Thống kê học đã đánh mất quyền lực của nó như thế nào

Thống kê học đã đánh mất quyền lực của nó như thế nào

(Tác giả: William Davies – Nguồn: http://www.phantichkinhte123.com)

 THỐNG KÊ HỌC ĐÃ ĐÁNH MẤT QUYỀN LỰC CỦA NÓ NHƯ THẾ NÀO – VÀ TẠI SAO CHÚNG TA NÊN LO NGẠI VỀ NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI

Khả năng của thống kê học để mô tả thế giới một cách chính xác đang suy giảm. Ngay sau đó, là một thời đại mới của dữ liệu lớn do các công ty tư nhân kiểm soát đang thế chỗ [của thống kê học] – và gây nguy hiểm cho nền dân chủ.
Về mặt lý thuyết, thống kê học giúp giải quyết các cuộc tranh luận. Nó cung cấp các điểm tham chiếu ổn định để tất cả mọi người – bất luận  quan điểm chính trị thế nào – có thể đồng ý với nhau. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều mức độ tin tưởng khác nhau về thống kê học đã trở thành một trong những luồng chia rẽ chính được mở ra trong các nền dân chủ tự do phương Tây. Ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, một nghiên cứu tại Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng 68% số người ủng hộ Trump không tin vào các dữ liệu kinh tế được chính phủ liên bang công bố. Tại Anh, một dự án nghiên cứu của Đại học Cambridge và YouGov về các thuyết âm mưu phát hiện ra rằng 55% người dân tin rằng chính phủ “đang che giấu sự thật về số lượng người nhập cư đang sinh sống tại đây”.
Thay vì phổ biến cuộc tranh luận và sự phân cực, trên thực tế dường như thống kê học đang đổ thêm dầu vào lửa. Sự ác cảm đối với thống kê học đã trở thành một trong những dấu ấn của phái hữu dân túy, với việc các nhà thống kê và các nhà kinh tế chủ yếu nằm trong số nhiều “chuyên gia” khác có vẻ đã bị các cử tri loại bỏ trong năm 2016. Thống kê học không những bị nhiều người xem là không đáng tin cậy, mà dường như đối với họ còn là một cái gì đó gần như luôn có tính xúc phạm hoặc ngạo mạnQuy giản các vấn đề xã hội và kinh tế thành các tổng gộp và bình quân số học dường như là điều vi phạm ý thức của một số người về sự đúng đắn chính trị.

Điều này được biểu hiện không ở đâu mạnh mẽ bằng vấn đề nhập cư. Viện nghiên cứu chính sách British Future đã nghiên cứu cách thức tốt nhất để chiến thắng những lập luận ủng hộ vấn đề nhập cư và đa văn hóa. Một trong những phát hiện chính của họ là người dân thường phản ứng nồng nhiệt với các bằng chứng định tính, chẳng hạn như các chuyện kể của những cá nhân nhập cư và hình ảnh của nhiều cộng đồng khác nhau. Nhưng thống kê học – đặc biệt liên quan đến những lợi ích được cho là của việc nhập cư đối với nền kinh tế Anh – lại gây nên những phản ứng khá đối lập. Người dân cho rằng các con số đã bị thao túng và không thích việc giới tinh hoa viện đến những bằng chứng định lượng. Được cho biết ước tính chính thức về số người nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh, phản ứng chung là một sự chế giễu. Viện British Future nhận thấy là khi chỉ ra hiệu ứng tích cực của vấn đề nhập cư đối với GDP, thì thay vì làm tăng sự ủng hộ vấn đề nhập cư thì ngược lại trên thực tế điều này có thể lại làm cho người dân Anh càng thù địch hơn đối với vấn đề đó. Bản thân GDP có vẻ giống như con ngựa thành Troia cho một nghị trình theo chủ nghĩa tự do của giới tinh hoa. Cảm nhận được điều này, các chính trị gia hiện nay đã hầu như không thảo luận vấn đề nhập cư về mặt kinh tế.
Tất cả điều này là một thách thức nghiêm trọng đối với nền dân chủ tự do. Nói một cách thẳng thừng, chính phủ Anh – các quan chức, chuyên gia, cố vấn và nhiều chính trị gia khác – tin rằng vấn đề nhập cư khi cân nhắc kĩ là có lợi cho nền kinh tế. Chính phủ Anh tin rằng Brexit là một lựa chọn sai. Vấn đề là chính phủ giờ đây đang dấn thân vào một hình thức tự kiểm duyệt, vì lo ngại khiêu khích người dân hơn nữa.
Đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan không mong muốn. Hoặc nhà nước tiếp tục tuyên bố tin tưởng vấn đề nhập cư là có cơ sở vững chắc và bị những hoài nghi cáo buộc là tuyên truyền, hoặc khác, các chính trị gia và quan chức đều bị giới hạn nói ra những gì họ cảm thấy hợp lý và đúng theo trực giác, nhưng có thể cuối cùng là không chính xác. Trong cả hai trường hợp, hoạt động chính trị sa lầy trong những lời buộc tội dối trá và bao che.
Uy tín suy giảm của thống kê học là tâm điểm của cuộc khủng hoảng, được biết đến là hoạt động chính trị “hậu sự thật”
Uy tín suy giảm của thống kê học – và của các chuyên gia phân tích nó – là tâm điểm của cuộc khủng hoảng, được biết đến dưới tên gọi chính trị “hậu sự thật”. Và trong thế giới mới bất định này, thái độ đối với đánh giá định lượng của chuyên gia đã trở nên ngày càng không thống nhất. Theo quan điểm của một phía, đặt chính trị trên nền tảng của thống kê học thuộc về giới tinh hoa, phi dân chủ và mù tịt về sự đầu tư cảm xúc của người dân vào cộng đồng và quốc gia của họ. Đó chỉ là một cách khác để những người có đặc quyền ở London, Washington DC hay Brussels tìm cách áp đặt thế giới quan của họ lên tất cả mọi người khác. Theo quan điểm đối lập lại, thống kê học là hoàn toàn trái ngược với giới tinh hoa. Nó cho phép các nhà báo, người dân và các chính trị gia cùng thảo luận chung vấn đề xã hội nhìn như một tổng thể, không phải trên cơ sở các giai thoại, tình cảm hay thành kiến, mà là theo những cách có thể chứng minh là đúng đn. Đối chọn cho đánh giá định lượng ít có khả năng  dân chủ hơn bằng việc thả lõng những biên tập viên của các tờ báo lá cải và những người mị dân cung cấp những “sự thật” của riêng họ về những gì đang xảy ra trong toàn xã hội.
Liệu có cách nào để thoát khỏi sự phân cực này không? Liệu chúng ta chỉ phải đơn giản lựa chọn giữa một nền chính trị dựa vào sự kiện và một nền chính trị dựa vào cảm xúc, hay là liệu có một cách phân tích nào khác không? Có một cách là xem xét thống kê học qua lăng kính lịch sử của bộ môn này. Chúng ta cần thử và xem những gì thống kê thật sự  gì: đó không phải là những sự thật không thể bác bỏ và cũng không phải là những âm mưu của giới tinh hoa, mà đúng hơn là những công cụ được thiết kế để đơn giản hóa công việc của chính phủ, vì điều tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Xem xét về mặt lịch sử, chúng ta có thể thấy được vai trò quan trọng mà thống kê học đã đóng góp vào sự hiểu biết của chúng ta về nhà nước-dân tộc và sự tiến triển của nó. Điều này đặt ra câu hỏi đáng báo động là làm thế nào – nếu có thể – để chúng ta có thể tiếp tục có những ý tưởng chung về xã hội và sự tiến bộ tập thể, nếu thống kê học rơi rụng giữa đường.
Trong nửa sau của thế kỷ 17, do hậu quả của các cuộc xung đột kéo dài và đẫm máu, các nhà cai trị châu Âu đã chọn một quan điểm hoàn toàn mới về nhiệm vụ của chính phủ, tập trung vào các xu hướng của dân số – một cách tiếp cận khả thi với sự ra đời của thống kê học hiện đại. Từ xa xưa, các cuộc tổng điều tra đã được sử dụng để theo dõi quy mô dân số, nhưng chúng rất tốn kém và mất thời gian để thực hiện và tập trung vào những công dân được coi là quan trọng về mặt chính trị (những người sở hữu tài sản), chứ không phải là xã hội nói chung. Thống kê học đã cung cấp một cái gì đó hoàn toàn khác, làm biến đổi bản chất của chính trị trong quá trình xử lí.

Thống kê học được thiết kế để cung cấp sự hiểu biết về một dân số trong tính toàn vẹn của nó, chứ không phải đơn thuần nhận diện nguồn gốc của quyền lực và sự giàu có có giá trị về mặt chiến lược. Ban đầu, điều này không phải lúc nào cũng liên quan đến việc đưa ra các con số. Ví dụ, tại Đức (nơi đã sản sinh cho chúng ta thuật ngữ Statistik) thách thức là lập bản đồ nhiều tập tục, thể chế và luật pháp khác nhau trong một đế chế của hàng trăm bang siêu nhỏ. Điều đặc trưng cho kiến thức này về mặt thống kê là bản chất tổng thể luận của nó: nó nhằm mục đích tạo ra hình ảnh của quốc gia như một bức tranh toàn thể. Thống kê học xử lí dân số cũng giống như bản đồ học xử lí lãnh thổ.

William Petty (1623-1687)
John Graunt (1620- 1674)

Không kém quan trọng là nguồn cảm hứng của các ngành khoa học tự nhiên. Nhờ các thước đo tiêu chuẩn hóa và các kỹ thuật toán học, kiến thức thống kê có thể được giới thiệu như là ngành khách quan, theo cách giống như thiên văn học. Những nhà dân số học tiên phong người Anh như William Petty và John Graunt đã sử dụng các kỹ thuật toán học để ước tính sự thay đổi dân số, và nhờ đó mà họ được Oliver Cromwell và Charles II tuyển dụng.

