hoặc cá nhân có một “quyền lợi tài chính, ý thức hệ hoặc chính trị” trong nghiên cứu. Chính sách định nghĩa thuật ngữ “đáng kể” là một sự hỗ trợ tài chính dành cho tác giả và cho các thành viên trực hệ trong gia đình một số tiền tổng cộng bằng ít nhất 10.000 USD trong vòng ba năm qua. Các tạp chí, sau đó, sẽ công khai những gì mà các biên tập viên của họ cho là “xung đột lợi ích tiềm tàng có liên quan.”

Gerald Epstein
Ben Casselman

Về mặt chính thức, chính sách này chỉ áp dụng cho bảy tạp chí được hiệp hội AEA xuất bản, nhưng các nhà xuất bản học thuật khác có khả năng làm theo. Chính sách này cũng kêu gọi các nhà kinh tế áp dụng các nguyên tắc tương tự trong các cuộc phỏng vấn với báo chí, các lời chứng với chính phủ và các công trình phi học thuật khác.

Gerald Epstein, giáo sư tại Đại học Massachusetts tại Amherst, người trước đây đã phê phán việc các nhà kinh tế thiếu minh bạch, trong một email đã gọi chính sách này là “một bước tiến lớn về phía trước.” Ông cho biết lời kêu gọi bạch hóa thông tin trong các công trình phi học thuật, mặc dù không bị bắt buộc, là điều đặc biệt quan trọng vì nó giúp “thiết lập các chuẩn mực ứng xử mà các đồng nghiệp, báo chí, sinh viên và người dân có thể giúp các nhà kinh tế có trách nhiệm giải trình.”

Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch

Nguồn: Economists Set Rules on Ethics, The Wall Street Journal, January 9, 2012.

————&&————

Karl Max là tác giả của cuốn sách kinh tế được nghiên cứu nhiều nhất tại các trường đại học ở Mỹ

Karl Max là tác giả của cuốn sách kinh tế được nghiên cứu nhiều nhất tại các trường đại học ở Mỹ

(Nguồn: http://cafef.vn)

Theo một dự án tổng hợp được thực hiện gần đây, cuốn “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” của Karl Marx là cuốn sách giáo khoa được sử dụng nhiều nhất trong chương trình giáo dục các trường cao đẳng, đại học ở Mỹ

Số liệu này được tổng hợp từ Dự án bài giảng mở, theo đó tổng hợp những cuốn sách giáo khoa, tài liệu mà sinh viên bắt buộc phải đọc trong hơn 1 triệu bài giảng.

Một thuật toán máy tính quét dữ liệu từ các trang web giáo dục công khai được sử dụng để tổng hợp thông tin. Những bài giảng được đưa vào phân tích chủ yếu ở Mỹ và trong khoảng thời gian từ khoảng thập kỷ trước đến nay.

Một số tài liệu tiêu biểu như Kinh thánh hoặc Hiến pháp Mỹ không xuất hiện trong bộ dữ liệu này. “Thuật toán của chúng tôi không thể thu thập những cuốn sách không có tác giả cụ thể, do đó Kinh thánh và Hiến pháp Mỹ không được dưa vào bộ dữ liệu này”. Phó hiệu trưởng Hội đồng Mỹ tại trường ĐH Columbia cho biết.

Kho dữ liệu bao gồm bài giảng thuộc các cấp khác nhau, trải dài từ hệ thống các trường cao đẳng công lập đến nhóm trường đại học danh giá Ivy League.

Sau một hồi tổng hợp dữ liệu, dự án nhận được những kết quả bất ngờ. Có những cuốn sách xuất hiện trong bảng xếp hạng mà nhiều người không ngờ tới. Bảng xếp hạng được thành lập dựa trên số bài giảng yêu cầu sinh viên đọc cuốn sách đó (lượt) và tần suất được giảng dạy (điểm).

Ví dụ, từ khóa tìm kiếm “economics” (kinh tế học) cho thấy Paul Krugman là tác giả được đọc nhiều nhất với cuốn sách nổi tiếng của ông với tựa đề “Economics” được yêu cầu đọc trong 1.081 bài giảng và được 89,4 điểm.

Tuy nhiên, người đồng nghiệp của ông Gregory Mankiw với cuốn Macroeconomics lại không có vẻ được đón đọc nhiều như vậy nếu cùng tìm kiếm từ khóa kinh tế học. Mặc dù cuốn Macroeconomics của Mankiw cũng được 989 lượt và 87,5 điểm.

Điều đặc biệt là ở vị trí quán quân, cuốn “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” của Karl Marx bất ngờ bỏ xa các cuốn sách phía sau với 3189 lượt và 99,7 điểm. Nguyên nhân có hiện tượng này là do “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” được sử dụng đi kèm với nhiều cuốn sách giáo khoa khác như “The Social Contract” (Khế ước xã hội) của tác giả Jean-Jacques Rousseau, cuốn “Leviathan” của tác giả Thomas Hobbes và “On Liberty” (Bàn về tự do) của tác giả John Stuart Mill.

“Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” được sử dụng làm tài liệu giảng dạy về lý thuyết xã hội thay vì là một cuốn sách kinh tế học. Khi Marx được giảng dạy tại các lớp học kinh tế, các giáo sư thường ưa thích sử dụng cuốn “Capital” (hoặc Das Kapital) hơn.

 Bảng xếp hạng những cuốn sách được sử dụng trong chương trình giảng dạy cao đẳng, đại học tại Mỹ.

Bảng xếp hạng những cuốn sách được sử dụng trong chương trình giảng dạy cao đẳng, đại học tại Mỹ.

Anh Sa

Theo Trí thức trẻ/Market Watch

http://www.marketwatch.com/story/communist-manifesto-among-top-three-books-assigned-in-college-2016-01-27

—————–&&—————-

Người mở đường ngành xác suất hiện đại

Người mở đường ngành xác suất hiện đại

(Nguồn: http://tiasang.com.vn)

Nếu hai nhà thống kê lạc mất nhau trong một khu rừng vô hạn, trước tiên họ sẽ uống cho say. Khi đó, có thể nói là họ sẽ đi một cách ngẫu nhiên và việc này sẽ mang lại cơ hội tốt nhất để họ gặp lại nhau. Tuy nhiên, các nhà thống kê nên tỉnh táo nếu họ muốn đi hái nấm. Say rượu đi lung tung không mục đích sẽ thu hẹp phạm vi khám phá, và khả năng cao là họ sẽ quay trở lại vị trí cũ, nơi nấm đã bị hái hết rồi.

Những cách tư duy như vậy thuộc về các lý thuyết thống kê về “bước đi ngẫu nhiên” hay “bước đi của người say”, trong đó tương lai chỉ phụ thuộc vào hiện tại chứ không phải quá khứ. Ngày nay, bước đi ngẫu nhiên được sử dụng để mô hình hóa các hiện tượng như xu hướng giá cổ phiếu, khuếch tán phân tử, hoạt động thần kinh, biến động dân số, v.v. Người ta cho rằng cũng có thể sử dụng nó để mô tả “xu hướng di truyền” của một gene cụ thể – ví dụ như màu mắt xanh – trở nên phổ biến trong một nhóm dân cư. Một cách trớ trêu, lý thuyết với đặc trưng bỏ qua quá khứ này lại có một bề dày lịch sử khá phong phú. Nó là một trong nhiều đột phá tri thức được xây dựng bởi Andrei Kolmogorov, một nhà toán học với hiểu biết sâu rộng và khả năng đáng kinh ngạc, người đã cách mạng hóa vai trò của tính không dự đoán được trong toán học, trong khi bản thân ông vẫn cẩn trọng ứng đối với những biến động của đời sống chính trị và hàn lâm ở nước Nga Xô viết.

Khi còn trẻ, Kolmogorov đã được nuôi dưỡng bởi không khí tri thức sôi động của Moskva hậu cách mạng, tràn ngập các thử nghiệm văn chương, những xu hướng tiên phong trong nghệ thuật, và các ý tưởng khoa học mới mẻ. Ở những năm đầu thập niên 1920, khi là một sinh viên lịch sử ở tuổi 17, ông đã trình bày một bài báo trước các bạn học tại Đại học Moskva, đưa ra một phân tích thống kê khác thường về đời sống của người Nga thời Trung cổ, trong đó cho thấy thuế khóa đánh trên cả làng thường là số nguyên, trong khi thuế trên từng hộ dân lại được biểu diễn bởi một phân số. Bài báo kết luận – đầy tranh cãi vào thời điểm đó – rằng thuế trước đây được thu theo làng và phân bổ đến từng hộ, thay vì thu theo từng hộ rồi gộp tổng lại cho cả làng. Thầy của ông đã nhận xét gay gắt rằng “cậu chỉ mới tìm thấy một bằng chứng mà thôi, như vậy là không đủ với một nhà sử học. Cậu cần ít nhất năm bằng chứng.” Lúc đó, Kolmogorov đã quyết định chuyển sang nghiên cứu toán học, nơi chỉ một chứng minh là đủ.

