Sách: Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng – Joel Bessis

Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng – Risk Management In Banking:

Quản lý rủi ro chưa bao giờ quan trọng như bây giờ…

Tái bản lần thứ ba, cuốn sách quan trọng này của Joel Bessis đã được chỉnh sửa và cập nhật toàn diện để nghiên cứu gương mặt thay đổi của quản lý rủi ro.

Hoàn toàn được tái cấu trúc với những tài liệu và thảo luận mới về những sản phẩm tài chính mới, phái sinh, Basel II, mô hình tín dụng dựa trên mô hình cường độ thời gian, thực thi những hệ thống rủi ro và mô hình cường độ của vỡ nợ, nó còn bao gồm một mục về dưới chuẩn để nói về những cơ chế khủng hoảng và những điều kiện tài chính khó khăn gần đây. Cuốn sách cho rằng những cách thức và kỹ thuật quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng nếu được thực thi một cách đúng đắn với sự điều hành phù hợp.

Quản lý rủi ro trong ngân hàng, phiên bản ba, khảo sát mọi khía cạnh của quản lý rủi ro và nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu những vấn đề khái niệm và thực thi của quản lý rủi ro và xem xét những kỹ thuật và vấn đề thực tế mới nhất, bao gồm:

• Quản lý rủi ro tại ngân hàng
• Quản lý nợ tài sản
• Quy định rủi ro và tiêu chuẩn kế toán
• Các mô hình rủi ro thị trường
• Các mô hình rủi ro tín dụng
• Mô phỏng những sự phụ thuộc
• Các mô hình danh mục đầu tư tín dụng
• Phân bổ vốn
• Hoạt động điều chỉnh theo rủi ro
• Quản lý danh mục đầu tư tín dụng

Xây dựng trên thành công của tác phẩm kinh điển này, phiên bản ba là một tài liệu không thể thiếu cho những sinh viên MBA, những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, những người điều hành ngân hàng và những nhân viên kiểm toán.

MỤC LỤC:

• Chương 1: Cuộc khủng hoảng tài chính 2007 -2008
• Chương 2: Nghiệp vụ ngân hàng
• Chương 3: Rủi ro và quản lý rủi ro
• Chương 4: Quản lý rủi ro
• Chương 5: Các sản phẩm ngân hàng và tài chính
• Chương 6: Những điều căn bản về những sản phẩm phái sinh
• Chương 7: Rủi ro lãi suất và phái sinh lãi suất
• Chương 8: Rủi ro giao dịch ngoại hối và phái sinh giao dịch ngoại hối
• Chương 9: Phái sinh tín dụng
• Chương 10: Các hàm phân phối
• Chương 11: Lợi nhuận rời rạc và liên tục
• Chương 12: Quá trình ngẫu nhiên
• Chương 13: Đánh giá và định giá rủi ro
• Chương 14: Một số ứng dụng của các kỹ thuật đánh giá
• Chương 15: Mô phỏng rủi ro
• Chương 16: Độ biến động
• Chương 17: Đo lường giá trị gặp rủi ro
• Chương 18: VaR và vốn
• Chương 19: Các quy định ngân hàng: Basel 1 và rủi ro thị trường
• Chương 20: Các quy định ngân hàng: Hiệp ước Basel 2
• Chương 21: Các tiêu chuẩn kế toán
• Chương 22: Quản lý tính thanh khoản và khe hở tính thanh khoản
• Chương 23: Khe hở lãi suất
• Chương 24: ALM và các chính sách phòng hộ
• Chương 25: Rủi ro lựa chọn ẩn
• Chương 26: Giá trị kinh tế của bảng cân đối kế toán
• Chương 27: Giá trị kinh tế và rủi ro độ lồi
• Chương 28: Hệ thống định giá chuyển khoản
• Chương 28: Giá chuyển khoản kinh tế
• Chương 29: Giá chuyển khoản kinh tế
• Chương 30: Tương quan và hiệp phương sai
• Chương 31: Xác suất điều kiện
• Chương 32: Mô hình nhân tố
• Chương 33: Tính phụ thuộc và các hàm Copula
• Chương 34: Mô phỏng với mô hình nhân tố hoặc phương pháp Copula
• Chương 35: VaR Delta chuẩn
• Chương 36: Mô phỏng lịch sử và mô phỏng giả thiết
• Chương 37: Mô phỏng lãi suất
• Chương 38: Back Test, đạt tiêu chuẩn và stress test
• Chương 39: Dữ liệu rủi ro tín dụng
• Chương 40: Hệ thống xếp hạng
• Chương 41: Các mô hình thống kê và tính điểm
• Chương 42: Cách tiếp vận với quyền chọn với vỡ nợ và chuyển hạng
• Chương 43: Xác suất vỡ nợ và cường độ vỡ nợ
• Chương 44: Nguy cơ tiềm năng rủi ro tín dụng
• Chương 45: Mô phỏng sự hồi phục
• Chương 46: Đánh giá rủi ro tín dụng và chênh lệch tín dụng
• Chương 47: Các tính phụ thuộc của sự kiện tín dụng
• Chương 48: Ví dụ về phân phối thua lỗ danh mục đầu tư
• Chương 49: Phân phối thua lỗ phân tích
• Chương 50: Mô phỏng phân phối thua lỗ danh mục đầu tư tín dụng
• Chương 51: Mô hình danh mục đầu tư tín dụng
• Chương 52: Vốn kinh tế và VaR rủi ro tín dụng
• Chương 53: Phân bổ vốn và các đóng góp rủi ro