Sự xuất hiện, vào cuối thế kỷ thứ 17, của các cố vấn chính phủ được khẳng định bởi uy tín khoa học, chứ không phải là sự nhạy bén về chính trị hay quân sự, tượng trưng cho nguồn gốc của văn hóa “chuyên gia” mà giờ đây đang bị những người theo tư tưởng dân túy mắng nhiếc. Những cá nhân mở đường này không phải là những học giả thuần túy và cũng không phải là những quan chức chính phủ, mà là những người ở đâu đó giữa hai loại người nói trên. Họ là những người nghiệp dư nhiệt tình, những người tạo ra một cách suy nghĩ mới về dân số nhờ các tổng gộp và sự kiện khách quan. Nhờ vào năng lực toán học, họ tự tin là có thể tính toán những gì mà nếu không đòi hỏi phải tiến hành một cuộc điều tra rộng lớn mới khám phá được.
Mù tịt về tính đa dạng của văn hóa địa phương chính là điều làm cho thống kê học trở nên tầm thường và có khả năng mang tính xúc phạm
Ban đầu chỉ có một khách hàng cho loại hình đánh giá chuyên môn này, và đầu mối nằm trong từ “thống kê học”. Chỉ có các nhà nước-dân tộc tập quyền mới có khả năng thu thập dữ liệu trên các tổng thể lớn theo một cách được chuẩn hóa và chỉ nhà nước mới có bất cứ nhu cầu nào về những dữ liệu như vậy, trước tiên. Trong nửa sau thế kỷ 18, các quốc gia châu Âu bắt đầu thu thập nhiều số liệu thống kê hơn mà về mặt về hình thức trông có vẻ quen thuộc với chúng ta ngày nay. Xét một cách tổng quát các tổng thể ở cấp quốc gia, các nhà nước đã tập trung vào một loạt các vấn đề: sinh, tử, rửa tội, hôn nhân, thu hoạch, nhập khẩu, xuất khẩu, biến động giá cả. Những thứ mà trước đây được đăng ký ở cấp địa phương và theo nhiều cách khác nhau ở cấp giáo phận thì nay đã tổng gộp lại ở cấp quốc gia.
Những kỹ thuật mới đã được phát triển để biểu trưng các chỉ báo nàychúng khai thác c chiều kích hàng dọc lẫn hàng ngang của trang, trình bày dữ liệu dưới dạng ma trận và bảng biểu, giống như các nhà buôn đã làm với sự phát triển của kỹ thuật kế toán được chuẩn hóa vào những năm cuối của thế kỷ 15. Việc sắp xếp các con số thành hàng và cột đã tạo ra một cách thức mới mạnh mẽ để giới thiệu các thuộc tính của một xã hội nhất định. Những vấn đề lớn, phức tạp giờ đây có thể được khảo sát một cách đơn giản bằng cách quét các dữ liệu được trình bày bằng hình học chỉ trên một trang.
Những đổi mới này mang lại tiềm lực phi thường cho các chính phủ. Bằng cách đơn giản hóa nhiều tổng thể khác nhau xuống thành những chỉ báo cụ thể, và sắp xếp chúng trong những bảng biểu thích hợp, các chính phủ có thể tránh né sự cần thiết phải hiểu tường tận về địa phương và lịch sử một cách chi tiết ở diện rộng hơn. Tất nhiên, nhìn từ một góc độ khác, sự mù tịt về tính đa dạng của văn hóa địa phương chính là điều làm cho thống kê học trở nên tầm thường và có khả năng mang tính xúc phạm. Bất luận việc một quốc gia nhất định có hay không một bản sắc văn hóa chung, các nhà thống kê học sẽ giả định là quốc gia ấy có một sự đồng nhất về mặt văn hóa hoặc, như một số người có thể lập luận, áp đặt tính đồng nhất đó lên quốc gia này.
Không phải mọi khía cạnh của một tổng thể nhất định đều có thể được thống kê học nắm bắt. Luôn có một sự lựa chọn ngầm ẩn về những gì được đưa vào và những gì được loại ra, và sự lựa chọn này tự thân nó đã có thể là một vấn đề chính trị. Việc GDP chỉ nắm bắt giá trị của những công việc được trả lương, do đó loại trừ công việc nội trợ truyền thống của phụ nữ, đã làm cho phong trào nữ quyền lấy đó làm mục tiêu phê phán kể từ năm 1960. Ở Pháp, việc thu thập dữ liệu điều tra dân số về sắc tộc là điều bất hợp pháp kể từ năm 1978, trên cơ sở cho rằng các dữ liệu đó có thể được sử dụng vì các mục đích chính trị về phân biệt chủng tộc. (Điều này có tác dụng phụ là khiến càng khó lượng hóa hơn tệ phân biệt chủng tộc có hệ thống trong thị trường lao động.)
Mặc cho những lời phê phán nói trên, khát vọng mô tả xã hội trong tổng thể của nó, và để làm điều đó một cách khách quan, có nghĩa là có nhiều lý tưởng tiến bộ khác nhau đã được gắn liền với thống kê học. Hình ảnh của thống kê học là một khoa học xã hội lạnh lùng chỉ là một phần của câu chuyện. Phần khác [của câu chuyện] là việc những lý tưởng chính trị mạnh mẽ đó được đầu tư như thế nào vào những kỹ thuật này: đó là lý tưởng của các “chính sách dựa trên chứng cứ”, tính duy lý, sự tiến bộ và tinh thần dân tộc căn cứ vào sự kiện, hơn là vào là những câu chuyện lãng mạn hóa.
Benedict Anderson (1936-2015)

Kể từ đỉnh điểm của thời kỳ Khai sáng vào cuối thế kỷ 18, những người theo chủ nghĩa tự do và cộng hòa đã rất hy vọng rằng các khung đo lường quốc gia có thể tạo ra một nền chính trị duy lý hơn, được tổ chức xung quanh những cải tiến chứng minh được trong đời sống xã hội và kinh tế. Lý thuyết gia vĩ đại của chủ nghĩa dân tộc, Benedict Anderson, đã mô tả quốc gia như là một “cộng đồng tưởng tượng”, nhưng thống kê học đưa ra lời hứa neo trí tưởng tượng này trong một cái gì đó mang tính hữu hình. Tương tự, thống kê học hứa hẹn sẽ bộc lộ lộ trình lịch sử mà quốc gia đang đi là gì: loại tiến bộ nào đang diễn ra? Tốc độ như thế nào? Đối với những người theo chủ nghĩa tự do của thời kỳ Khai sáng, những người đã thấy các quốc gia chuyển động theo một hướng lịch sử đơn nhất, thì vấn đề này  cực kỳ quan trọng.

Tiềm năng của thống kê học để bộc lộ trạng thái của quốc gia đã được tận dụng trong thời kỳ sau cuộc cách mạng Pháp. Nhà nước theo phái Jacobin dự định áp đặt một khung đo lường quốc gia và thu thập dữ liệu quốc gia hoàn toàn mới. Văn phòng thống kê chính thức đầu tiên trên thế giới được thành lập ở Paris vào năm 1800. Tính đồng nhất của việc thu thập dữ liệu, được giám sát bởi các chuyên gia có trình độ chuyên ngành cao, là một phần không thể thiếu của lý tưởng về một nước cộng hòa tập quyền ở trung ương, để tìm cách thiết lập một xã hội thống nhất, bình đẳng.
Charles Booth (1840-1916)
Web Du Bois (1868-1963)

Từ thời kỳ Khai sáng trở đi, thống kê học đã đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong các lĩnh vực công, cung cấp thông tin cho các cuộc tranh luận trên các phương tiện truyền thông,  cho các phong trào hoạt động xã hội những bằng chứng mà họ có thể sử dụng. Theo thời gian, việc tạo ra và phân tích những dữ liệu như vậy càng ít bị nhà nước chi phối. Các nhà khoa học xã hội hàn lâm bắt đầu phân tích dữ liệu phục vụ cho những mục đích riêng của họ, thường không liên quan gì đến các mục tiêu chính sách của chính phủ. Vào cuối thế kỷ 19, những nhà cải cách như Charles Booth tại London và Web Du Bois tại Philadelphia đã tiến hành những cuộc điều tra riêng của họ để tìm hiểu nạn nghèo khổ ở thành thị.

Ảnh minh họa của Guardian Design
Để nhận ra cách thức mà thống kê học đã sa lầy vào các khái niệm về sự tiến bộ quốc gia, hãy xem xét trường hợp của GDP. GDP là một ước tính về tổng số tiền chi tiêu của người tiêu dùng, chi tiêu của chính phủ, đầu tư và cán cân thương mại (kim ngạch xuất khẩu trừ nhập khẩu) của một quốc gia, được tượng trưng bằng một con số đơn nhất. Đây là một công việc cực kỳ khó khăn để tính đúng, và những nỗ lực để tính con số này bắt đầu, giống như rất nhiều kỹ thuật toán học khác, như là một việc bên lề, một quan tâm có phần nào đó chuyên sâu trong những năm 1930. Nó chỉ được nâng lên thành một vấn đề chính trị cấp bách ở tầm quốc gia bởi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi các chính phủ cần phải biết liệu dân số cả nước có sản xuất đủ để theo kịp các nỗ lực phục vụ chiến tranh hay không. Trong những thập niên sau đó, chỉ báo đơn nhất này, mặc dù chưa bao giờ không bị phê phán, đã có được một địa vị chính trị thiêng liêng, như là một phong vũ biểu tối thượng về năng lực điều hành của chính phủ. Cho dù GDP tăng hay giảm, hiện nay nó gần như là một biểu trưng cho năng lực này bất luận là xã hội đang tiến lên hay tụt lùi.
Hoặc thử lấy ví dụ về cuộc điều tra dư luận, một ví dụ rất sm cho sự đổi mới thống kê trong khu vực tư nhân. Trong những năm 1920, các nhà thống kê đã phát triển các phương pháp để xác định một mẫu đại diện của những người trả lời khảo sát, để thu nhặt thông tin về thái độ của công chúng nói chung. Bước đột phá này, trước tiên được các nhà nghiên cứu thị trường nhận thức, đã sớm dẫn đến sự ra đời của cuộc điều tra dư luận. Ngành công nghiệp mới này ngay lập tức trở thành đối tượng mê hoặc của công chúng và giới chính trị, khi các phương tiện truyền thông tường thuật những gì mà ngành khoa học mới này cho chúng ta biết những suy nghĩ về thế giới của “phụ nữ” hay “người Mỹ” hay “người lao động chân tay”.
Ngày nay, người ta không ngừng phê phán những khuyết tật của các cuộc điều tra dư luận. Nhưng điều này có lý do một phần từ những hy vọng quá to lớn đã từng được đầu tư vào việc điều tra dư luận ngay từ khi kĩ thuật này ra đờiChỉ trong chừng mực ta tin vào nền dân chủ đại chúng thì mới bị mê hoặc hoặc quá quan tâm đến những gì mà công chúng suy nghĩ. Nhưng nhờ phần lớn vào thống kê học, chớ không phải vào bản thân các định chế dân chủ, ta mới có thể biết được những gì công chúng suy nghĩ về những vấn đề cụ thể. Chúng ta đã đánh giá thấp ý thức của chúng ta về “lợi ích công cộng” bắt nguồn sâu như thế nào từ những tính toán của các chuyên gia, như được đối lập với các định chế dân chủ.
Khi các chỉ báo về sức khỏe, thịnh vượng, bình đẳng, dư luận và chất lượng cuộc sống cho chúng ta biết chúng ta là một tập thể, bất luận sự vật có trở nên tốt hơn hay tồi tệ hơn, thì các chính trị gia đã dựa rất nhiều vào thống kê học để củng cố quyền lực của họ. H thường dựa vào thống kê học quá nhiềucường điệu hóa bằng chứng quá đà, diễn giải dữ liệu quá dễ dãi, để phục vụ các mục đích của họ. Nhưng đó là một nguy cơ không thể tránh khỏi của tình trạng phổ biến của các con số trong đời sống công cộng, và không tất yếu kích hoạt loại chối bỏ thật tình đánh giá của chuyên gia mà chúng ta đã chứng kiến trong thời gian gần đây.
James C. Scott (1936- )

Về nhiều mặt, cuộc tấn công của phái dân túy hiện đại vào các “chuyên gia” phát sinh từ cùng một sự bất mãn cũng giống như cuộc tấn công vào các đại biểu dân cử. Khi nói về xã hội như là một tổng thể, để tìm cách điều hành nền kinh tế như là một tổng thể, các chính trị gia lẫn các nhà kỹ trị được cho là đã “đánh mất” cảm giác của một công dân đơn nhất trong trường hợp cá biệt. Cả nhà thống kê lẫn các chính trị gia đã rơi vào cái bẫy “dưới góc nhìn của chính quyền [seeing like a state]”, sử dụng lại một cụm từ của nhà tư tưởng chính trị theo trường phái vô chính phủ James C Scott. Bàn luận một cách khoa học về quốc gia – ví dụ về mặt kinh tế vĩ mô – là một sự xúc phạm đến những người muốn dựa vào kí ức và tự sự cho ý thức tinh thần dân tộc của họ, và chán ngấy khi bị nói rằng “cộng đồng tưởng tượng” của họ không tồn tại.