Điều hợp lý một cách kỳ lạ là một sự kiện ngẫu nhiên như vậy đã dẫn dắt Kolmogorov vào lãnh địa của lý thuyết xác suất, khi đó chỉ là một nhánh nhỏ bị xem thường của toán học. Các xã hội tiền hiện đại thường nhìn nhận các sự kiện ngẫu nhiên như một biểu thị cho ý chí của thần thánh; ở Ai Cập và Hy Lạp Cổ đại, việc tung súc sắc được nhìn nhận là một công cụ cho việc tiên tri hay bói toán. Cho đến đầu thế kỷ 19, các nhà toán học châu Âu đã phát triển các kỹ thuật để tính toán các tỉ lệ cược, và định nghĩa xác suất như là tỉ lệ của số những trường hợp muốn có trên số tất cả các trường hợp đồng xác suất. Nhưng cách tiếp cận này lại vướng vào lập luận vòng quanh – xác suất được định nghĩa theo số các khả năng đồng xác suất – và chỉ có hiệu lực với những hệ có hữu hạn khả năng. Nó không thích hợp với những đại lượng vô hạn đếm được (như trò chơi với súc sắc có vô hạn mặt) hay không đếm được (như trò chơi với súc sắc hình cầu mà mỗi điểm trên mặt cầu là một khả năng). Những nỗ lực xử lý các tình huống như vậy chỉ mang lại những kết quả mâu thuẫn và tạo ra một hình ảnh xấu về lý thuyết xác suất.

Uy tín và thanh danh là những phẩm chất được Kolmogorov coi trọng. Sau khi chuyển ngành học, ban đầu Kolmogorov gia nhập nhóm toán của Nikolai Luzin, một giảng viên nổi tiếng đầy sức cuốn hút ở Đại học Moskva. Những học trò của Luzin đặt tên cho nhóm là “Luzitania,” một cách chơi chữ theo tên giáo sư của họ và con tàu của Anh bị chìm trong Thế chiến thứ nhất. Họ được thống nhất bởi một “nhịp đập của các con tim”, như Kolmogorov từng mô tả, tập hợp nhau lại sau giờ học để bàn luận chuyên sâu về những phát kiến mới trong toán học. Họ nhại partial differential equation (các phương trình đạo hàm riêng) thành partial irreverential equations (các phương trình bất kính riêng) và finite difference (sai phân hữu hạn) thành fine night differences (những khác biệt trong đêm vui vẻ). Lý thuyết xác suất, thiếu cơ sở lý thuyết chắc chắn và bị vướng vào các nghịch lý, đã bị đùa cợt thành “lý thuyết của sự không may”.

Cũng bởi Luzitania mà cách nhìn nhận của Kolmogorov về lý thuyết xác suất có thêm một bước chuyển mang tính cá nhân. Cho tới thập niên 30 thế kỷ trước dưới thời Stalin, bất kỳ ai cũng có thể bị công an mật gõ cửa ban đêm và sự may rủi quyết định cuộc sống của mọi người. Bị tê liệt bởi sợ hãi, rất nhiều người Nga cảm thấy bắt buộc phải tham gia vào việc tố giác, với hi vọng có thể tăng thêm cơ hội sống sót của mình. Một số người Bolshevik trong cộng đồng toán học, bao gồm cả những học trò cũ của Luzin, đã gán cho Luzin tội phản bội và phê phán ông gay gắt vì đã công bố công trình ở các tạp chí của nước ngoài. Bản thân Kolmogorov lúc ấy cũng có công bố ở nước ngoài nên có thể đã nhận thấy khả năng mình bị tố giác. Ông đã biểu lộ sự sẵn sàng thỏa hiệp về mặt chính trị vì lợi ích sự nghiệp của mình, chấp nhận một vị trí giám đốc viện nghiên cứu khi người tiền nhiệm của ông vì ủng hộ tự do tôn giáo mà bị chế độ Stalin bỏ tù. Bấy giờ, Kolmogorov tham gia phê bình và quay lưng lại với Luzin. Luzin đã trở thành đối tượng một buổi xét xử bởi Viện Hàn lâm Khoa học và mất tất cả các vị trí chính thức, nhưng đã thoát khỏi sự bắt giam và xử bắn bởi chính quyền Nga một cách ngạc nhiên. Luzitania cũng tan rã, bị đánh chìm bởi chính thủy thủ đoàn của nó.

Không bàn đến khía cạnh đạo đức trong quyết định của ông, Kolmogorov đã đặt cược thành công và nhận lại sự tự do để tiếp tục nghiên cứu. Trái ngược với sự phục tùng của mình trong chính trị, trong lý thuyết xác suất, Kolmogorov đã đưa ra một sửa đổi cấp tiến căn bản và thực sự là nền tảng của lĩnh vực này. Ông dựa vào lý thuyết độ đo, một lý thuyết thời thượng, mới được du nhập vào Nga từ Pháp. Lý thuyết độ đo là sự tổng quát hóa của các khái niệm “độ dài”, “diện tích” hay “thể tích”, cho phép đo đạc nhiều đối tượng toán học rắc rối nằm ngoài khả năng của các phương pháp thông thường. Chẳng hạn, nó có thể giúp tính diện tích của một hình vuông với vô hạn các lỗ ở bên trong, chia nó thành vô hạn các mảnh nhỏ, phân tán trên một mặt phẳng vô hạn. Trong lý thuyết độ đo, người ta vẫn có thể nói về “diện tích” (độ đo) của vật thể bị phân tán như thế.

Kolmogorov mô tả những tương tự giữa lý thuyết xác suất và lý thuyết độ đo, thể hiện trong năm tiên đề, ngày nay thường được phát biểu thành sáu mệnh đề, đưa xác suất trở thành một lĩnh vực được tôn trọng của giải tích toán học. Khái niệm căn bản nhất trong lý thuyết của Kolmogorov là “biến cố cơ bản,” kết quả của một phép thử đơn lẻ, như tung một đồng xu. Tất cả các biến cố cơ bản lập thành “không gian mẫu”, tập hợp của tất cả các kết quả khả dĩ. Chẳng hạn như với các cú sét đánh ở Massachusetts, không gian mẫu sẽ bao gồm tất cả các điểm trong bang mà sét có thể đánh vào. Một biến cố ngẫu nhiên sẽ được định nghĩa là một “tập đo được” trong một không gian mẫu, và xác suất của một biến cố ngẫu nhiên là “độ đo” của tập đó. Ví dụ xác suất sét đánh trúng Boston sẽ phụ thuộc vào diện tích (“độ đo”) của thành phố này. Hai biến cố xảy ra đồng thời có thể được biểu diễn bởi giao của các độ đo của chúng; xác suất có điều kiện được biểu diễn bởi thương các độ đo; và xác suất mà một trong hai biến cố không phụ thuộc vào nhau xảy ra được tính bằng cách cộng các độ đo (ví dụ như, xác suất hoặc Boston hoặc Cambridge sẽ bị sét đánh được tính bằng tổng diện tích của chúng).

Nghịch lý Đường tròn lớn là một câu đố toán học quan trọng mà khái niệm xác suất của Kolmogorov cuối cùng đã giải được. Giả sử rằng người ngoài hành tinh hạ cánh ngẫu nhiên trên một hành tinh hình cầu hoàn hảo và xác suất điểm hạ cánh được phân bố đều. Như vậy có phải họ sẽ hạ cánh với xác suất như nhau ở bất kỳ nơi nào dọc theo bất kỳ đường tròn nào chia mặt cầu thành hai bán cầu bằng nhau, hay còn gọi là “đường tròn lớn”? Hóa ra xác suất hạ cánh được phân bố đều dọc theo đường xích đạo, nhưng phân bố không đều trên các đường kinh tuyến, với xác suất tăng dần khi tới gần đường xích đạo và giảm ở các cực. Nói cách khác, người ngoài hành tinh có xu hướng hạ cánh ở những vùng có khí hậu nóng hơn. Có thể giải thích kết quả lạ lùng này bằng hình ảnh các đường tròn vĩ tuyến lớn dần khi chúng tiến dần tới xích đạo – nhưng kết quả này nghe có vẻ thật vô lý, bởi vì chúng ta có thể quay đường tròn và biến đường xích đạo thành một đường kinh tuyến. Kolmogorov đã chỉ ra rằng đường tròn lớn có độ đo bằng không, bởi vì nó là một đoạn thẳng và có diện tích bằng không. Điều này lý giải sự mâu thuẫn hiển nhiên trong các xác suất có điều kiện của việc hạ cánh tồn tại bởi không thể tính toán một cách nghiêm túc những xác suất như vậy.

Tưởng có thể gác qua một bên thế giới thực với những thanh trừng theo kiểu Stalin để bước vào thế giới phù du của những xác suất có điều kiện với độ đo-không, nhưng Kolmogorov đã sớm phải quay về với hiện thực. Trong Thế chiến thứ hai, Chính phủ Nga yêu cầu Kolmogorov phát triển các phương pháp giúp tăng tính hiệu quả của pháo binh. Ông đã chỉ ra rằng thay vì cố gắng tối đa xác suất mỗi phát bắn trúng đích, trong một số trường hợp cụ thể sẽ tốt hơn nếu bắn một loạt đạn có độ lệch nhỏ so một phát ngắm chuẩn xác, một chiến thuật được biết đến dưới tên gọi “phân tán nhân tạo”. Bộ môn Lý thuyết xác suất của Đại học Moskva mà Kolmogorov là tổ trưởng, cũng đã tính toán các bảng đạn đạo cho những pha ném bom tầm thấp, vận tốc nhỏ. Vào năm 1944 và 1945, chính phủ đã trao thưởng cho Kolmogorov hai Huân chương Lenin cho những đóng góp của ông trong thời chiến và sau cuộc chiến ông làm việc với tư cách cố vấn toán học cho chương trình vũ khí nhiệt hạch.