————–&&————–

Giáo trình: Nhập môn Toán tài chính

Giáo trình: Nhập môn Toán tài chính được viết bởi GS. Đỗ Đức Thái (ĐHSP) – GS. Nguyễn Tiến Dũng (ĐH Toulouse). Mục đích của cuốn sách này là nhằm giúp các bạn sinh viên các ngành kinh tế, tài chính và toán học nắm bắt được một số kiến thức cơ bản của Toán tài chính, với các ứng dụng thực tế trong tài chính, qua đó có thể tiếp tục tìm hiểu sâu thêm về lĩnh vực này.

MỤC LỤC

Chương 1. Một số khái niệm về tiền tệ

Chương 2. Thị trường tài chính

Chương 3. Kinh doanh chênh lệch giá

Chương 4. Lãi suất và trái phiếu

Chương 5. Phân tích giá cổ phiếu

Chương 6. Quản lý danh mục đầu tư

Chương 7. Giải tích ngẫu nhiên

Chương 8. Quyền chọn

Link download: http://zung.zetamu.net/FinancialMathBook/FinancialMathBook1.pdf

———–&&———–

Giáo trình: Các phương pháp toán học trong tài chính

Các phương pháp toán học trong tài chính

(Nguyễn Văn Hữu – Vương Quân Hoàng)

MỤC LỤC

Chương 1. Mô hình rời rạc

1. Vấn đề định giá và đảm bảo yêu cầu tài chính
2. Mô hình thị trường và  quyền lựa chọn rời rạc
3. Martingale và cơ lợi
4. Thị trường đầy đủ và đánh giá các quyền lựa chọn
5. Mô hình Cox- Ross- Rubinstein

Chương 2. Bài toán dừng tối ưu và quyền lựa chọn loại châu Mỹ

Chương 3. Quá trình Wiener và phương trình vi phân ngẫu nhiên

1. Quá trình ngẫu nhiên với thời gian liên tục
2. Quá trình chuyển động Brown
3. Martingale với thời gian liên tục
4. Tích phân ngẫu nhiên Ito

Chương 4. Mô hình Black- Scholes

1. Mô tả mô hình
2. Biến đổi độ do xác và định láy về biểu diễn Martingale
3. Định gái và sự đảm bảo yêu cầu tài chính các quyền lựa chọn trong mô hình black –Shole
4. Quyền lựa chọn Châu Mỹ trong mô hình  Black – Scholes

Chương 5. Mô hình khuếch tán

1. Mô hình khuếch tán và định giá quyền lựa chọn loại châu Âu
2. Định giá quyền chọn loại châu Mỹ
3. Phương pháp định giá quyền chọn bán dựa trên mô hình nhị thức
4. Về định giá các khoản nợ và cấu trúc rủi ro của lãi suất.

Chương 6. Mô hình hóa các quá trình lãi suất

1. Thị trường trái phiếu
2. Định giá trái phiếu và các độ đo Martingale
3. Mô hình lãi suất ngắn hạn
4. Ước lượng các tham số của mô hình lãi suất
5. Phương pháp Heath- Jarrow- Morton
6. Thay thế đương kim

Link: Xem tại đây

————-&&————-

Giáo trình: Toán tài chính – Trần Thị Bích Ngọc

Giáo trình chỉ dừng lại trình bày & tính toán  về các khái niệm cơ bản trong nghiệp vụ tài chính – ngân hàng, chưa đụng chạm đến khái niệm ngẫu nhiên. Mục lục:

Chương 1. Lãi suất (interest rate)
1.1. Lợi tức (interest) và tỷ suất lợi tức (lãi suất – interest rate)
1.2. Lãi suất hiệu dụng (effective interest rate)
1.3. Lãi đơn (Simple Interest) và lãi kép (Composed Interest)
1.4. Vốn hoá (capitalization) và hiện tại hoá (actualisation)
1.5. Lãi suất chiết khấu hiệu dụng (effective rate of discount)
1.6. Lãi suất danh nghĩa
1.7. Lãi suất chiết khấu danh nghĩa
Chương 2. Tài khoản vãng lai (current account)
2.1. Tổng quan
2.2. Tài khoản vãng lai có lãi suất qua lại và bất biến
2.3. Tài khoản vãng lai có lãi suất không qua lại và biến đổi
Chương 3. Chiết khấu thương phiếu (commercial paper discounting)
Chương 4. Chuỗi tiền tệ (annuities)
Chương 5. Đầu tư dài hạn (investment)
Chương 6. Trái khoản
Chương 7. Trái phiếu (bonds)
Chương 8. Cổ phiếu (shares)

Link tài liệu: http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giao-trinh-toan-tai-chinh.192804.html

———-&&———-