Mặt khác, thống kê học (cùng với các đại biểu dân cử) đã thực hiện một công việc thích hợp là hỗ trợ một diễn ngôn đáng tin trong công chúng trong nhiều thập niên qua, nếu không muốn nói nhiều thế kỷ qua. Điều gì đã thay đổi?
Cuộc khủng hoảng thống kê học không bất ngờ như nó có vẻ. Trong khoảng 450 năm, thành tích tuyệt vời của các nhà thống kê là làm giảm tính phức tạp và tính lỏng lẻo của các tổng thể quốc gia thành những cơ sở lập luận và con số có thể quản lý, dễ hiểu. Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, thế giới đã thay đổi đáng kể, nhờ vào các quan niệm chính trị văn hoá xuất hiện trong những năm 1960 và sự định hình lại của nền kinh tế toàn cầu đã bắt đầu ngay sau đó. Có điều không rõ là liệu các nhà thống kê có luôn theo kịp với những thay đổi này không. Các hình thức phân loại và định nghĩa thống kê truyền thống đang bị thử thách từ những bản sắc, thái độ và lộ trình kinh tế lỏng lẻo hơn. Những nỗ lực để biểu trưng sự thay đổi về dân số, xã hội và kinh tế bằng những chỉ báo đơn giản, được thừa nhận đang đánh mất tính chính danh.
Hãy thử xem xét sự thay đổi về mặt địa lý chính trị và kinh tế của các nhà nước-dân tộc trong 40 năm qua. Các số liệu thống kê, chi phối các cuộc tranh luận chính trị, phần lớn là các số liệu mang tính quốc gia: mức độ nghèo đói, thất nghiệp, GDP, nhập cư thuần. Nhưng vị trí địa lý của chủ nghĩa tư bản đang bị lôi kéo theo những hướng có phần nào đó khác nhau. Rõ ràng toàn cầu hóa đã không làm cho vị trí địa lý không thích hợp. Trong nhiều trường hợp, nó đã làm cho vị trí của hoạt động kinh tế quan trọng hơn, làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa những địa danh thành công (như London hay San Francisco) và những địa danh kém thành công (như phía đông bắc nước Anh hoặc vành đai rỉ sét của Hoa Kỳ). Đơn vị then chốt theo địa lý không còn là nhà nước-dân tộc nữa. Thay vào đó, đó là các thành phố, vùng miền hoặc khu đô thị cá lẻ lân cận đang tăng lên và giảm xuống.
Quốc gia lý tưởng của thời kỳ Khai sáng như là một cộng đồng đơn nhất, gắn kết với nhau bởi một khung đo lường chung, là điều ngày càng khó duy trì. Khi bạn sống ở một trong những thị trấn trong vùng thung lũng Welsh, từng phụ thuộc vào các việc làm sản xuất thép hoặc khai thác mỏ, và khi các chính trị gia nói về mức độ “hoạt động tốt” của “nền kinh tế”, thì điều đó có nhiều khả năng làm sản sinh thêm nhiều sự bất mãn. Từ quan điểm đó, thuật ngữ “GDP” không có khả năng nắm bắt được bất cứ điều gì có ý nghĩa hoặc đáng tin cậy.
Khi kinh tế học vĩ mô được sử dụng để hậu thuẫn cho một lập luận chính trị, thì điều này hàm ý rằng những thiệt hại trong một phần của đất nước được bù đắp bởi những lợi ích ở một nơi khác. Các chỉ báo quốc gia thu hút sự chú ý, chẳng hạn như GDP và lạm phát, che đậy tất cả các loại lợi ích và tổn thất cục bộ ít được các chính trị gia quốc gia thảo luận. Vấn đề nhập cư có thể tốt cho nền kinh tế nói chung, nhưng điều này không có nghĩa là không hề có chi phí nào cả cho địa phương. Do đó, khi các chính trị gia sử dụng các chỉ báo quốc gia để biện minh việc họ làm là đúng, thì họ ngầm giả định cử tri có một tinh thần yêu nước hy sinh cho nhau: bạn có thể là người thua cuộc trong dịp này, nhưng trong thời gian tới bạn có thể là người thụ hưởng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tình thế không bao giờ đảo ngược? Điều gì sẽ xảy ra nếu cùng một thành phố hoặc vùng miền đó luôn giành thắng lợi, trong khi những thành phố hoặc vùng miền khác thì luôn thất bại? Chúng ta sẽ dựa vào nguyên tắc nào để biện minh cho quan hệ có qua có lại này?
Tại châu Âu, liên minh tiền tệ đã làm vấn đề này thêm gay gắt. Những chỉ báo quan trọng đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ví dụ, là những chỉ báo đại diện cho một nửa tỷ người. ECB quan tâm đến tỷ lệ lạm phát hay tỷ lệ thất nghiệp trong toàn khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu, như thể đó là một vùng lãnh thổ đồng nhất và đơn nhất, cùng lúc số phận của người dân châu Âu về mặt kinh tế lại phân mảnh theo nhiều hướng khác nhau, tùy thuộc vào vùng miền, thành phố hoặc vùng lân cận mà họ đang sống. Kiến thức chính thức càng trở nên trừu tượng hơn so với kinh nghiệm sống, cho đến khi kiến thức này đơn giản không còn phù hợp hoặc đáng tin nữa.
Ưu tiên cho quốc gia, như là một cấp độ thước đo phân tích tự nhiên, là một trong những định kiến vốn có của thống kê học mà những năm tháng thay đổi kinh tế đã phá hủy từ từ. Một định kiến vốn có khác đang ngày càng bị thử thách là phương pháp phân loại. Một phần công việc của các nhà thống kê là phân loại người dân bằng cách đưa họ vào một loạt các khung mà các nhà thống kê đã tạo ra: có việc làm hay thất nghiệp, đã lập gia đình hay chưa có gia đình, có tư tưởng ủng hộ Âu hay chống lại châu Âu. Chừng nào người dân còn được đặt vào những khung theo cách trên, thì người ta thấy rõ một phân loại nhất định có thể được mở rộng tới mức nào trên toàn thể dân số.
Điều này có thể kéo theo những lựa chọn có phần nào đó bị thu hẹp. Để được tính là người thất nghiệp, ví dụ, một người phải báo cáo cho cuộc khảo sát rằng họ không tự nguyện thất nghiệp, một điều thậm chí có thể còn phức tạp hơn trong thực tế. Lúc nào cũng có rất nhiều người kiếm được việc và rất nhiều người thất nghiệp, vì nhiều lý do có thể có, từ những lý do liên quan đến sức khỏe và nhu cầu của gia đình đến các điều kiện của thị trường lao động. Nhưng nhờ vào cách đơn giản hóa này, người ta có thể xác định tỷ lệ thất nghiệp trên toàn dân số nói chung.
Dữ liệu thống kê chỉ đáng tin nếu người dân chấp nhận những phạm vi hạn chế về nhân khẩu học được cung cấp
Tuy vậy, cũng có một vấn đề. Điều gì sẽ xảy ra nếu không thể giải quyết nhiều vấn đề xác định thời đại của chúng ta bằng phạm vi người dân được tính đến mà bằng cường độ người dân bị tác động? Tình trạng thất nghiệp là một ví dụ. Việc nước Anh vượt qua cuộc Đại suy thoái từ năm 2008 đến năm 2013, trong khi về cơ bản tỷ lệ thất nghiệp không tăng, thường được xem là một thành tựu tích cực. Nhưng tập trung chú ý vào “thất nghiệp” che giấu sự gia tăng của tình trạng thiếu việc làm, đó là người dân không có đủ việc làm hoặc đang làm một công việc ở mức độ thấp hơn khả năng của họ. Hiện tượng này hiện đang chiếm khoảng 6% lực lượng lao động “có việc làm”. Tiếp đến là sự gia tăng của lực lượng lao động tự làm chủ, làm cho sự phân chia thành “người có việc làm” và “người thất nghiệp không tự nguyện” là không mấy ý nghĩa.
Đây không phải là một lời phê phán các cơ quan như Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS), mà hiện nay đang tính toán các số liệu về tình trạng thiếu việc làm. Nhưng chừng nào các chính trị gia còn tiếp tục làm chệch hướng sự phê phán bằng cách viện dẫn tỷ lệ thất nghiệp, thì kinh nghiệm của những người đấu tranh để có đủ việc làm hoặc sống nhờ vào tiền lương không được đại diện trong các cuộc tranh luận công cng. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi chính những người này trở nên nghi ngờ các chuyên gia về chính sách và việc sử dụng các số liệu thống kê trong các cuộc tranh luận chính trị, căn cứ vào sự không khớp nhau giữa những gì các chính trị gia nói về thị trường lao động và thực tế cuộc sống.
Sự nổi lên của các phong trào bản sắc chính trị kể từ những năm 1960 đã làm tăng thêm tình trạng căng thẳng về những hệ thống phân loại như vậy. Dữ liệu thống kê chỉ đáng tin nếu người dân chấp nhận số hạn chế những phạm trù về dân số học được cung cấp, được các chuyên gia lựa chọn chớ không phải bởi những người trả lời khảo sát. Nhưng khi bản sắc trở thành một vấn đề chính trị, thì người dân yêu cầu được tự xác định những điều kiện của riêng họ, khi liên quan đến vấn đề giới tính, tình dục, chủng tộc hay giai cấp.
Cuộc điều tra dư luận có thể cũng bị tổn thương vì những lý do tương tự. Theo truyền thống, các cuộc điều tra dư luận nắm bắt thái độ và sở thích của người dân, trên cơ sở sự giả định hợp lý cho rằng người dân sẽ cư xử phù hợp với điều đã được nhắc đến. Nhưng trong thời đại  mức độ tham gia chính trị suy giảm, thì việc biết rằng ô nào được ai đó đánh dấu “X” là chưa đủ. Người ta còn cần phải biết liệu dân có cảm thấy đủ mạnh để bõ công làm điều như vậy. Và khi nói đến việc nắm bắt những biến động về cường độ cảm xúc như vậy, thì điều tra dư luận là một công cụ vụng về.
Thống kê học đã phải thường xuyên đối mặt với sự phê phán suốt lịch sử lâu dài của nó. Những thách thức mà bản sắc chính trị và toàn cầu hóa mang đến cũng không phải là điều mới đối với thống kê học. Vậy tại sao những sự kiện của năm qua được cảm nhận là gây tác hại đến thế cho lý tưởng của việc đánh giá định lượng của chuyên gia và vai trò của đánh giá này trong các cuộc tranh luận chính trị?
Trong những năm gần đây, một phương pháp mới định lượng và hình dung các quần thể đã xuất hiện, có nhiều khả năng đẩy thống kê học ra bên lề, báo hiệu một thời đại khác hoàn toàn. Thống kê học, được các chuyên gia kỹ thuật thu thập và biên soạn, đang nhường đường cho dữ liệu được tích lũy một cách mặc định, như một hệ quả của kỹ thuật số hóa sâu rộng. Theo truyền thống, các nhà thống kê biết những câu hỏi nào mà họ muốn hỏi liên quan đến dân số nào, rồi lên kế hoạch để có các câu trả lời. Ngược lại, dữ liệu sẽ tự động tạo ra bất cứ lúc nào khi chúng ta quẹt một thẻ khách hàng trung thành, bình luận trên Facebook hay tìm kiếm một điều gì đó trên Google. Khi các thành phố, xe hơi, nhà cửa và vật dụng gia đình được kết nối bằng kỹ thuật số, thì khối lượng dữ liệu mà chúng ta để lại dấu vết càng phát triển lớn hơn bao giờ hết. Trong thế giới mới này, dữ liệu được thu thập trước, rồi mới đến câu hỏi khảo sát.
Về lâu dài, hệ lụy của việc này chắc chắn sẽ rất sâu sắc như việc phát minh ra thống kê học vào cuối những năm của thế kỷ 17. Sự nổi lên của “dữ liệu lớn” đã tạo ra những cơ hội lớn hơn nhiều cho phân tích định lượng so với bất kỳ số lượng điều tra dư luận hay kỹ thuật mô hình hóa thống kê nào. Nhưng điều khác biệt không chỉ là khối lượng dữ liệu. Dữ liệu lớn còn tượng trưng cho một loại kiến thức hoàn toàn khác, đi kèm với một phương thức đánh giá chuyên gia mới.
Thứ nhất, dữ liệu lớn không giới hạn một cấp độ phân tích cố định (chẳng hạn như quốc gia) hay bất kỳ phân loại cụ thể nào (chẳng hạn như “người thất nghiệp”). Những tập hợp rộng lớn các dữ liệu mới này có thể được khai thác để tìm kiếm các mô thức, xu hướng, tương quan và tâm trạng mới nổi. Nó trở thành một cách để theo dõi những bản sắc mà con người tự n cho chính mình (chẳng hạn như “#ImwithCorbyn” hay “doanh nhân”) thay vì áp đặt những phân loại nào đó cho họ. Đây là một hình thức tổng gộp phù hợp với một thời đại chính trị lỏng lẻo, trong đó không phải mọi thứ đều có thể quy chiếu một cách đáng tin về một số lý tưởng của nhà nước-dân tộc của thời kỳ Khai sáng như là người giám hộ lợi ích công cộng.
Thứ hai, phần lớn trong chúng ta đều hoàn toàn mù tịt về tất cả những gì mà dữ liệu này nói về chúng ta, về mặt cá thể hoặc tập thể. Không có một cơ quan nào tương đương với Văn phòng Thống kê Quốc gia đối với các dữ liệu lớn được thu thập về mặt thương mại. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà trong đó cảm xúc, bản sắc và quan hệ của chúng ta có thể được theo dõi và phân tích với tốc độ và sự nhạy cảm chưa từng có – nhưng không có cái gì neo được khả năng mới này vào lợi ích của công cng hay tranh luận công cng. Có những nhà phân tích dữ liệu làm việc cho Google và Facebook, nhưng họ không phải là những “chuyên gia” theo kiểu người tạo ra các số liệu thống kê và hiện đang bị lên án trên diện rộng. Sự khuyết danh và bí mật của những nhà phân tích [dữ liệu] mới có khả năng làm cho họ có quyền lực lớn hơn rất nhiều so với bất cứ nhà khoa học xã hội nào về mặt chính trị.
Một công ty như Facebook có khả năng nghiên cứu khoa học xã hội định lượng về hàng trăm triệu người, với chi phí rất thấp. Nhưng nó có rất ít động cơ để tiết lộ kết quả. Trong năm 2014, khi các nhà nghiên cứu của Facebook công bố kết quả của một nghiên cứu về “sự lây lan cảm xúc” mà họ đã thực hiện trên người sử dng – trong đó họ thay đổi tin tức cập nhật để xem nó ảnh hưởng như thế nào đến nội dung mà sau đó người sử dng đã chia sẻ để đáp lại – kết quả là đã có một làn sóng phản đối về việc người sử dụng Faceboook đã bị thử nghiệm mà không hề hay biết. Vì vậy, từ quan điểm của Facebook, tại sao phải quan tâm đến những rắc rối phức tạp của việc công bố kết quả? Tại sao không giới hạn vào việc nghiên cứu và giữ im lặng?
Dominic Cummings (1971- )