Nhưng những mối quan tâm của Kolmogorov vẫn hướng ông tới những hướng nghiên cứu có tính triết lý hơn. Toán học đã dẫn ông tới niềm tin rằng thế giới được dẫn dắt bởi tính ngẫu nhiên và cơ bản được sắp đặt dựa trên các định luật xác suất. Ông thường chỉ ra vai trò của tính không dự đoán được trong những mối quan hệ của con người. Cuộc gặp gỡ tình cờ của Kolmogorov với nhà toán học cùng thời Pavel Alexandrov trong một buổi chèo thuyền năm 1929 đã khởi đầu cho một tình bạn thân thiết suốt đời. Trong một lá thư dài mà họ thẳng thắn trao đổi, Alexandrov đã phê phán Kolmogorov vì ý thích nói chuyện với người lạ trên tàu, ngụ ý rằng những gặp gỡ như vậy quá hời hợt, không giúp nhận diện tính cách thực của một con người. Kolmogorov phản đối, ông đưa ra quan điểm xác suất rất cấp tiến về những tương tác xã hội trong đó mỗi người hành động như những mẫu thống kê đại diện cho các nhóm lớn hơn. Ông viết hồi âm cho Alexandrov rằng “một cá nhân sẽ có xu hướng hấp thu tinh thần xung quanh, và thể hiện với bất kỳ ai quanh mình, không chỉ với một người bạn nhất định, về phong cách sống và thế giới quan mà họ hấp thu được”.

Kolmogorov quan tâm sâu sắc tới âm nhạc, văn chương và ông tin rằng mình có thể phân tích chúng dưới khía cạnh xác suất để thu được những hiểu biết sâu sắc về cách tư duy bên trong trí óc con người. Ông là người tin vào tính thứ bậc trong văn học nghệ thuật. Ở đỉnh tháp là các tác phẩm của Goethe, Pushkin, và Thomas Mann cùng với những sáng tác của Bach, Vivaldi, Mozart và Beethoven, những công trình có giá trị trường tồn tương tự như những chân lý toán học vĩnh cửu. Kolmogorov nhấn mạnh rằng mỗi công trình nghệ thuật đích thực là một sáng tạo độc nhất, thứ gì đó không dự đoán được, nằm ngoài địa hạt của những chuẩn mực thống kê đơn giản. “Liệu có thể xếp một cách hợp lý tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy vào chung trong một tập hợp của ‘tất cả những tiểu thuyết có thể sinh ra trên đời’, và hơn nữa là thiết lập một phân bố xác suất nào đó cho các phần tử trong tập hợp này hay không?”, ông hỏi đùa trong một bài báo in năm 1965.

Dù vậy, ông vẫn khao khát hiểu bản chất của sáng tạo nghệ thuật. Năm 1960, Kolmogorov tổ chức một nhóm các nhà nghiên cứu với những máy tính cơ điện và giao cho họ nhiệm vụ tính toán cấu trúc nhịp điệu của thơ ca Nga. Kolmogorov đặc biệt quan tâm tới độ lệch của nhịp điệu các bài thơ trong thực tế so với những vần luật cổ điển. Trong thơ ca truyền thống, vần luật kiểu iamb là một nhịp điệu bao gồm một âm tiết không nhấn theo sau một âm tiết nhấn. Nhưng trong thực tế, người ta hiếm khi tuân thủ quy tắc này. Trong tác phẩm Evegnhi Onhegin của Pushkin, bài thơ iamb cổ điển nổi tiếng nhất bằng tiếng Nga, gần như ba phần tư trong 5300 dòng của nó vi phạm quy tắc vần luật iamb, và hơn một phần năm của tất cả những âm tiết chẵn là không nhấn. Kolmogorov tin rằng tần suất sai lệch này cho thấy một “chân dung thống kê” khách quan về mỗi nhà thơ. Ông cho rằng, một mẫu hình nhấn trọng âm bất thường là chỉ dấu cho tính sáng tạo và biểu đạt nghệ thuật. Nghiên cứu Pushkin, Pasternak và những nhà thơ Nga khác, Kolmogorov lập luận rằng họ đã biến tấu các vần luật để tạo ra “sắc thái tổng thể” cho bài thơ hay đoạn văn của mình.

Để đo giá trị nghệ thuật của văn bản, Kolmogorov còn sử dụng một phương pháp đoán chữ để đánh giá entropy của một ngôn ngữ tự nhiên. Trong lý thuyết thông tin, entropy là một thước đo tính bất định hoặc tính không dự đoán được, tương ứng với nội dung thông tin của một thông điệp: thông điệp càng không thể dự đoán được thì thông tin mà nó hàm chứa càng nhiều. Kolmogorov đưa entropy thành một thước đo của tính độc đáo trong nghệ thuật. Nhóm của ông đã sắp đặt một chuỗi các phép thử, trong đó các tình nguyện viên được xem một trích đoạn văn xuôi hoặc thơ ca Nga, rồi yêu cầu họ đoán chữ cái tiếp theo, tiếp theo nữa, rồi cứ tiếp tục như vậy. Kolmogorov ngầm nhận xét rằng, từ góc nhìn của lý thuyết thông tin, các tờ báo Xô viết thường ít thông tin hơn thơ ca, bởi vì các bài diễn thuyết chính trị thường sử dụng nhiều những cụm từ có tính khuôn sáo và nội dung của chúng rất dễ đoán trước. Trái lại, các bài thơ của những nhà thơ vĩ đại lại khó đoán hơn rất nhiều, mặc dù chúng phải tuân thủ những quy phạm rất chặt chẽ theo thể thơ. Theo Kolmogorov, đây là một biểu hiện của tính độc đáo. Nghệ thuật đích thực thì không đoán trước được, nhưng phẩm chất đó lại có thể được đo lường bởi một lý thuyết xác suất có chất lượng cao.

Kolmogorov không thể chấp nhận việc coi Chiến tranh và Hòa bình như một phần tử nằm chung trong một tập hợp của tất cả mọi tiểu thuyết – nhưng ông có thể biểu đạt tính không thể dự đoán của nó bằng cách tính toán độ phức tạp của nó. Kolmogorov coi độ phức tạp của một đối tượng chính là độ dài của mô tả ngắn nhất về nó, hoặc là độ dài của thuật toán tạo ra đối tượng. Những đối tượng tất định đều đơn giản theo nghĩa rằng chúng có thể được sinh ra từ những thuật toán ngắn như một chuỗi tuần hoàn các số 0 và 1. Những đối tượng thực sự ngẫu nhiên, không thể dự đoán được thì đều phức tạp, bởi bất kỳ thuật toán nào sinh ra chúng cũng phải dài như chính bản thân chúng vậy. Ví dụ, những số vô tỷ – những con số không thể viết dưới dạng phân số – dãy chữ số đằng sau dấu thập phân xuất hiện ngẫu nhiên và hầu như không hề có một quy luật nào. Bởi vậy, hầu hết các số vô tỷ đều là các đối tượng phức tạp bởi vì chúng chỉ có thể được ghi lại bằng cách viết ra toàn bộ dãy các chữ số. Cách hiểu về độ phức tạp này phù hợp với ý niệm trực quan rằng không có phương pháp hay thuật toán nào có thể dự đoán các đối tượng ngẫu nhiên. Khái niệm này ngày nay rất quan trọng trong vai trò thước đo các tài nguyên tính toán cần có để biểu đạt một đối tượng, đồng thời có nhiều ứng dụng trong định tuyến mạng hiện đại, các thuật toán sắp xếp và nén dữ liệu.

Có thể nói Kolmogorov có một cuộc đời phức tạp, nếu ta căn cứ theo phương thức đo mà bản thân ông tạo ra. Cho tới lúc mất năm 1987 ở tuổi 84, ông đã không chỉ trải qua một cuộc cách mạng, hai lần Thế chiến và Chiến tranh lạnh, mà sự sáng tạo của ông đã chạm tới hầu hết các địa hạt trong toán học, vươn xa khỏi biên giới của khoa học hàn lâm. Dù chúng ta coi những bước đi ngẫu nhiên của ông trong cuộc đời là của người say hay của người nhặt nấm, thì những khúc rẽ và bước ngoặt của chặng đường ấy đều không dự đoán được và cũng không thể dễ dàng mô tả. Thành công của ông trong việc nắm bắt và áp dụng tính không dự đoán được đã làm hồi sinh lý thuyết xác suất, và đã tạo ra một miền đất cho vô hạn các dự án khoa học và kỹ thuật. Nhưng lý thuyết của ông cũng khuếch đại sự căng thẳng, giữa một bên là trực giác của con người về tính không thể dự đoán được, và bên kia là sức mạnh hiển nhiên của công cụ toán học để mô tả nó.

Với Kolmogorov, những ý tưởng của ông không loại bỏ tính ngẫu nhiên mà cũng không khẳng định một bản tính bất định căn bản về thế giới của chúng ta; chúng chỉ cung cấp một ngôn ngữ đủ chặt chẽ để nói về những gì không thể biết chắc chắn. Ông từng nói, khái niệm “ngẫu nhiên tuyệt đối” cũng chẳng hợp lý hơn khái niệm “tất định tuyệt đối”, và kết luận: “chúng ta không thể có những hiểu biết xác thực về sự tồn tại của những gì không thể biết.” Nhưng, dẫu sao thì nhờ có Kolmogorov, chúng ta có thể giải thích khi nào và tại sao lại có sự không thể đó.

Hoàng Mai dịch từ bài viết The Man Who Invented Modern Probability của Slava Gerovitch đăng trên trang Nautilus, 

Phùng Hồ Hải hiệu đính

Nguồn: http://nautil.us/issue/4/the-unlikely/the-man-who-invented-modern-probability

———–&&———-

Kinh tế học vĩ mô

Kinh tế học vĩ mô –  Macroeconomics

(Nguồn: phantichkinhte123.com)

® Giải Nobel: FRIEDMAN, 1976 – KLEIN, 1980 – LEWIS, 1979 – LUCAS, 1995 –MEADE, 1977 – MODIGLIANI, 1985 –MUNDELL, 1999 – OHLIN, 1977 –SCHULTZ, 1979 – SOLOW, 1987 –TOBIN, 1981

Định nghĩa phân tích vĩ mô trong vài trang là một thách thức do trường của phân tích này vô cùng rộng lớn. Quyết định võ đoán được chọn trong bài này là xuất phát từ việc mô tả một mô hình kinh tế vĩ mô cơ bản, những giả thiết của mô hình ấy, những cách sử dụng có thể của mô hình và những vấn đề về mặt khái niệm mà mô hình đặt ra. Có thể sử dụng mô hình này một cách rõ ràng, hoặc thường mô hình là điểm qui chiếu ngầm của tư duy kinh tế vĩ mô. Sau khi mô tả mô hình và những giới hạn của nó, chúng tôi sẽ mô tả những phát triển và cải tiến được đưa vào mô hình: những cơ sở kinh tế vi mô của mô hình, những hiệu ứng tồn kho chứ không chỉ những hiệu ứng luồng, những hiệu ứng động, những bổ sung gắn liền với một mô tả chi tiết các cơ chế tài chính.

Những nguyên lí cơ bản của phân tích và mô hình hoá kinh tế vĩ mô

Phân tích kinh tế vĩ mô điển hình giả định là có một số tác nhân tiêu biểu: một nhà sản xuất, một người tiêu dùng, một ngân hàng … Tiêu biểu có nghĩa là các tác nhân này được giả định có hành vi của toàn thể những tác nhân kinh tế vi mô (giá cả làm cân bằng cung và cầu): thị trường tài chính, thị trường ngoại hối. Đối với những thị trường khác, giả thiết biến đổi tuỳ thị trường.

Trong mô hình keynesian sơ đẳng, giá của sản phẩm và lương danh nghĩa được giả định là cố định; do đó có sự hạn mức: sản xuất do cầu sản phẩm xác định và những người cung bị hạn mức; việc làm do cầu lao động xác định, và những người cung (người làm công ăn lương) bị hạn mức (có thất nghiệp). Trong mô hình được gọi là “tổng hợp tân cổ điển của mô hình keynesian”, lương danh nghĩa được giả định là luôn cố định nhưng giá làm cân bằng thị trường sản phẩm. Một gia tăng của cầu sản phẩm do đó dẫn đến một gia tăng của giá làm giảm lương thực tế và kích thích cung sản phẩm. Cuối cùng trong mô hình cổ điển, tất cả các thị trường đều ở thế cân bằng cạnh tranh. Thất nghiệp bao giờ cũng bằng với thất nghiệp tự nhiên và sản xuất bằng với sản xuất tự nhiên. Nếu cầu sản phẩm chỉ phụ thuộc vào lương thực tế thì có sự phân đôi: một gia tăng của cung tiền tệ kéo theo một gia tăng đúng như thế của giá cả, không có tác động đến những biến thực tế; cân bằng của thị trường sản phẩm xác định lãi suất. Đặc tính này không còn đúng nếu cầu sản phẩm cũng phụ thuộc vào những hiệu ứng của cải: một gia tăng của giá cả làm giảm của cải thực tế và cầu sản phẩm, và do đó có sự tương tác giữa thị trường sản phẩm và thị trường tiền tệ.

Kiểu mô hình hoá này dùng vào việc gì? Nó cho phép phân tích tác động của những thay đổi trong các chính sách kinh tế (chính sách tiền tệ, tài khoá, tỉ giá hối đoái); trong những kiểu tài trợ khác nhau (bằng chứng khoán, bằng tạo sinh tiền tệ, …) các thâm hụt công cộng. Một phân tích nổi tiếng là phân tích bằng phiên bản “Mundell Fleming” của mô hình kinh tế vĩ mô tổng quát này. Đây là một mô hình với giá và lương cố định, cho phép phân tích, trong bối cảnh này, tác động của những chính sách kinh tế khác nhau trong những chế độ ngoại hối khác nhau và tuỳ theo tính cơ động quốc tế của vốn. Chẳng hạn, một chính sách mở rộng ngân sách làm tăng lãi suất để thu hút vốn dẫn đến một gia tăng của tỉ giá hối đoái và làm cho tình hình ngoại thương xấu đi.

Những giới hạn của mô hình hoá kinh tế vĩ mô truyền thống

Những mô hình kinh tế vĩ mô truyền thống mà chúng tôi vừa nêu một cách ngắn gọn có nhiều giả thiết đơn giản hoá khiến cho không thể sử dụng những mô hình này để nghiên cứu một số vấn đề. Trước hết, điều hiển nhiên là có vấn đề gộp các hành vi. Như chúng ta biết, tác nhân kinh tế tiêu biểu thường phải có một hành vi khác với hành vi của những tác nhân kinh tế vi mô sơ đẳng mà tác nhân tiêu biểu được xem là người đại diện. Do đó, về lí thuyết, ta không thể vận dụng hiểu biết của chúng ta về hành vi của các tác nhân kinh tế cơ bản để“đong đo” hành vi của tác nhân tiêu biểu.

Có thể nhận diện nhiều khó khăn. Trong mô hình kinh tế vĩ mô sơ đẳng, những hành vi thường không có cơ sở kinh tế vi mô (tối đa hoá hàm lợi ích của người tiêu dùng, tối đa hoá lợi nhuận …). Đặc biệt điều này không cho phép nghiên cứu những hiệu ứng về phúc lợi của các chính sách kinh tế. Thường không có phân tích liên thời gian (hiệu ứng của những thu nhập tương lai trên tiêu dùng, những thay thế liên thời gian); điều này loại khỏi trường của phân tích tất cả những hiệu ứng gắn liền với các dự kiến, với những ràng buộc khả năng thanh toán, với việc làm trơn theo thời gian của tiêu dùng. Ví dụ: trong mô hình keynesian thông thường, việc tài trợ chi tiêu công cộng bằng nợ dẫn đến một gia tăng của sản xuất lớn hơn gia tăng phái sinh từ việc tài trợ bằng thuế; đó là do những gia tăng thuế trong tương lai, cần thiết để đảm bảo khả năng thanh toán nếu chi tiêu công được tài trợ bằng nợ, không có vai trò nào cả trong kiểu mô hình này. Cuối cùng mô hình kinh tế vĩ mô thông dụng thường được chỉ định bằng những khái niệm luồng, thiếu những hiệu ứng tồn kho (quĩ nợ, quĩ vốn, quĩ tín dụng …). Một lần nữa, điều này khiến cho mô hình không có khả năng xem xét những cơ chế gắn với các hiệu ứng của cải, đến yêu cầu về khả năng thanh toán, rủi ro phá sản …

Tất nhiên, nhận định trên về sự tồn tại của những thiếu sót này đưa đến việc mở rộng mô hình cơ bản. Sau đây là một vài ví dụ của việc mở rộng này: đưa vào mô hình cơ bản những cơ sở kinh tế vi mô; những cơ chế động; mô hình hoá những cơ chế tài chính.

Đưa vào những cơ sở kinh tế vi mô

Ví dụ, vấn đề là suy ra một cách rõ ràng những hành vi tối đa hoá những mục tiêu liên thời gian của các tác nhân kinh tế (tiêu dùng, đầu tư, lựa chọn tài chính …). Điều này cho phép giải thích tất cả những hiệu ứng liên thời gian (ví dụ phân bổ trong thời gian của tiêu dùng và của cung lao động), những tác động về mặt phúc lợi, tác động của những cú sốc được dự kiến hay không … Chính bằng kiểu mô hình hoá này mà ta có thể xem xét những hệ quả của những lựa chọn cách tài trợ những thâm hụt công cộng, những méo mó của các giá tương đối…

Vài ví dụ khác: nhiều nỗ lực đã được bỏ ra để biện minh sự có mặt của những hiệu ứng keynesian (hiệu ứng bành trướng của một gia tăng của chi tiêu công cộng trên sản xuất) trong những mô hình mà tính cứng nhắc của giá không được đưa vào một cách ad hoc.

Trong nhiều năm, lí thuyết những cân bằng với giá cố định (với hạn mức) đã được phát triển; những kiểu cân bằng khác nhau (keynesian, cổ điển, lạm phát bị kềm chế) xuất hiện tuỳ theo vị thế của giá và lương đối với mức cân bằng cạnh tranh của những biến này. Tuy nhiên tính cố định của giá được giả định, hay được biện minh bằng một cách không có sức thuyết phục (thời hạn phản ứng, chi phí thực đơn kéo theo rằng thu hoạch của việc thay giá liên tục là thấp hơn nếu giá trước đó là giá cân bằng). Làm thế nào biện minh được, nếu giá là giá cân bằng và nếu lương thực tế làm cân bằng thị trường lao động, sự xuất hiện của những hiệu ứng keynesian? Một khả năng là thông qua hành vi cung lao động: gia tăng của thuế tương lai gắn với những chi tiêu công cộng có thể khiến các hộ gia đình tăng cung lao động, do đó kéo theo một gia tăng của sản xuất. Người ta cũng phải mô hình hoá một cách chính xác những quan hệ giữa các doanh nghiệp, ví dụ trong một bối cảnh cạnh tranh độc quyền.