Điều có ý nghĩa nhất về mặt chính trị là mức độ dễ dàng trong việc hòa hợp với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy của sự thay đổi từ logic của thống kê học sang logic của dữ liệu. Các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy có thể khinh khi các chuyên gia truyền thống, chẳng hạn như các nhà kinh tế và các nhà thăm dò dư luận, trong khi tin vào một hình thức phân tích số học hoàn toàn khác. Các chính trị gia này dựa vào một giới tinh hoa mới, ít xuất hiện hơn, những người đi tìm các mô thức từ các ngân hàng dữ liệu rộng lớn, nhưng hiếm khi thực hiện bất kỳ tuyên bố nào, huống chi là công bố bất kỳ bằng chứng nào. Các nhà phân tích dữ liệu này thường là những nhà vật lý học hoặc toán học, mà kỹ năng hoàn toàn không được phát triển để nghiên cứu về xã hội. Đó là, ví dụ, thế giới quan được truyền bá bởi Dominic Cummings, cựu cố vấn của Michael Gove và giám đốc của chiến dịch Bỏ phiếu Rời khỏi [Liên minh châu Âu]. “Vật lý học, toán học và khoa học máy tính là lĩnh vực của những chuyên gia thực thụ, không giống như các nhà dự báo kinh tế vĩ mô”, theo lập luận của Cummings.

Steve Bannon (1953- )

Những nhân vật thân cận với Donald Trump, chẳng hạn như Steve Bannon, chiến lược gia trưởng của ông và nhà tỷ phú của Silicon Valley Peter Thiel, rất quen với các kỹ thuật mũi nhọn của phân tích dữ liệu, thông qua những công ty như Cambridge Analytica, mà Bannon là một thành viên của hội đồng quản trị. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Cambridge Analytica đã dựa vào nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để phát họa các hình dạng tâm lý của hàng triệu người Mỹ, mà sau đó được sử dụng để giúp Trump lựa chọn các cử tri mục tiêu với những tin nhắn phù hợp.

Khả năng phát triển và cải tiến những hiểu biết về tâm lý trên các quần thể rộng lớn là một trong những tính năng sáng tạo và gây tranh cãi nhất của kĩ thuật phân tích mới các dữ liệu. Khi các kỹ thuật “phân tích tình cảm”, phát hiện tâm trạng của một lượng lớn người dân bằng các chỉ báo theo dõi như việc sử dụng từ ngữ trên các phương tiện truyền thông xã hội, được kết hợp chặt chẽ trong các chiến dịch vận động chính trị, thì sự lôi cuốn cảm xúc của những nhân vật như Trump sẽ trở thành đối tượng củasự khảo sát khoa học. Trong một thế giới mà những cảm xúc chính trị của công chúng đang trở thành điều có thể theo dõi được, thì ai cần đến các nhà thăm dò dư luận?
Rất ít những phát hiện xã hội từ hình thức phân tích dữ liệu này kết thúc trong lĩnh vực công cộng. Điều này có nghĩa là nó giúp rất ít trong việc neo các tự sự chính trị vào một thực tế bất kỳ nào được chia sẻ. Với sự suy yếu của quyền lực thống kê, và khi không có cái gì thay thế nó trong lĩnh vực công cộng, thì người dân có thể sống trong bất cứ một cộng đồng tưởng tượng nào mà họ cảm thấy phù hợp nhất và sẵn sàng đặt niềm tin vào nhất. Khi thống kê học có thể được sử dụng để chỉnh sửa những yêu sách sai lầm về mặt kinh tế hay xã hội hay dân số, thì trong thời đại phân tích dữ liệu,sẽ có rất ít cơ chế để ngăn chặn người dân buông thả để phản ứng theo bản năng hay theo những định kiến nặng cảm tính của họ. Ngược lại, những công ty như Cambridge Analytica xử lý những cảm xúc nói trên như là những điều cần theo dõi.
Nhưng ngay cả khi có một Văn phòng phân tích dữ liệu, đại diện cho công chúng và chính phủ như Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) hiện tại, thì cũng không rõ liệu nó có cung cấp loại quan điểm trung lập mà những người theo chủ nghĩa tự do ngày nay đang đấu tranh để bảo vệ không. Bộ máy tính toán siêu tốc mới rất thích hợp để phát hiện các xu hướng, hiểu được tâm trạng và nhận ra sự việc khi chúng nổi lên. Nó phục vụ rất tốt cho các nhà quản lý chiến dịch và các nhà tiếp thị. Nó ít phù hợp với việc đưa ra những kiểu yêu sách rõ ràng, khách quan, có khả năng hình thành sự đồng thuận về các vấn đề xã hội mà các nhà thống kê và các nhà kinh tế đã làm.
Trong môi trường kỹ thuật và chính trị mới này, giới tinh hoa mới về kỹ thuật số sẽ chịu trách nhiệm xác định những sự kiện, dự đoán và sự thật giữa dòng thác mà các dữ liệu đưa đến. Cho dù các chỉ báo như GDP và tỷ lệ thất nghiệp vẫn tiếp tục được xem là có ảnh hưởng về mặt chính trị, hay không, thì điều này cũng không nhất thiết báo trước sự kết thúc của các chuyên gia, huống hồ gì sự kết thúc của chân lý. Câu hỏi đặt ra một cách nghiêm túc hơn, là bây giờ khi mà con số đang được liên tục tạo ra sau lưng chúng ta và vượt xa kiến ​​thc ca chúng ta, thì cuc khng hong v thống kê học sẽ bỏ rơi nền dân chủ đại diện ở đâu.
Tim Berners-Lee (1955- )

Một mặt, chúng ta phải thừa nhận năng lực phản công của các định chế chính trị lâu đời. Cũng giống như các nền tảng của một “nền kinh tế chia sẻ” như Uber và Airbnb gần đây đã bị cản trở bởi những quyết định mang tính pháp lý (Uber bị buộc phải công nhận các lái xe như là nhân viên của mình, Airbnb bị một số chính quyền địa phương cấm hoàn toàn), thì pháp luật về quyền riêng tư và nhân quyền biểu trưng một chướng ngại tiềm tàng cho việc mở rộng các phân tích dữ liệu. Điều chưa rõ là những lợi ích của việc phân tích kỹ thuật số có thể được cung cấp cho công chúng như thế nào, có giống cách của các tập dữ liệu thống kê không. Những định chế như Viện dữ liệu mở (Open Data Institute), do Tim Berners-Lee đồng sáng lập, vận động để công chúng tiếp cận được dữ liệu một cách công khai, nhưng lại có rất ít ảnh hưởng trên các tập đoàn, nơi mà hiện nay có rất nhiều dữ liệu của chúng ta được tập hợp. Thống kê học ra đời như là một công cụ mà thông qua đó nhà nước có thể quan sát xã hội, nhưng dần dần phát triển thành một cái gì đó mà các học giả, các công dân hoạt động cải cách và các doanh nghiệp thấy được quyền lợi mình trong đó. Nhưng đối với nhiều doanh nghiệp về phân tích dữ liệu, bảo mật các phương pháp và các nguồn dữ liệu là một lợi thế cạnh tranh mà họ sẽ không tự nguyện từ bỏ.