Một phát triển quan trọng khác: việc đưa vào các mô hình kinh tế vĩ mô một mô tả chi tiết hoạt động của thị trường lao động, điều này cho phép biện minh là lương cân bằng không phải là lương cân bằng cạnh tranh (việc này tước đi nội dung của ý cho rằng, trong mô hình cân bằng với giá cố định, trong dài hạn ta quay về thế cân bằng cạnh tranh). Ví dụ, người ta đã đề nghị biểu trưng các nghiệp đoàn như những nhà độc quyền tối đa hoá phúc lợi của họ do biết được hành vi của cầu lao động của các doanh nghiệp; điều này dẫn đến một lương cân bằng cao hơn lương cạnh tranh; điều tương tự cũng xảy ra nếu duy chỉ những người trong cuộc (những người làm công ăn lương đã được tuyển dụng vào doanh nghiệp) có quyền thương thảo lương, hay nếu người sử dụng lao động có thông tin không đầy đủ về tài năng hay nỗ lực lao động của người làm công ăn lương, và như thế những ràng buộc động viên cũng đẩy lương lên cao.

Cuối cùng, phải kể đến việc tính đến những hiệu ứng tồn kho trong lúc, như đã thấy trên đây, mô hình hoá kinh tế vĩ mô cổ điển được tiến hành bằng những khái niệm luồng. Tiến hoá này cũng cung cấp những cơ sở lí thuyết rõ ràng hơn, ví dụ cho việc lựa chọn danh mục cơ cấu đầu tư và cho cân bằng của những thị trường tài chính. Trong một viễn tượng liên thời gian, tiến hoá này cho phép nghiên cứu động thái của việc tích luỹ những tài sản tài chính và động thái của khả năng thanh toán của các tác nhân kinh tế. Sau đây là hai ví dụ: khả năng chi trả của ngân sách kéo theo là giá trị hiện tại hoá của quĩ nợ công cộng tương lai tiến đến 0 khi chân trời tiến đến vô tận; khả năng chi trả cho nước ngoài cũng được đảm bảo trong cùng một điều kiện như thế đối với quĩ nợ nước ngoài. Để có tính ổn định động của những khoản nợ này, thì mức nợ phải tác động đến những hành vi hiện hành của các tác nhân tài chính: một mức nợ công cộng cao phải đưa đến việc giảm chi tiêu công cộng; một nợ nước ngoài cao phải dẫn đến việc làm tăng tỉ suất tiết kiệm của đất nước.

Đưa vào những cơ chế động

Những mô hình kinh tế vĩ mô xưa nhất chủ yếu là những mô hình tĩnh; việc đưa vào những cơ sở kinh tế vi mô (tối đa hoá lợi ích liên thời gian của người tiêu dùng) tất yếu đưa vào một phân tích động. Phân tích này có thể có nhiều dạng: sự có mặt của những dự kiến duy lí, việc mô tả các chu kì, mô tả sự đan chéo nhau giữa các thế hệ hay những cơ chế tích luỹ vốn.

Các tác nhân kinh tế phải dự kiến nhiều biến để ra quyết định: tỉ giá hối đoái, lãi suất, thu nhập … tương lai. Động thái của các mô hình với những dự kiến duy lí là lí thú và phức tạp. Những biến đối tượng của những dự kiến duy lí không được xác định trước (những biến này không tuỳ thuộc vào những giá trị gần đây của chúng); cùng với sự hội tụ, và với những dự kiến duy lí, chúng phải “nhảy” tức thì lên mức kế toán hướng đến mức phải đạt đến trong dài hạn.

Rudi Dornbusch (1942-2002)

Lấy ví dụ của mô hình nổi tiếng xác định tỉ giá hối đoái của Dornbusch: mở rộng tiền tệ không được dự kiến làm tỉ giá hối đoái mất giá tức thì, tiếp đó tăng giá dần (được dự kiến một cách duy lí) và tương thích với sụt giảm của lãi suất tiếp sau gia tăng của cung tiền. Bây giờ chuyển sang những mô hình biến động chu kì. Có rất nhiều mô hình loại này. Những mô hình xưa nhất (mô hình chu kì kinh doanh) dựa trên một thời hạn phản ứng của tiêu dùng đối với thu nhập lẫn trên một thời hạn phản ứng của đầu tư đối với sản xuất; do đó một cách then chốt chúng là kết quả của tính không duy lí của các dự kiến. Kinh văn gần đây phát triển những mô hình chu kì với những dự kiến duy lí. Những mô hình chu kì thực tế gắn với những hành vi thay thế liên thời gian của tiêu dùng để đáp trả các cú sốc, trong đó những cú sốc xác đáng nhất là những cú sốc nhắm vào tổng năng suất các nhân tố (TFP); những mô hình chu kì giới hạn gắn với những tính phi tuyến tự nhiên của hàm cầu tiền tệ trong một mô hình tuyến tính với những thế hệ đan chéo.

Ta tiếp tục với một kiểu động thái mới: động thái của những chuyển nhượng liên thế hệ trong những mô hình thế hệ đan chéo. Những mô hình này thường đưa vào hai thế hệ: người trẻ (người làm công ăn lương đang hoạt động) và người lớn tuổi (người về hưu). Người trẻ tiết kiệm và sử dụng tiết kiệm này để mua những tài sản tài chính trước đấy được người lớn tuổi tích luỹ; việc bán những tài sản tài chính cho phép người về hưu tiêu dùng. Một tài sản tài chính đặc biệt là tài sản tượng trưng cho vốn của các doanh nghiệp (cổ phiếu); vốn sản xuất, được tích luỹ nhờ việc phát hành cổ phiếu, do đó phụ thuộc một cách cơ bản vào khả năng tiết kiệm của người trẻ đang hoạt động. Nếu nền kinh tế thiếu vốn thì tất cả những biện pháp làm tăng tiết kiệm (chuyển việc đánh thuế sang người hưu trí, những biện pháp động viên thuế, …) đều tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích luỹ vốn.

Ta kết thúc với những mô hình tăng trưởng. Mô hình truyền thống nhất là mô hình tăng trưởng tân cổ điển, có hiệu suất theo qui mô giảm dần đối với tư bản. Điều này kéo theo là năng suất cận biên của tư bản giảm với lượng tư bản. Do đó tích luỹ ngưng lại khi phần sản xuất không được tiêu dùng trang trải vừa đủ sự hao mòn của tư bản. Đặc tính này là khá khó chịu vì các nền kinh tế tăng trưởng không ngừng; do đó, từ mười năm nay người ta đưa vào những mô hình tăng trưởng nội sinh trong đó việc tích luỹ một yếu tố tăng trưởng khác với tư bản sản xuất của mỗi doanh nghiệp (tổng vốn, vốn con người, số sản phẩm, …) dẫn đến những lợi tức không đổi do đó có khả năng một tăng trưởng vĩnh viễn.

Mô tả chi tiết hơn những cơ chế tài chính

Trong mô hình kinh tế vĩ mô cơ bản, những cơ chế tài chính được đơn giản hoá cực kì: không có hiệu ứng của cải (trên đây chúng tôi đã phân tích điều này), không có ngân hàng (hay một cách tổng quát hơn không có trung gian tài chính); việc tạo sinh tiền tệ do đó chỉ là kết quả của việc tích luỹ dự trữ ngoại hối hay từ việc tài trợ tiền tệ một phần của thâm hụt công cộng. Việc đưa vào một mô tả chi tiết hành vi của các ngân hàng là quan trọng, vì điều này làm cho cơ chế tạo sinh tiền tệ phù hợp với thực tế của những nền kinh tế hiện đại. Như thế phải tra vấn hành vi cung tín dụng của các ngân hàng, và mối quan hệ giữa cung này và việc ngân hàng trung ương bơm thanh khoản vào (số nhân tiền tệ); vai trò của những qui tắc cẩn trọng, đặc biệt là những tỉ số vốn hoá; phản ứng của các ngân hàng trước rủi ro phá sản của người đi vay; khả năng hạn mức tín dụng, đặc biệt là nếu lợi tức tín dụng đối với ngân hàng cho vay không phải là một hàm tiền tệ tăng với lãi suất của tín dụng. Trường hợp này có thể xảy ra do rủi ro phá sản, hay cũng do những cơ chế lựa chọn nghịch loại bỏ những người đi vay tốt khi lãi suất tăng.

Việc hạn mức tín dụng tăng trong những thời kì có tình thế xấu, ví dụ do rủi ro phá sản tăng hay khi giá trị của những đảm bảo thế chấp giảm. Điều này là cơ sở của mô hình chu kì tín dụng: gia tăng của hạn mức khi nền kinh tế chuyển hướng làm tăng biên độ của chu kì.

▶ BLANCHARD O. & FISCHER S., Lectures on Macroeconomics, Cambridge, MIT Press, 1989.– MALINVAUD E., The Theory of Unemployment Reconsidered, Oxford, Basil Blackwell, 1997.– MUET P. A., Théories et modèles de la macroéconomie, Paris, Economica, 1984. –SARGENT Th., Macroeconomics,    Cambridge, MIT Press, 1990. – Coll.: Essays in Honour of E. Malinvaud, t. 2, 1990.