Một xã hội hậu thống kê là một đề xuất có tiềm năng đáng sợ, không phải bởi vì nó thiếu hoàn toàn mọi hình thức về chân lý hay đánh giá chuyên môn, mà bởi vì nó sẽ tư nhân hóa cách hình thức trên một cách mạnh mẽ. Thống kê học là một trong nhiều cột trụ của chủ nghĩa tự do, quả nhiên là của thời kỳ Khai sáng. Các chuyên gia đã tạo ra và sử dụng nó đã bị tô điểm thành những người ngạo mạn và mù tịt về các chiều kích cảm xúc và cục bộ của chính trị. Chúng ta không nghi ngờ  các cách thức thu thập dữ liệu có thể được điều chỉnh để phản ánh tốt hơn các kinh nghiệm sống. Nhưng cuộc chiến cần được tiến hành trong dài hạn không phải là cuộc chiến giữa một nền chính trị dựa vào sự kiện do giới tinh hoa dẫn đầu với một nền chính trị dân túy dựa vào cảm xúc. Đó là cuộc chiến giữa những người còn cam kết với kiến ​​thc công cng và tranh lun công cng vi nhng người hưởng li t s tan rã đang din ra ca nhng cam kết ấy
William Davies

William Davies là nhà xã hội học và nhà kinh tế học chính trị. Các cuốn sách của ông bao gồm The Limits of Neoliberalism [Những hạn chế của chủ nghĩa tân tự do] và The Happiness Industry [Công nghiệp Hạnh phúc].

Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch

 

4.0.1 tại Việt Nam

Thời 4.0: Hàng chục ngàn nhân viên ngân hàng, giao dịch viên mất việc

(Nguồn: http://vietnamnet.vn)

Tại TP.HCM, robot mang tên cô Ba được đưa vào hoạt động tại một nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Một quán cà phê tại Hà Nội cũng thu hút sự chú ý khi đưa robot vào phục vụ khách. Cửa hàng tiện lợi không người bán, máy bán hàng tự động hay robot không còn là chuyện ở phương trời Tây mà rõ ràng, đã có mặt tại Việt Nam, thậm chí còn do người Việt tự thiết kế.

Robot phục vụ, cửa bàng không người bán

Cách đây một năm, người ta nói nhiều về cách mạng công nghiệp 4.0 và cảnh báo việc robot sẽ dần thay thế con người. Ở thời điểm đó, không ít người dân cho rằng, đó là câu chuyện của nước bạn, còn ở Việt Nam còn dài dài,… Nhưng thực tế không phải vậy, những gì đang diễn ra cho thấy một tương lai không xa, nhiều ngành nghề sẽ có những sự chuyển biến rất mạnh.

Cuối tháng 12, tại TP.HCM, cửa hàng tự động không người bán đầu tiên đã được khai trương. Sự ra đời của cửa hàng tiện lợi này mang lại cho người tiêu dùng nhiều trải nghiệm mới. Điều đặc biệt sẽ không còn nhân viên bán hàng, tư vấn hay thu ngân,…

robot bán hàng,robot phục vụ,cửa hàng robot,cách mạng 4.0
Cửa hàng đầu tiên không người bán

Khách hàng khi đến đây chỉ cần lựa chọn sản phẩm trên màn hình cảm ứng rồi quét mã QR từ ứng dụng để thực hiện lệnh thanh toán mà không cần thanh toán bằng tiền mặt. Sau cửa hàng đầu tiên trên đường Mạc Thị Bưởi, đơn vị đầu tư tham vọng dự kiến mở khoảng 2.000 cửa hàng dạng này tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ở Hà Nội, dịch vụ đỗ xe thông minh lần đầu tiên được ứng dụng tại các điểm khu vực trung tâm. Với những ưu việt so với hình thức đỗ xe truyền thống, ứng dụng quản lý xe ô tô thông minh đang được khách hàng hưởng ứng nhờ việc kiểm tra số chỗ trống và thanh toán tiền nhanh chóng, không cần tới nhân viên trông xe.

Không chỉ đáp ứng sự mong mỏi của người dân, mô hình mới còn góp phần thiết thực vào xây dựng Thủ đô thành một TP thông minh, hiện đại. Sau một thời gian thí điểm đem lại những hiệu quả nhất định, ngày 1/1/2018, dịch vụ tìm kiếm điểm đỗ xe trên thiết bị di động thông qua ứng dụng đã chính thức được triển khai trên địa bàn 9 quận nội thành Hà Nội.

Không chỉ vậy, những con robot bán hàng cũng đã xuất hiện tại Việt Nam. Một quán cà phê tại Hà Nội đang thu hút sự chú ý của dư luận nhờ đưa robot vào phục vụ khách. Đáng nói hơn, chú robot này hoàn toàn do người Việt Nam lên ý tưởng và thiết kế.

robot bán hàng,robot phục vụ,cửa hàng robot,cách mạng 4.0
Robot phục vụ bắt đầu xuất hiện

Robot đáp ứng tốt khả năng phục vụ thực khách trên một mặt sàn, có thể phục vụ tự động hàng trăm lượt khách trong vòng 15 giờ liên tục, biết tự động dừng lại khi gặp vật cản phía trước hay biết mời du khách khi đã đưa đồ uống đến đúng bàn khách ngồi.

Tương tự như vậy, tại TP.HCM, robot mang tên cô Ba được đưa vào hoạt động tại một nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Cô Ba có thể chào hỏi, giới thiệu các món ăn theo lập trình và di chuyển để mang thức ăn, đồ uống cho thực khách thông qua sự điều khiển của nhân viên.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, sự xuất hiện của những Chatbot (trợ lý ảo) ngày càng nhiều. Chatbot là một trợ lý ảo kết nối với các ứng dụng trên thiết bị điện tử để thực hiện những yêu cầu của người sử dụng qua ngôn ngữ tự nhiên.

Chatbot cũng được nhiều doanh nghiệp sử dụng với vai trò của nhân viên chăm sóc khách hàng. Không chỉ trả lời yêu cầu của khách hàng một cách đơn giản, các Chatbot thông minh còn chủ động cung cấp thêm cả các thông tin liên quan, lựa chọn thay thế.

Không thể cưỡng lại xu thế

Những gì đang diễn ra ở trên cho thấy cách mạng công nghiệp 4.0 đã len lỏi vào đời sống xã hội. Cho đến những ngày giữa năm 2017 này, người ta chứng kiến những công nhân đang bắt đầu bị “mất việc bởi robot”.

Cách đây không lâu, lần đầu tiên, lãnh đạo một doanh nghiệp ở Việt Nam đã lên tiếng về câu chuyện này. Giám đốc công ty bột giặt hoá chất cho rằng, nguy cơ robot thay thế con người là hoàn toàn có thật ở Việt Nam.

“Tương lai tôi nghĩ công ty sẽ chỉ có vài trăm công nhân, văn phòng được tự động hóa. Chúng tôi sẽ mời các nhân sự có trình độ công nghệ thông tin cao về làm việc”, doanh nhân này cho biết.

robot bán hàng,robot phục vụ,cửa hàng robot,cách mạng 4.0
Robot đang đe dọa nhiều ngành nghề

Điều ông trăn trở nhất chính là những gì đang thực sự diễn ra dưới các phân xưởng, với những công nhân Việt Nam hàng ngày phải “ấm ức” nhìn robot cướp đi việc làm của mình.

Tốc độ mất việc còn khủng khiếp hơn đối với các công nhân tại nhà máy tại Long Biên. Dây chuyền bột giặt tuổi đời hơn 20 năm ở đây, vốn có 100 người nhưng khi máy móc vào thì sẽ chỉ cần có 10-15 người vận hành.

Chuyện công nhân “mất việc bởi robot” là thực tế chính đang xảy ra tại nhiều công ty sản xuất mỹ nghệ ở Bình Dương hay công ty chế biến thủy sản ở Cần Thơ. Công ty cổ phần ở Bình Dương cho biết vừa khảo sát và hoàn thiện các bước để đưa hơn 20 robot vào dây chuyền sơn.

Không chỉ các cơ sở sản xuất nhỏ và trung bình, xu hướng “robot cướp việc của con người” giờ cũng “lây lan” tới những công ty lớn. Ở Đài Loan thì Foxconn đã cắt giảm tới 60.000 công nhân, tức là hơn một nửa lượng lao động hiện có, để thay thế bằng robot. Thống kê cho thấy ít nhất 20 công ty lớn nhất thế giới đang thực hiện sự thay đổi này. Và câu chuyện tương tự hoàn toàn có thể xảy ra tại Samsung, với hơn 100.000 công nhân hiện tại ở Việt Nam.

Theo báo cáo chi tiết về chủ đề Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thì Việt Nam là nước chịu tác động mạnh mẽ bởi cách mạng công nghiệp 4.0. Báo cáo dự đoán, sẽ có 74% số lao động ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam có mức độ rủi ro cao, dễ bị thay thế do tự động hóa.

Viễn cảnh robot thay thế số lượng lao động lớn ở Việt Nam đang ở gần và đã bắt đầu tác động lên xã hội, xuất hiện trong từng câu chuyện thường ngày. Đã tới lúc những người trẻ cần phải đặt câu hỏi: “Học ngành gì để không bị robot thay thế?”

Duy Anh

———————–&&&———————

Forecasting and risk management in the Vietnam Stock Exchange

Forecasting and risk management in the Vietnam Stock Exchange

(Manh Ha Nguyen, Olivier Darné)

Abstract. This paper analyzes volatility models and their risk forecasting abilities with the presence of jumps for the Vietnam Stock Exchange (VSE). We apply GARCH-type models, which capture short and long memory and the leverage effect, estimated from both raw and filtered returns. The data sample covers two VSE indexes, the VN index and HNX index, provided by the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) and Hanoi Stock Exchange (HNX), respectively, during the period 2007 – 2015. The empirical results reveal that the FIAPARCH model is the most suitable model for the VN index and HNX index.

Conclusion.

Volatility has become one of the most important and interesting topics in the time series econometrics and economic forecasting field during recent decades. One of the most prominent tools to capture such changing variance is the GARCH models developed by Bollerslev (1986). There is a large number of empirical studies employing GARCH to examine the volatility of exchange rates, stock returns, inflation rates and a range of other economic variables. Modeling the stock market’s volatility has become an important issue in various empirical works, which have been mainly conducted in developed and emerging stock markets.

To complement the existing literature, the present paper aims to investigate the volatility of stock returns in Vietnam over the period 2007 – 2015 by considering the GARCH family model (GARCH, EGARCH, GJRGARCH, IGARCH, RiskMetrics, APARCH, FIGARCH, FIAPARCH, FIAGARCH and HYGARCH) for a data sample of two stock indexes, notably the VN index and the HNX index. We also employ the procedure of Franses and Ghijsels (1999) to detect and correct the additive outliers when a GARCH model is used. Moreover, to evaluate the volatility forecast performances of studied models, we use the back-testing VaR with the Kupiec test and DQT. First, we find that FIAPARCH is the most suitable model for both of the VSE indexes. Second, our empirical study finds evidence of long memory and asymmetry in the volatility of the VSE.