Patrick ARTUS

Giám đốc nghiên cứu của CDC, Giáo sư đại học Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

Nguyễn Đôn Phước dịch

® Chính sách kinh tế; Chính sách tài khoá; Đẳng thức đối lại đồng nhất thức; Hệ thống tài khoản quốc gia; Keynes (học thuyết); Lãi suất; Mô hình hoá; Tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Nguồn: Dictionnaire des sciences économiques, sous la direction de Claude Jessua, Christian Labrousse, Daniel Vitry, PUF, Paris, 2001

—————-&&—————

Gerard Debreu hay kinh tế học giống như toán học ứng dụng

Gerard Debreu hay kinh tế học giống như toán học ứng dụng

(Tác giả: Gilles Dostaler – Nguồn: phantichkinhte123.com)

Là kiến trúc sư của thuyết chính thống tân cổ điển mới, Gerard Debreu đã xây dựng cho lý thuyết cân bằng kinh tế chung một phiên bản mang tính dứt điểm. Ông cũng là một trong những người gây dựng chính việc toán học hoá kinh tế học.

Gerard Debreu là người Pháp đầu tiên được trao giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển để tưởng nhớ Alfred Nobel.

Về mặt định lượng, số tác phẩm của Gerard Debreu ít hơn số tác phẩm của hầu hết các nhà kinh tế học, mà chúng ta đã đề cập đến thời điểm này: một cuốn sách ngắn, độ một trăm trang, và vài chục bài viết. Hơn nữa, tác phẩm của ông không phải dễ đọc đối với các độc giả bình thường, không quen thuộc với các kỹ thuật toán học tiên tiến nhất được sử dụng trong kinh tế học. Tuy nhiên, Debreu là một trong những nhà kinh tế học được viện dẫn nhiều nhất và có ảnh hưởng lớn nhất thời hậu chiến.

François Quesnay (1694-1774)
Léon Walras (1834-1910)

Là kiến trúc sư chính của lý thuyết chính thống tân cổ điển mới, ông đã xây dựng cho lý thuyết cân bằng kinh tế chung một phiên bản mang tính dứt điểm. Là nhà toán học trước khi trở thành nhà kinh tế học, ông cũng là một trong những người xây dựng chính của việc hình thức hóa, tiên đề hóa và toán học hoá bộ môn kinh tế học. Năm 1983, ông là nhà kinh tế học người Pháp đầu tiên được trao giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển để tưởng nhớ Alfred Nobel. Tuy vậy, phải nói đúng hơn ông là người Mỹ gốc Pháp, bởi vì ông có quốc tịch Mỹ kể từ năm 1975 và đã lập nghiệp tại Hoa Kỳ.

Lý thuyết cân bằng chung

Maurice Allais (1911-2010)
John R. Hicks (1904-1989)

Ý tưởng về cân bằng chung thị trường nổi lên với sự thành lập kinh tế học như một môn học độc lập, ở thế kỷ XVIII. “Biểu kinh tế” của François Quesnay, được công bố năm 1758, là một trong những phiên bản đầu tiên của ý tưởng trên. Đối với Quesnay và những người theo ông, kinh tế học phải là một khoa học chặt chẽ và toán học. Tương tự như thế đối với Léon Walras, người mà hơn một thế kỷ sau đó một ít, đã lần đầu tiên trình bày một mô hình toán học thật sự về cân bằng chung kinh tế. Với mối liên hệ Quesnay-Walras-Debreu, người ta có thể nói rằng phương pháp tiếp cận này phần lớn là một sự đóng góp của người Pháp vào tư tưởng kinh tế. Vả lại, chính thông qua tác phẩm của một nhà kinh tế học người Pháp khác, Maurice Allais, được trao giải “Nobel” năm 1988, mà Debreu mới bước đầu thâm nhập kinh tế học và lý thuyết cân bằng. Về phần mình, nhà kinh tế học người Anh John Hicks, trong những năm 1930, rồi tiếp sau đó là nhà kinh tế học người Mỹ Paul Samuelson, đã giới thiệu cho các nhà kinh tế học nói tiếng Anh biết sự đóng góp của Walras.

Paul Samuelson (1915-2009)

Câu hỏi chính mà việc xây dựng lý thuyết trên tìm cách trả lời, một câu hỏi ám ảnh suy tưởng kinh tế ngay từ đầu, là: làm thế nào một trật tự có thể được sinh ra từ sự tương tác giữa một lượng lớn các cá nhân mà trong đó mỗi người lại theo đuổi những lợi ích riêng của mình? Nói cách khác, “bàn tay vô hình” của Adam Smith vận hành như thế nào? Thị trường là nơi sẽ giải quyết vấn đề này. Ở mỗi thị trường, các tác nhân duy lý sẽ gặp nhau, với những thị hiếu và sở thích khác nhau, có những sản phẩm và nhân tố sản xuất khác nhau. Sự tương tác giữa cung và cầu sẽ xác định đồng thời giá cả và số lượng giao dịch đối với từng hàng hóa. Tất cả các thị trường đều kết nối với nhau. Số lượng cung và cầu đối với từng hàng hóa không chỉ phụ thuộc vào giá cả của nó, mà còn phụ thuộc vào giá cả của tất cả các hàng hóa khác.

Trong cuốn Eléments d’économie politique pure (Các yếu tố của kinh tế học chính trị thuần túy) của mình (1874-1877), Walras giới thiệu mô hình trên bằng một hệ thống các phương trình tuyến tính. Số lượng các phương trình bằng với số lượng các ẩn số – giá cả và số lượng của tất cả các hàng hóa được giao dịch –, từ đó ông kết luận rằng có thể giải hệ thống và rằng cân bằng chung tồn tại. Kết luận này là một đề xuất về mặt nguyên tắc, chưa được chứng minh. Lịch sử của lý thuyết cân bằng chung, kể từ thời điểm đó, là lịch sử của việc đi tìm một bằng chứng cho sự tồn tại, cũng như tính độc nhất và tính ổn định của nó. Để cho việc xây dựng này có ý nghĩa, cần phải có một tập hợp duy nhất về giá cả và số lượng cân bằng, và nếu người ta đi xa khỏi trạng thái cân bằng, thì cần phải có những tác lực có xu hướng kéo chúng ta trở lại.

Abraham Wald (1902-1950)
Von Neumann (1903-1957)

Chính các nhà toán học là những người đầu tiên nghiên cứu vấn đề này. Abraham Wald đề xuất một giải pháp vào giữa những năm 1930. Trong một bài báo được công bố năm 1937, John von Neumann xây dựng một mô hình cân bằng chung bằng cách sử dụng các công cụ topo đại số, đặc biệt là định lý điểm bất động, được Brouwer chứng minh năm 1910 và cho đến khi đó được sử dụng trong vật lý học. Đó là một trong những công cụ mà đến phiên Debreu và Kenneth Arrow lần lượt sử dụng trong các bài báo nổi tiếng của họ năm 1954, được nhiều nhà kinh tế học coi như là giải pháp cuối cùng cho vấn đề tồn tại của cân bằng chung kinh tế. Arrow cũng đã được trao giải thưởng “Nobel” vào năm 1972, và cùng với Hicks, mười ba năm trước Debreu.

Kenneth Arrow (1921-)
L. E. J. Brouwer (1881-1966)

Arrow và Debreu tích hợp sản xuất, trao đổi và tiêu dùng trong một mô hình duy nhất. Khi giảm tối đa các giả thuyết, họ chứng minh rằng nếu người tiêu dùng tối đa hóa sự hài lòng và nhà sản xuất tối đa hóa lợi nhuận, thì sẽ tồn tại một cân bằng cạnh tranh. Họ cho rằng, nếu các phương trình mô tả mô hình này nhất quán, thì “mô hình cạnh tranh là một bản mô tả khá đúng thực tế” (“Existence of an Equilibrium for a Competitive EconomySự tồn tại của cân bằng trong một nền kinh tế cạnh tranh“, trang 266). Cân bằng chung được gọi là tối ưu Pareto, có nghĩa là không có sự phân phối sản phẩm hay nguồn lực sản xuất nào khác có thể cải thiện tốt hơn hoàn cảnh của người này mà không làm xấu đi hoàn cảnh của người khác. Ngoài ra, sự phân bổ tối ưu Pareto các nguồn lực chỉ có thể được thực hiện bằng một cân bằng chung cạnh tranh. Gerard Debreu đã chứng minh sự tương đương đó trong một bài báo được công bố năm 1952.

Ông phát triển phương pháp tiếp cận của mình trong cuốn Théorie de la valeur (Lý thuyết giá trị), ban đầu được trình bày như là một luận án tiến sĩ năm 1956, và người ta có thể coi đó như là diễn đạt hoàn chỉnh nhất của lý thuyết cân bằng chung. Những phát triển về sau của lý thuyết này, kể cả dưới ngòi bút của Debreu, là nhằm giảm nhẹ các giả thuyết mà dựa trên đó cân bằng chung và mối liên hệ của nó với sự tối ưu được trình bày trong cuốn sách trên.

Toán học, thị trường và nhà nước

Debreu cũng đã đóng góp vào nhiều lãnh vực khác của lý thuyết kinh tế qua nhiều bài báo (xem mục “Gerard Debreu qua vài năm tháng“). Vả lại, các tác phẩm của ông minh chứng cho một sự biến đổi sâu sắc trong chuyên ngành: bài báo đi trước cuốn sách như một phương tiện chính để truyền đạt kiến thức. Nhưng điều này cũng minh họa một sự biến đổi thứ hai, mang tính cơ bản hơn: sự toán học hoá kinh tế học. Chính ở cấp độ này mà đóng góp của Debreu có lẽ là quan trọng nhất. Là một nhà toán học hoàn hảo, Debreu đưa vào các kỹ thuật mới và tinh vi để thực hiện các chứng minh của ông.