The present paper allows for gaining a better understanding of the VSE’s volatility since its establishment. This study also contributes to the concerned literature in two ways. First, this paper is the first one that provides an empirical analysis on five VSE indexes. Second, while the existing works only employ one or two GARCH models for the case of Vietnam, we extend our empirical research by considering all nine models of the GARCH family to determine the most appropriate model for the VSE. To conclude, in our further research, the GARCH family models will be used once again to compare the volatility of the VSE with that of other developing countries at the same level of economic development.

Full paper: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01679456/document

———————&&&——————–

Sự khác nhau giữa Khoa học dữ liệu, Học máy & Trí tuệ nhân tạo

What’s the difference between data science, machine learning, and artificial intelligence?

(Tác giả: David Robinson – Nguồn: http://varianceexplained.org/)

The fields do have a great deal of overlap. An oversimplified definition of the difference between the three fields:

  • Data science produces insights
  • Machine learning produces predictions
  • Artificial intelligence produces actions

Xem: http://varianceexplained.org/r/ds-ml-ai/

——————–&&&——————

Kinh tế toán học

Kinh tế toán học

(Nguồn: http://www.phantichkinhte123.com)

 
Mathematical Economics
® Giải Nobel: ALLAIS, 1988 ARROW, 1972 DEBREU, 1983 HARSANYI, 1994 KANTOROVITCH, 1975 KLEIN, 1980 NASH, 1994 SEN, 1998.

Ngày nay kinh tế học hình thức hoá bao phủ một phổ cực kì rộng những chủ đề nghiên cứu trong số này, có thể kể lí thuyết cân bằng chung, tài chính toán học, lí thuyết lựa chọn xã hội, lí thuyết trò chơi vận dụng một số công cụ toán học còn đa dạng hơn nữa từ topo đại số đến những phương trình đạo hàm riêng ngẫu nhiên qua đến phân tích tổ hợp, hình học vi phân, phân tích không trơn hay lí thuyết những hệ động hỗn độn. Đến độ mà điều gây ấn tượng truớc hết cho nhà toán học, có lẽ là sự sinh sôi nảy nở của những mô hình có vẻ là không hoà giải được. Có một mối liên hệ nào chăng về mặt khái niệm giữa định lí Gibbard-Satterthwwaite và folk theorem (định lí dân gian)? Mặt khác, trước một số phát triển có tính kĩ thuật của nhũng công trình đương đại, nhà kinh tế có thể nghi ngờ là bộ môn của mình chỉ là cái cớ cho những bài tập hình thức không có liên quan gì đến những mối bận tâm lí thuyết của mình. Ví dụ chứng minh sự tồn tại của giá trị Shapley trong khuôn khổ không khả vi (xem Mertens, 1988) có cải thiện được gì hiểu biết của chúng ta về các hiện tượng kinh tế?

Bởi thế thay vì lao vào việc liệt kê nhàm chán những kết quả chính sẵn có ngày nay, chúng tôi sẽ cố gắng, trong những phần dưới đây, chỉ ra là những mô hình khác nhau sẽ được đề cập là bấy nhiêu cách nhìn cùng một vấn đề mà việc giải quyết vấn đề này là thiết yếu cho lí thuyết kinh tế.
Điểm xuất phát của chúng tôi sẽ như sau: có thể đọc phần lớn nhất của kinh tế toán học như việc phân tích những điều kiện hình thức của khả năng có bàn tay vô hình bí ẩn của Adam Smith: bằng cách nào sự tương tác của những cá thể tìm cách đạt được những mục tiêu thường là đối kháng nhau có thể dẫn đến việc nổi lên một trật tự tập thể đáng mong ước về mặt xã hội (xem phần giới thiệu của Arrow và Hahn, 1971, cũng như xem Mertens, 1989)?
Cân bằng kinh tế chung
Đóng góp chính của lí thuyết cân bằng kinh tế chung (đặc biệt xem Arrow & Debreu, 1954; Debreu, 1959) là cung cấp một phác thảo trả lời lạc quan đầu tiên cho vấn đề sau: trái với những tiên đoán tai hoạ của Sismondi, Marx hay ngay cả của Schumpeter, ta có thể trưng ra những điều kiện đủ đảm bảo rằng một hệ thống giá cả hoàn toàn linh hoạt cho phép lưu chuyển tất cả thông tin mà các tác nhân cần để phối hợp với nhau và như thế tránh được sự hỗn độn. Mô hình Arrow-Debreu không nói được là vectơ những giá cạnh tranh đến từ đâu nhưng đảm bảo là, nếu tồn tại một vectơ như thế và quả là có điều này thể theo định lí điểm bất động của Kakutani và được các tác nhân kinh tế xem là dữ liệu không thể tác động được thì việc các tác nhân này đeo đuổi lợi ích riêng của bản thân không mâu thuẫn với lợi ích chung vì phân bổ cuối cùng, dưới những giả thiết tốt, là một tối ưu Pareto đây là định lí thứ nhất của kinh tế học phúc lợi. Tuy nhiên rõ ràng là một kết quả như thế là không đủ: thường tồn tại nhiều tối ưu Pareto và một số những tối ưu này là không mấy thoả đáng (cứ nghĩ đến phân bổ độc tài trong đó tất cả những nguồn lực của nền kinh tế đều nằm trong tay một cá thể duy nhất!). Phải chăng là cân bằng walrasian đưa vào một độ chênh có hệ thống trong việc chọn lựa những tối ưu mà cân bằng này cho phép đạt được? May thay một định lí tách những tập lồi cho phép chứng minh và đây là định lí thứ hai của kinh tế học phúc lợi rằng mọi tối ưu Pareto có thể được phi tập trung hoá bằng một hệ thống giá cả và chuyển nhượng được chọn một cách thích hợp, khiến cho ta có được sự tuơng đương Walras/tối ưu Pareto. 
Hơn nữa, để tránh khỏi bị phê phán là thiếu tính thực tế một cách quá hiển nhiên, câu trả lời của lí thuyết cân bằng chung phải trưng được những điều kiện đủ, và những điều kiện đủ này là yếu nhất có thể, đảm bảo sự tồn tại của một cân bằng như thế: như vậy, trong thực tế, chắc chắn là không thể biểu trưng sở thích của người tiêu dùng bằng những tiền thứ tự đầy đủ, bắc cầu, liên tục hay lồi như hầu hết các công trình trong những năm 1950 giả định. Do đó có sự cần thiết cần một chứng cứ tồn tại trong khuôn khổ không đầy đủ và không bắc cầu (xem Florenzano, 1981). Tương tự như thế khu vực sản xuất cũng có thể trưng ra những chi phí cố định, có những sản phẩm không thể chia nhỏ hay có những lợi tức tăng dần, và điều này được thể hiện, trên quan điểm toán học, bằng sự có mặt của những hiện tượng không lồi và không vi phân mà việc xử lí đòi hỏi những công cụ mới như phân tích không trơn (xem Guesnerrie, 1975) hay lí thuyết của Morse (xem Bonniseau & Cornet, 1988).
Tuy nhiên, nếu tồn tại một số rất lớn những cân bằng thì lí thuyết cân bằng kinh tế chung chỉ thay thế vấn đề ban đầu (làm cho những lợi ích trái ngược nhau của các cá thể được tương thích với nhau) bằng một vấn đề không kém phần phức tạp về sự phối hợp giữa các tác nhân: nên lựa chọn cân bằng nào? Do không thể có được tính đơn nhất tổng quát của các cân bằng, ngoại trừ có những điều kiện cực kì hạn hẹp về những cơ bản của nền kinh tế, thì lần này chính việc hình thức hoá những sở thích trơn (xem Debreu, 1972) và topo vi phân sẽ cho phép thu được tính đơn nhất địa phương của tất cả những cân bằng cũng như một số tính chất topo khác rất hữu dụng: một cách đại thể, gần hết tất cả các nền kinh tế (nghĩa là cho một tập hợp con chung của không gian những tham số của các nền kinh tế) có một số hữu hạn (lẻ) những cân bằng. Hơn nữa, có thể điều chỉnh giá cả, lượng tiêu dùng và kế hoạch sản xuất ở lân cận mỗi một cân bằng sao cho có hội tụ không va chạm (nghĩa là hội tụ một cách Cm) đến một giá cân bằng (xem Mas-Colell, 1985; Jouini, 1992).
Dưới đây ta sẽ thấy những kết luận đầu tiên đầy tính lạc quan này kể từ giữa những năm 1970 sẽ bị đánh thủng[1]. Tạm thời ta ghi nhận là cho tới giờ chúng ta tự giới hạn ở việc đặc trưng hoá một trật tự đáng mong muốn về mặt xã hội bằng khái niệm tối ưu Pareto. Phải chăng khái niệm này đã khai thác hết tất cả những gì ta có quyền chờ đợi từ một giải pháp hoàn chỉnh cho vấn đề bàn tay vô hình?
Cái lõi, giá trị và v.v.
Robert Aumann (1930-)

Thật ra tập những tối ưu Pareto, được kiến giải như tập của tất cả những phân bổ thực hiện được bằng bất kì hợp đồng nào do tập những cá thể hợp thành một xã hội kí với nhau, là khái niệm hợp tác ít ý nghĩa nhất trong số những khái niệm hợp tác trong chừng mực mà khái niệm này hoàn toàn coi nhẹ khả năng những nhóm con của xã hội nghiệp đoàn, hội đoàn, nhóm vận động hành lang, đảng phái chính trị …– kí những hợp đồng với nhau. Từ đó, điều ta cần là một định lí tương đương giữa những phân bổ cân bằng và cái lõi hơn là một tương đương Walras/tối ưu Pareto. Thế nhưng nếu mọi cân bằng walrasian quả thật làm phái sinh một phân bổ thuộc về cái lõi thì, một cách tổng quát, không đúng là ta có thể phi tập trung hoá mọi phân bổ của lõi bằng một giá cân bằng được chọn một cách khéo léo. Để thu được một kết quả tương tự với định lí thứ hai của kinh tế học phúc lợi, cần phải xét những nền kinh tế tới hạn, tức là những nền kinh tế thu được khi để số tác nhân tiến đến vô cực (xem Debreu và Scarf, 1963) hay biểu trưng tập những tác nhân bằng một continuum (xem Aumann, 1964). Tất nhiên cách viết lại như trên về mô hình ban đầu của Arrow-Debreu đòi hỏi là phải chứng minh lại tất cả những kết quả đã thu được trong khuôn khổ của trường hợp hữu hạn: sự tồn tại (xem Hildenbrand, 1970), tính đơn nhất địa phương và tính đều đặn (xem Mass-Colell, 1985).

Như thế có chắc là ta đã nắm được một khái niệm phi tập trung hoá cân bằng walrasian làm phái sinh một nghiệm hợp tác thoả đáng chưa? Không có gì là chắc chắn cả! Trước hết, cần làm rõ hơn nữa những lí do thật sự nhờ đấy ta có khả năng thu được sự tương đương của cái lõi với những cân bằng walrasian trong mô hình Aumann: phải chăng khi đưa vào một số vô hạn những tác nhân đồng thời với việc giữ lại một số hữu hạn những sản phẩm ta đã tạo ra một sự khác biệt (giữa những tác nhân không đáng kể đứng trước những sản phẩm đáng kể) và chính duy chỉ sự khác biệt này là lí do của sự tương đương? Điều này có nghĩa là việc phá rối định lí tương đương trong trường hợp một nền kinh tế không phải là tính hữu hạn của tập các tác nhân mà là việc các tác nhân và sản phẩm đều có cùng kích cỡ. Do đó để kiểm tra điều này phải xem xét những nền kinh tế vừa có vô số sản phẩm vừa có vô số tác nhân. Như bạn đọc có thể ngờ trước, một khi thu được sự tương đường rồi (xem Mertens, 1970), một lần nữa phải làm lại tất cả (và đây là đối tượng của những nỗ lực nghiên cứu ráo riết ngay từ đầu những năm 1970): chứng minh sự tồn tại (xem, ví dụ, Bewley, 1972; Zamer, 1987), tính đơn nhất địa phương và tính đều đặn của những cân bằng (xem Balasko, 1997), có thể bằng những đặc tính tinh tế của những không gian Rieszlí thuyết những nhân tử của Fredholm.
Nhưng không vì thế mà sự tương đương lõi/Walras lại trở thành thoả đáng. Thật vậy, cái lõi cũng là một khái niệm hợp tác khá thô sơ trong chừng mực là tính đến tất cả những phản bác mà một liên minh có thể nêu lên để chống lại một phân bổ nhất định, kể cả những phản bác mà một khi được thực hiện thì rõ ràng chính bản thân những phản bác này tức thì bị một liên minh khác phủ nhận. Mặt khác cái lõi là rỗng trong hầu hết những trò chơi hợp tác không trực tiếp xuất phát từ một tình thế thị trường. Đặc biệt đó là trường hợp của tất cả các trò chơi không thoả mãn điều kiện thăng bằng (balancedness, một khái quát hoá của tính siêu cộng, theo đó hai liên minh hợp sức chung lại chỉ có thể làm tăng sức mạnh của họ). Như thế trong những trò chơi bầu cử, cái lõi luôn rỗng, trừ khi một trong những đấu thủ có quyền phủ quyết! Từ đó, mặc dù bản thân khái niệm cái lõi không qui chiếu về bất kì thể chế đặc biệt nào (cái lõi chỉ phụ thuộc vào hàm đặc trưng của trò chơi, nghĩa là vào những sở thích của các cá thể), có thể là khái niệm này phụ thuộc sâu sắc vào biểu trưng hàng hoá của không gian xã hội ngầm ẩn sau lí thuyết cân bằng chung, cho nên những kết quả về sự tương đương với cái lõi tóm lại không gì khác hơn là việc lặp lại những tính ưu việt của những giá walrasian trên một thị trường.
Khó khăn đầu tiên gặp phải đã dẫn đến việc hình thức hoá một khái niệm đối chọn, tập thương lượng được (bargaining set; xem Aumann & Maschler, 1964) và đến những chứng minh mới về sự tương đương (xem Mas-Colell, 1989), sự tồn tại (xem Vohra, 1991) và sự tồn tại tiệm cận (xem Anderson, 1998)[2]. Khó khăn thứ hai đã dẫn đến việc nghiên cứu một khái niệm lời giải hợp tác mới: giá trị. Được Shapley (1953) đề xuất, có thể xem khái niệm này như một chỉ báo về sức mạnh của mỗi cá thể, hay như một ước lượng giá mà mỗi đấu thủ sẵn sàng trả để tham gia vào trò chơi, hay cuối cùng như là đóng góp cận biên mong chờ của mỗi liên minh. Shapley (1953) đã chứng minh là tập những phân bổ phái sinh từ giá trị trong một trò chơi thị trường với lợi ích chuyển nhượng trùng khớp tiệm cận với cái lõi, miễn là hàm đặc trưng của trò chơi hợp tác là đủ vi phân. Tiếp đấy Aumann và Shapley (1974) rồi Champsaur (1975) thu được một kết quả tương tự trong khuôn khổ của một continuum những tác nhân. Tuy nhiên tất cả những kết quả này vẫn còn phụ thuộc vào bối cảnh của những trò chơi với lợi ích chuyển nhượng, và do đó với khả năng có những so sánh lợi ích giữa các cá thể với nhau. Thế mà, may thay, lí thuyết cân bằng chung cung cấp một khuôn khổ khái niệm thoát khỏi sự cần thiết phải có những so sánh như thế. Do đó phải mở rộng giá trị Shapley ra trường hợp những trò chơi với lợi ích không chuyển nhượng (xem Shapley, 1969) và trong khuôn khổ này có thể một lần nữa thu được sự tương đương với cái lõi (xem Aumann, 1975).
Như đã nói, lợi ích của giá trị, do giá trị tồn tại trong một khuôn khổ ít hạn hẹp hơn cái lõi, là cung cấp một tiêu chuẩn có vẻ phổ cập hơn về điều mà ta có thể chờ đợi từ bàn tay vô hình. Thật ra, khái niệm này đã có những ứng dụng có sức thuyết phục trong nhiều bối cảnh cực kì đa dạng (xem Aumann & Kurz, 1977; Aumann, Kurz & Drèze, 1983, 1987; Aumann & Drèze, 1986). Còn phải đảm bảo là, ngoài những ví dụ ad hoc khác nhau ra, khái niệm giá trị hoàn thành đầy đủ chức năng của nó dưới những giả thiết yếu nhất có thể (xem Mertens, 1988). Thế mà, một phản ví dụ của Lefèvre (1994) cho thấy là có những nền kinh tế trao đổi thuần tuý không nguyên tử (nghĩa là những trò chơi với giá trị không chuyển nhượng có một continuum những đấu thủ) trong đó không tồn tại giá trị Mertens (1988). Nhưng điều tệ hơn nữa là ví dụ này là vững mạnh và không thể thu hồi lại sự tồn tại, ngay cả một tồn tại tổng quát.
John Harsanyi (1920-2000)

Một kết quả khác gây lúng túng cho thấy là còn xa mới khép lại được chương về những cơ sở hợp tác của bàn tay vô hình: việc mở rộng giá trị Shapely vào trường hợp những lợi ích không chuyển nhượng cũng đã được Harsanyi (1959, 1963) đề xuất. Thoạt có vẻ khó vận dụng hơn giá trị-lợi ích không chuyển nhượng của Shapley song giá trị này vẫn là đối chọn cho giá trị Shapley, một giá trị mà như ta đã thấy đặt ra nhiều khó khăn nghiêm trọng cho vấn đề tồn tại. Thế mà Hart và Mas-Colell (1991), sử dụng một cách tiếp cận mới những trò chơi hợp tác dựa trên một hàm thế vị (được gọi như thế do loại suy từ lí thuyết điện thế trong vật lí học), đã tìm ra một lớp rất tổng quát những trò chơi thị trường không nguyên tử trong đó những phân bổ phái sinh từ giá trị Harsanyi đều chứa ngặt trong cái lõi. Nói cách khác, lí thuyết hợp tác về giá trị ngày nay một mặt giáp mặt với một vấn đề không tồn tại, và mặt khác với sự không tương đương với những phân bổ mà thị trường hứa hẹn (tất nhiền, có nhiều khái niệm đối chọn khác đã được đề xuất: những tập ổn định von Neumann-Morgenstern, hạt nhân, nucleolus, giải pháp Nash cho vấn đề thương lượng (Nash, 1950 ); trong rất nhiều tác giả khác, xem Lucas, 1992 và Maschler, 1992).

Những thất bại của thị trường
Erik Lindahl (1891-1960)

Sự thất vọng của người tâng bốc thị trường, mà vào đầu những năm 1970 còn có thể hi vọng sử dụng kinh tế toán học để tụng ca tự do kinh doanh”, không dừng lại ở đây. Thật vậy, có nhiều tình huống mà ngay cả những giả thiết cần thiết cho việc thu được những kết quả tương đương trên đây không được kiểm tra là đúng. Đặc biệt đó là trường hợp khi có những ngoại ứng. Trong những điều kiện này, ví dụ khi có những sản phẩm công cộng, đã từ lâu ta biết rằng cân bằng cạnh tranh cung cấp những phân bổ cuối cùng không có tính tối ưu Pareto. Tất nhiên một giải pháp đã được Lindahl (1912) đề xuất. Nhưng ngoài việc phải viết lại toàn bộ lí thuyết trên trong khuôn khổ của những sản phẩm công cộng (Foley, 1970 thu được một định lí tương đương với cái lõi) khái niệm cân bằng của Lindahl vấp phải một phản bác về nguyên tắc: khái niệm này cốt ở việc mở ra những thị trường trên đó chỉ có một tác nhân duy nhất. Như thế tại sao tác nhân này lại phải xem giá cân bằng như một dữ liệu cho trước?

Một tình thế khác gây lúng túng cho lí thuyết cân bằng chung là tình thế của những ngành sản xuất với lợi tức tăng dần. Ta đã thấy là trong trường hợp này có thể chứng minh sự tồn tại của một cân bằng, nhưng cân bằng này rất có thể không phải là một tối ưu Pareto (xem Brown & Heal, 1979). Hơn nữa, không còn có thể xác định những mục tiêu của một doanh nghiệp bằng việc tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp này với những giá cho trước. Bởi thế, do thị trường là khiếm thị, nên cần ấn định cho thị trường (ví dụ để cho chính quyền làm việc này) những tiêu chuẩn tối đa hoá mới (xem Drèze & Dehez, 1988) nhằm cứu vớt lấy định lí thứ hai của kinh tế học phúc lợi.
Kenneth Arrow (1921-2017)

Cuối cùng việc đưa vào những những thị trường tài chính không đầy đủ trong những năm 1970 (nhưng tiếp sau những trực quan có thể tìm thấy tiềm tàng trong Arrow, 1953) đã đảo lộn những kết quả cổ điển nêu trên: những cân bằng cạnh tranh không những chỉ là không còn tính tối ưu Pareto do không thể có một số chuyển nhượng nhất định của cải giữa những trạng thái không chắc chắn của thế giới, mà hơn thế nữa chúng cũng không có tính tối ưu Pareto khi bị ràng buộc (xem Geanakopoulos & Polemarchakis, 1986); Geanakopoulos et al., 1990). Điều này có nghĩa là, ngay cả khi tính đến những ràng buộc bị áp đặt do thiếu một số tài sản, thì thị trường không còn cho phép có được một phân bổ tối ưu các nguồn lực, trong chừng mực mà một nhà kế hoạch hoá khôn khéo có thể cải thiện ngặt (theo nghĩa paretian) trạng thái của xã hội bằng cách phân bổ lại đúng đắn các tài sản tài chính.  