Ông cũng vận dụng cách tiếp cận tiên đề hóa, mà theo ông là cách duy nhất để đạt được tính chặt chẽ, tổng quát và đơn giản đặc trưng của những khoa học hoàn chỉnh nhất. Vì vậy ông mô tả nó, trong một trong những bài viết hiếm hoi phi toán học của ông: “Một lý thuyết tiên đề hóa trước tiên sẽ chọn các khái niệm ban đầu và biểu trưng mỗi khái niệm đó bằng một đối tượng toán học. […] Tiếp đó, những giả thiết liên quan đến các khái niệm ban đầu được làm rõ, và những hệ quả được suy ra bằng toán học từ các giả thiết này. Bước cuối cùng của việc phân tích là diễn giải về mặt kinh tế các định lý đạt được. Theo giản đồ này, một lý thuyết tiên đề hóa sẽ có một hình thức toán học hoàn toàn độc lập với nội dung kinh tế” (“Mathematical EconomicsKinh tế toán học” New Palgrave, vol. 3, trang 401).

Vilfredo Pareto (1848-1923)

Một cách tiếp cận như thế, về mặt lý thuyết, ngăn cản việc buộc lý thuyết kinh tế phải nói lên điều mà nó không thể nói. Chẳng hạn, người ta thường đọc thấy rằng lý thuyết cân bằng chung là một sự biện minh và tôn vinh thị trường. Trong tư tưởng của Debreu, nó hoàn toàn không phải là như vậy. Vì ngay từ xưa những môn đồ đầu tiên của Walras, Pareto và Barone đã khẳng định rằng công cụ phân tích trên ứng dụng được cả đối với một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, kế hoạch hóa và tập trung, cũng như đối với một nền kinh tế sở hữu tư nhân, phi tập trung hóa. Bản thân Walras cũng tuyên bố mình là người xã hội chủ nghĩa.

Về phần mình, Debreu cho rằng cả những người ủng hộ một sự can thiệp tích cực của nhà nước vào nền kinh tế cũng như những người ủng hộ tự do thương mại đều có thể dựa vào lý thuyết cân bằng chung. Những người thuộc nhóm đầu có thể làm nổi bật tính phi thực tế của một mô hình mà người ta chỉ có thể chứng minh tính đơn nhất và tính ổn định của cân bằng chung bằng những giả thuyết cực kỳ giới hạn, rất xa rời với thực tế đương đại. Những người thuộc nhóm sau sẽ dựa vào sự chứng minh về tính tương đương giữa tối ưu và cân bằng chung để tuyên dương tính ưu việt của nền kinh tế thị trường. Như vậy, câu hỏi liệu việc chứng minh sự tồn tại của cân bằng chung là một bài tập trí tuệ thuần túy vô căn cứ, nếu không muốn nói là vô bổ, hay đúng hơn là bước đầu tiên hướng tới sự hiểu biết về thực tế kinh tế, vẫn còn là một câu hỏi mở.

Gérard Debreu qua vài năm tháng

1921: sinh ra ở Calais.

1939: đỗ tú tài tại trường Calais.

1939-1941: học toán tại trường Ambert (Puy-de-Dome) và Grenoble.

1941-1944: học toán và vật lý tại trường Ecole Normale Supérieure, Paris.

1944-1945: học trường sĩ quan quân đội ở Algeria và phục vụ trong đội quân chiếm đóng của Pháp ở Đức.

1945: kết hôn với Françoise Bled.

1946: thạc sĩ toán.

1946-1948: nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học Quốc gia (CNRS), nơi ông bắt đầu quan tâm đến kinh tế học.

1948-1950: được cấp học bổng Rockefeller, ông nghiên cứu ở các đại học Harvard, California, Chicago, Columbia, Uppsala và Oslo.

1950-1961: nghiên cứu viên tại Ủy ban Cowles về Nghiên cứu Kinh tế, ban đầu tại Đại học Chicago và sau đó, từ năm 1955, tại Đại học Yale.

1951: The Coefficient of Resource Utilization (Hệ số sử dụng nguồn tài nguyên).

1952: A Social Equilibrium Existence Theorem (Một định lý tồn tại cân bằng xã hội).

1954: Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy (Sự tồn tại của cân bằng trong một nền kinh tế cạnh tranh), đồng tác giả với Kenneth J. Arrow.

1955-1961: Phó giáo sư tại Đại học Chicago.

1956: Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Paris. Market Equilibrium (Cân bằng thị trường).

1959: Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium (Lý thuyết giá trị: Một phân tích tiên đề hóa về cân bằng kinh tế).

1960: Une économie de l’incertain (Kinh tế học về sự bất trắc).

1962: được phong giáo sư tại Đại học California, Berkeley. New Concepts and Techniques for Equilibrium Analysis (Các khái niệm và kỹ thuật mới để phân tích cân bằng).

1963: A Limit Theorem on the Core of an Economy (Một định lý giới hạn về lõi của một nền kinh tế), đồng tác giả với H. Scarf.

1970: Economies with a Finite Set of Equilibria (Các nền kinh tế với một tập hợp hữu hạn các cân bằng).

1971: Chủ tịch Hiệp hội kinh trắc học.

1974: Excess Demand Functions (Các hàm dư cầu).

1975: vào quốc tịch Mỹ.

1983: được trao giải thưởng kinh tế của Ngân hàng Thụy Điển để tưởng nhớ Alfred Nobel.

1990: Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Mỹ.

2004: mất ngày 31 tháng Mười Hai.

Để tìm hiểu thêm

Những tác phẩm của Debreu

  • Théorie de la valeur: analyse axiomatique de l’équilibre économique, Dunod, 1984.
  • Mathematical Economics: Twenty Papers of Gérard Debreu,Cambridge University Press, 1983.
  • Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy, đồng tác giả với Kenneth J. Arrow, Econometrica, vol. 22, no 3, juillet 1954, pages 265-290.

Những tác phẩm viết về Debreu

  • Contributions to Mathematical Economics in Honor of Gérard Debreu, của Werner Hildenbrand và Andreu Mas-Coleil, Elsevier Science, 1986.
  • General Equilibrium Analysis, của E. Roy Weintraub, Cambridge University Press, 1985.
  • Gérard Debreu’s Contributions to Economics, của Hal Varian, Scandinavian Journal of Economics, vol. 86, 1984, pgs 4-14.

Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch

Nguồn: “Gérard Debreu ou l’économie comme mathématiques appliquées” của G. Dostaler trong Alternatives Economiques Poche no.057, tháng 10 năm 2012

————&&———–

Tại sao Kinh tế học tân cổ điển và Kinh tế học hành vi sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có Darwin

Tại sao Kinh tế học tân cổ điển và Kinh tế học hành vi sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có Darwin

(Tác giả: Terry Burnham – Nguồn: phantichkinhte123.com)

Kinh tế học đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng thầm lặng, rơi vào sự chia rẽ từ bốn mươi năm trước [những năm 1970] và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Trong nghiên cứu “Hướng đến sự kết hợp theo thuyết Darwin mới của kinh tế học tân cổ điển và kinh tế học hành vi”, tôi đã tranh luận về việc những môn khoa học tự nhiên đã đưa ra được một lộ trình để tái thống nhất kinh tế học theo hướng tốt nhất.

Kinh tế học được chia thành trường phái tân cổ điển (the neoclassical school), vốn cho rằng con người là những sinh vật tối đa hóa một cách duy lí, và trường phái hành vi (the behavioral school) vốn chỉ ra rằng con người – theo cách nói của Richard Thaler – “ngớ ngẩn và tử tế” hơn nhiều so với những giả định của các nhà kinh tế học tân cổ điển.

Eugene Fama (1939-)
Richard Thaler (1945-)

Kinh tế học hành vi đã và đang trở nên có sức nặng hơn bởi nó đã ghi nhận hàng loạt chênh lệch giữa hành vi của con người thực tế (actual living people) và hành vi được Con người kinh tế (Homo economicus) tiên đoán.

Sự chia rẽ giữa hai phe kinh tế có thể nhìn thấy qua ví dụ về mối quan hệ của Giáo sư Thaler và giáo sư Eugene Fama, đồng nghiệp của mình ở Đại học Chicago. Trên tờ New York Times, Fama bác bỏ công trình của Thaler như sau: “Về cơ bản việc Thaler đã làm chỉ là một thứ tò mò … Làm thế nào mà mấy thứ này [kinh tế học hành vi] lại được xuất bản cơ chứ?“.

Ở đây bạn thấy được 2 giáo sư chính thức của đại học Chicago, một trong những trường kinh tế tốt nhất thế giới, bất đồng ý kiến với nhau về những giả thuyết cốt lõi trong lĩnh vực này. Kinh tế học vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn.

Amos Tversky (1937-1996)
Daniel Kahneman (1934-)

Những nghiên cứu đầu tiên về kinh tế học hành vi được Daniel Kahneman và Amos Tversky công bố vào những năm 1970. Sau gần nửa thế kỷ, các học giả tân cổ điển và hành vi vẫn chưa nhích lại gần nhau hơn. Trên thực tế, bài báo năm 2001 trên tờ New York Times mà Eugene Fama bác bỏ kinh tế học hành vi vẫn là một sự mô tả tốt về tình trạng của kinh tế học. Chẳng có gì thay đổi trong 15 năm qua.

Trong thực tế, kinh tế học vẫn chưa tìm ra lối thoát trong nhiều thập kỷ. Lúc này đây, sinh học mở ra một hướng đi hàn gắn sự chia rẽ và đưa kinh tế tiến về phía trước. Những cuộc thảo luận cốt lõi trong kinh tế học đang hòa giải những hành vi phức tạp, ‘thông minh’ với những hành vi phi lí (silly), ‘ngớ ngẩn’ (‘dumb’). Lý thuyết thống nhất của sinh học có thể giải thích cho cả hai loại hành vi, và không hề có sự chia rẽ như thế trong sinh học.

[Bây giờ chúng ta] xem xét công trình của nhà khoa học đạt giải Nobel Niko Tinbergen trên những chú mòng biển (herring gulls). Những chú chim này đều tung ra mọi loại chiến lược tinh vi để sống sót và sinh sôi nảy nở trong những môi trường nghiệt ngã. Một nhà kinh tế học tân cổ điển có thể ngạc nhiên về khả năng bay, tìm thức ăn, và nuôi con của chúng.

Niko Tinbergen (1907-1988)

Tuy nhiên, công trình Tinbergen đã chứng minh một số hành vi của chú mòng biển có vẻ phi lí. Trong tự nhiên, chú mòng biển con đòi ăn bằng cách mổ vào mỏ của con trưởng thành, ngay nơi có đốm đỏ. Tinbergen phát hiện ra rằng chú mòng biển con bẩm sinh có khuynh hướng mổ vào đốm đỏ ngay cả với những chú chim nhân tạo. Hơn nữa, những chú mòng biển con (gull chicks) còn thích những cây bút chì với những cục tẩy màu đỏ hơn cả những chú chim mô hình, như thật nhưng không có vết đỏ.

Nếu Richard Thaler từng nghiên cứu những chú mòng biển, người ta có thể hình dung ông sẽ viết một bài nghiên cứu kinh tế học hành vi về hành vi ‘bất thường’ của chúng. Loài chim này ngốc nghếch đến nỗi cố gắng đòi ăn cả những cây bút chì. Giáo sư Thaler có thể tiếp tục kết luận rằng lý thuyết của Darwin là sai lầm bởi những chú mòng biển trong những sắp đặt nhân tạo (artificial settings) đã không thể sống sót và sinh sôi nảy nở.

Tuy nhiên, các nhà sinh học không có vấn đề gì với những con mòng biển hành xử theo những cách có vẻ vừa thông minh vừa phi lí. Chọn lọc tự nhiên hình thành nên những kết quả thông minh như việc bay. Tuy nhiên, hành vi được các cơ chế thần kinh cụ thể tạo ra có thể hình thành nên hành vi bất thường trong một vài sắp đặt nhất định.

Thật vậy, Tinbergen đã không xem hành vi mổ bút chì là bất thường, thay vào đó ông nhìn nhận điều này là kết quả của các cơ chế thích nghi nảy sinh trong thế giới mòng biển không có những cục tẩy bút chì.

Quan điểm sinh học này đưa ra một phương thức để dung hòa kinh tế học hành vi và kinh tế học tân cổ điển. Con người, cũng như các loài động vật khác, đang chịu áp lực tiến hóa để tối đa hóa. Việc tối đa hóa này gần giống với dự đoán của các nhà kinh tế học tân cổ điển. Tuy nhiên, khi các cơ chế ra-quyết định được kích hoạt trong những môi trường cụ thể sẽ tạo ra những bất thường của kinh tế học hành vi.

Terry Burnham

Kinh tế học có thể học tập theo sinh học, hàn gắn sự chia rẽ, và tiến lên phía trước với một cách tiếp cận liên kết chặt chẽ và phù hợp với hành vi con người.

Đọc [thêm] nghiên cứu: Burnham, T. (2013). Hướng đến sự kết hợp theo thuyết Darwin mới của kinh tế học tân cổ điển và kinh tế học hành vi 

Giới thiệu tác giả:

Terry Burnham là nhà kinh tế học chuyên nghiên cứu nền tảng sinh học và tiến hóa của hành vi con người. Ông là Phó Giáo sư tại đại học Chapman. Có thể theo dõi ông trên Twitter: @TerenceBurnham. 

Nguyễn Thị Trà Giang, Nguyễn Việt Anh dịch

Nguồn: Why Neoclassical and Behavioral Economics Doesn’t Make Sense Without Darwin, evonomics, 9 November 2015.

————-&&————-

Phân phối ổn định (Stable distribution)

Phân phối ổn định (Stable distribution)

Phân phối ổn định là gì ?

Trong lý thuyết xác suất, một phân phối (hoặc một biến ngẫu nhiên) được gọi là ổn định  nếu mọi tổ hợp tuyến tính của hai phiên bản độc lập bất kỳ đều có cùng một phân phối, sai khác tham số vị trí (location parameter) và tham số tỉ lệ (scale parameter). Họ các phân phối ổn định cũng đôi khi được gọi là phân phối alpha-ổn định Lévy (Lévy alpha-stable distribution).

Trong 4 tham số xác định nên phân phối ổn định, gồm:  α  (stability), β (skewness), c (scale), μ (location); tham số ổn định α (0 <α ≤ 2) là quan trọng nhất. Phân phối ổn định có α = 2 tương ứng với phân phối chuẩn, và α = 1 tương ứng phân phối Cauchy. Các phân phối có phương sai không xác định khi α <2, và có trung bình không xác định α ≤ 1.

Tính chất quan trọng của phân bố ổn định là tính “hấp dẫn” (“attractors”) cho tổng chuẩn hóa của họ các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối (iid). Tính chất này tương tự /mở rộng  tính chất của phân phối chuẩn, và cũng có định lý giới hạn trung tâm (mở rộng) cho phân phối ổn định: Tổng chuẩn hóa của họ các biến ngẫu nhiên idd có phương sai vô hạn (thêm một số giả thiết) sẽ tiệm cận tới một phân phối ổn định.

Mandelbrot gọi phân phối ổn định có phương sai vô hạn (không là phân phối chuẩn, α <2) là phân phối Paretian ổn định; và gọi phân phối ổn định có tính “dương” (lệnh cực đại theo hướng dương, 1 <α <2) là phân phối Pareto-Levy .

B. Mandelbrot (và cả E. Fama) là người đã giới thiệu/cổ súy cho ứng dụng phân phối ổn định trong phân tích giá cổ phiếu và giá hàng hóa (xem: Financial models with long-tailed distributions and volatility clustering).

Tài liệu hướng dẫn thực hành phân phối ổn định trên R:



Các trường hợp đặc biệt và một số ứng dụng của phân bố Alpha ổn định (Trần Hữu Trung)

So sánh với phân bố Gauss, phân bố alpha ổn định có hàm đặc trưng tiệm cận đến 0 chậm hơn nhiều nên còn được gọi là phân bố có đuôi dài. Trong các trường hợp đặc biệt phân bố này có thể suy biến về phân bố Gauss. Trong khuôn khổ bài báo này chúng tôi tập trung nghiên cứu các trường hợp đặc biệt của phân bố alpha ổn định, tính chất và đặc điểm như hàm đặc trưng, khả năng suy biến. Chúng tôi cũng đề xuất một số ứng dụng của phân bố này trong tự nhiên.

  1. Đặt vấn đề

Khi nghiên cứu phân bố của một số hiện tượng trong tự nhiên, để lý giải các trường hợp đột biến, các nhà khoa học nhận thấy rằng phân bố chuẩn (phân bố Gauss) trong nhiều trường hợp không còn phù hợp. Ví dụ như khi lý giải hiện tượng biên độ nhiễu xung đo tại khu công nghiệp, xuất hiện những biên độ lên tới 5V, thậm chí 10V đỉnh đỉnh. Vấn đề đặt ra ở đây là cần mô tả những phân bố của các hiện tượng dạng này như thế nào? Paul Levy từ những năm 1960 đã đưa ra phân bố lệch Levy [2], đã được Mandelbroit [3] cùng John Nolan phát triển đề xuất một dạng phân bố mới – phân bố alpha ổn định. Gần đây ngày càng nhiều các nghiên cứu về phân bố alpha ổn định, một dạng phân bố Non- Gauss. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu về tính chất, các dạng suy biến cũng như một số ứng dụng cụ thể của phân bố alpha ổn định dựa trên các kết quả đo lường, khảo sát thực tế tại Việt Nam.

Bài viết đầy đủ: download



Phân phối ổn định và một số ứng dụng trong thống kê (Lã Thị Lương)

Trình bày một số kiến thức cơ sở về phân phối ổn định: định lý giới hạn trung tâm, phân phối ổn định, các cách tham số hóa khác đối với phân phối ổn định, ý nghĩa các tham số của phân phối ổn định, mômen của phân phối ổn định và các tính chất, phép biến đổi tuyến tính của các biến ngẫu nhiên ổn định, hàm mật độ xác suất và hàm phân phối của biến ngẫu nhiên ổn định. Tìm hiểu ước lượng các tham số của phân phối ổn định: phương pháp phân vị, phương pháp dựa trên hàm đặc trưng, phương pháp hợp lý cực đại, kiểm định đánh giá dáng điệu đuôi của phân phối ổn định. Triển khai mô hình thống kê đối với phân phối ổn định: mô hình tuyến tính với nhiễu ổn định, mô hình hồi quy đối với các sai số a− ổn định không chuẩn, mô hình ARMA. Áp dụng mô hình ARMA với sai số phân phối ổn định: Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình và cổ phiếu PAN, mô hình ARMA đối với mã cổ phiếu PAN, ước lượng các tham số phân phối ổn định của phần dư, kiểm định tính phù hợp với phân phối ổn định của sai số.



Phân phối ổn định và các phương pháp ước lượng chỉ số đuôi của phân phối ổn định (Nguyễn Phúc Khang)

———–&&———-

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 110 other followers