Mặt khác, một ví dụ của Hart (1975) cho thấy là cân bằng có thể không tồn tại dưới những điều kiện rất hợp lí cho nên sự tồn tại (dưới dạng tổng quát nhất) lại trở thành một vấn đề khó, huy động đến cả tính đồng thấu xạ của những thớ vectơ (cohomologie des fibrés vectoriels). Hơn nữa ngay cả khi cân bằng cạnh tranh tồn tại, thì thường cân bằng này không còn là đơn nhất địa phương (xem Geanakopoulos), làm cho vấn đề phối hợp giữa các tác nhân lần này nổi lên một cách gay gắt. Cuối cùng ta đã biết là các thị trường đầy đủ được miễn dịch với những vết đen mặt trời nếu tất cả các tác nhân đều ngại rủi ro thì điều này không còn đúng một khi các thị trường là không đầy đủ (xem Cass & Shell, 1983): một cách tiên nghiệm không gì ngăn cản sự xuất hiện của những bong bóng đầu cơ cả.
Friedrich Hayek (1899-1992)
Ronald Coase (1910-2013)

Những nhận định này[3], cùng với nhiều nghịch lí mà khái niệm cân bằng dự kiến duy lí với thông tin không đối xứng đặt ra (xem Radner, 1979; Grossman & Stiglitz, 1980) nếu ít ra cũng buộc phải tương đối hoá niềm tin của một Hayek vào khả năng của giá cả để giữ vai trò của bàn tay vô hình thì cũng không kéo theo là phải hoàn toàn từ bỏ  hệ chuẩn của thị trường, và điều này là vì ít nhất hai lí do. Lí do thứ nhất, ít ra là về mặt lí thuyết, là có thể bổ khuyết cho một số thất bại của thị trường. Ta biết rằng Coase, theo một tinh thần rất gần với Lindahl, đề nghị mở những thị trường về quyền sở hữu để nội hiện hoá những ngoại ứng. Về phần mình, lí thuyết đánh thuế tối ưu cố gắng sửa chữa một số thất bại của thị trường bằng cách phân bổ lại những phân bổ cuối cùng phái sinh từ cân bằng cạnh tranh, cũng như việc nghiên cứu những cân bằng với giá cứng nhắc có thể bổ khuyết cho sự mù quáng của thị trường khi không có một định nghĩa rõ ràng về mục tiêu của doanh nghiệp, và cứu chữa tính không hiệu quả của những thị trường không đầy đủ.

Tuy nhiên, trực giác nằm sau trường hợp được Lihdahl và Coase minh hoạ là, để lập lại tất cả quyền lực của những giá linh hoạt, thì chỉ cần mở thêm những thị trường mới. Đó chính là triết lí của tài chính toán học (xem tiểu mục sau đây). Lí do thứ hai khiến cho là không chắc rằng phải từ bỏ thị trường như một thể chế xã hội, mặc dù thị trường có những thành tựu tồi, là vì rất có thể không có bất kì hình thức tổ chức nào khác (kiểu tập trung hoá) có thể làm tốt hơn (hay nếu muốn, không làm tệ hơn) thị trường. Đó là điều ta sẽ xem xét trong tiểu mục năm.
Định giá chênh lệch và tài sản tài chính 
Trên một số khía cạnh, tài chính toán học là sự nối dài lí thuyết cân bằng chung. Điều này là đặc biệt hiển nhiên khi ta nhận xét là mô hình CAPM có thể được viết như một trường hợp đặc biệt của một mô hình cân bằng chung với những thị trường không đầy đủ (xem Geanakopoulos & Shubik, 1989). Mặt khác, Duffie va Huang (1985) đã chứng minh là có thể đạt những cân bằng walrasian của mô hình Arrow-Debreu bằng những cân bằng của một thị trường tài chính với thời gian liên tục. Hơn nữa, khái niệm không mua bán song hành, một khái niệm trung tâm trong tài chính toán, một cách nào đó, đã nằm tại trung tâm của việc chứng minh sự tồn tại của một cân bằng chung (xem Werner, 1987). Cuối cùng những chứng minh sự tồn tại cân bằng chủ yếu sử dụng cùng những phương pháp đã được phát triển trong lí thuyết cân bằng chung với chiều vô tận (ví dụ định lí Banach-Alaoghi hay một trong những biến thể của nó), như được minh chứng trong Duffie và Zame (1989).  
Việc tính đến những khả năng trao đổi trong thời gian liên tục của những công cụ tài chính mà các lợi tức tuỳ thuộc vào việc hoàn thành những biến cố tương lai không chắc chắn buộc phải thao tác với những quá trình Markow cũng như với những tích phân ngẫu nhiên (đối lại với những nửa martingale ). Đặc biệt việc khai thác điều kiện không mua bán song hành (điều kiện cần để cho giá cả có thể giữ vai trò của bàn tay vô hình) dẫn đến những vấn đề toán học tế nhị, như vấn đề tìm kiếm một xác suất tương đương với xác suất mà dựa trên đó giá của một tài sản được xác định lúc ban đầu, và sao cho, dưới độ đo mới này, giá trở thành một martingale (xem Harrisson & Kreps, 1979), một bài toán mà việc giải nó đòi hỏi phải mở rộng ra chiều vô tận một định lí tương đương với định lí Hahn-Banach (xem Delbean & Schachermayer, 1994).
Nhưng tính độc đáo thật sự của tài chính toán có lẽ ít nằm ở việc đưa vào những phương pháp xác suất mới mà nằm nhiều hơn ở cuộc cách mạng copernician mà bộ môn này gây ra trong việc đánh giá những biến động của giá cả. Thật thế, tính độc đáo này là ở việc đào sâu nhận xét được chúng tôi dùng để kết luận tiểu mục trên. Phải chăng các thị trường là không đầy đủ? Không sao cả; chỉ cần đưa thêm vào những tài sản mới, có thể đó là những tài sản phái sinh, để bổ sung các thị trường, điều này đòi hỏi là phải gán một giá cho những tài sản mới này vừa phải cho phép những người nắm giữ chúng tự bảo hiểm. Thế mà, cho bất kì điều kiện nào trong hai điều kiện trên, không cần thiết phải tiến hành một nghiên cứu kinh tế về các cơ bản được xem là chi phối giá của những tài sản nằm sau những tài sản mới này: chỉ riêng việc quan sát giá của những tài sản nằm sau những tài sản mới này do thị trường cung cấp đủ để tiến hành bảo hiểm và định giá một công cụ tài chính mới. Mô hình của Black và Scholes (1973) không nói điều gì khác hơn. Nói cách khác, tài chính toán học đương đại, trong một chừng mực nhất định, có thể không cần đến thế giới phía sau mà mô hình Arrow-Debreu cố gắng mô hình hoá. Vả lại, quan điểm này là nhất quán với những gì ta biết được, trong những lĩnh vực khác, về các thị trường không đầy đủ vì ta đã thấy là những thị trường này cho phép xuất hiện những bong bóng đầu cơ. Nhưng điều nhà kinh tế quan tâm, ngoài những hệ quả thực tiễn hiển nhiên của cuộc cách mạng này ra, chính là tác động của cuộc cách mạng này trên phúc lợi xã hội. Rõ ràng là việc đưa thêm vào tài sản cuối cùng cho phép có được những thị trường đầy đủ cũng cho phép giá cả phục hồi tất cả những tính chất tốt đẹp mà mô hình Arrow-Debreu gán cho giá cả, nhưng từ nay cho đến ngày vinh hồi (của Chúa) thì tác động của đổi mới tài chính này còn rất không rõ nét, và không có gì chứng minh rằng việc đưa thêm những tài sản mới không làm trầm trọng thêm những khiếm khuyết mà lí thuyết những thị trường không đầy đủ, từ hai mươi năm này, đã cho ta biết là không nên coi nhẹ.
Nghịch lí của nhà kế hoạch hoá
Roger Guesnerie (1943-)

Như R. Guesnerie (1996, trang 54) đã viết để so sánh một cách nghiêm túc thị trường và hành động công cộng tập trung hoá, và để đánh giá tính bổ sung của hai thể chế này, việc phân tích những thất bại của thị trường phải đi đôi với một nghiên cứu đối xứng những thất bại kế hoạch hoá. Xét một nhà kế hoạch hoá nhân từ, thông suốt mọi chuyện và có quyền tuyệt đối, tìm cách thiết lập thế giới tốt nhất trong số những thế giới có thể bằng bất kì phương thức nào. Nhà kế hoạch hoá này có thể làm được gì? Tất nhiên người này phải áp đặt một vài hạn chế tối thiểu có tính chuẩn tắc cho trạng thái xã hội này: trạng thái này ít ra là phải có tính tối ưu Pareto, độc lập với một số nhận định không liên quan gì đến phúc lợi của đồng bào mình, và trạng thái này không phải là một trạng thái độc tài. Thế mà câu trả lời đầu tiên của kinh tế toán học đã được biết rõ: nhà kế hoạch hoá này không thể làm được gì cả! Nói cách khác và kết quả tiêu cực này gần như là giấy khai sinh của lí thuyết lựa chọn xã hội dường như “định lí bất khả của Arrow muốn nói là, dưới những giả thiết có vẻ hợp lí, chế độ độc tài là đối chọn phổ cập duy nhất cho sự hỗn độn xã hội. Hiển nhiên là kết luận này, được phát biểu ở đây một cách biếm hoạ và có tính khiêu khích, là đối tượng của vô số lần viết lại để củng cố cũng như để tố cáo những điểm yếu của kết quả này.

Một mặt, ta đã thấy là giá cả nổi lên trên một thị trường chỉ thật sự đóng vai trò của chúng với điều kiện là nền kinh tế gồm một số lớn cá thể. Âu cũng là một điều công bằng khi cho phép nhà kế hoạch hoá của ta cũng được hưởng cùng những điều kiện lí tưởng như thế. Thế mà nghịch lí Arrow sụp đổ trước một continuum những đấu thủ (xem Kirman & Sondermann), nhưng không thể nào thu được một đặc tính tiệm cận tương đương với kết quả của Debreu và Scarf (1963). Trong điều kiện này, ý nghĩa kinh tế của continuum như một ẩn dụ là có vấn đề: ngày nào nền kinh tế còn gồm có một số hữu hạn dù là lớn” – những cá thể thì chế độ độc tài là giải pháp phổ cập duy nhất. Tương tự như vậy, như ta đã thấy, việc đưa vào những không gian sản phẩm có chiều vô tận là kết quả tự nhiên của những định lí tương đương với cái lõi. Thế mà, nếu không gian những đối chọn xã hội là một không gian Hilbert với chiều vô tận thì quả là ta tìm lại được một định lí có thể (xem Chichilnisky & Heal, 1983) nhưng kết quả này cũng không bền vững: trong lúc những cân bằng cạnh tranh trong không gian có chiều vô tận quả thật là những giới hạn của những cân bằng trong không gian có chiều hữu hạn (xem Bewley, 1972), thì đó không phải là trường hợp của những hàm lựa chọn xã hội mà nhà kế hoạch hoá có được.
Amartya Sen (1933-)

Mặt khác, có rất nhiều cách đa dạng để hình thức hoá tính độc lập đối với những nhận định không xác đáng. Do đó điều cần thiết là đảm bảo rằng kết quả của Arrow không phụ thuộc vào việc lựa chọn cách hình thức hoá này hay hình thức hoá khác (xem Sen, 1986). Vả lại, việc đưa vào những sở thích không đầy đủ và không bắt cầu tuy gây khó khăn cho lí thuyết cân bằng chung có thể, trong trường hợp này giúp tìm ra lối thoát: chỉ tiếc rằng đấy không phải là trường hợp tổng quát, cho dù việc thay thế giả thiết tính bắc cầu bằng giả thiết tính tựa bắt cầu cho phép làm yếu đi kết luận của Arrow bằng cách thay thế chế độ độc tài bằng quyền phủ quyết của một tập đoàn thống trị (xem ví dụ Sen, 1969).

Tuy nhiên cũng loé lên vài tia hi vọng. Trong số này, Sen và Pattanaik (1969) đề xuất một cách tiếp cận tổ hợp cho phép thu được những điều kiện đủ để né tránh nghịch lí Arrow trong khi Chichilnisky và Heal (1983) viện đến cách hình thức hoá một hình thức hoá cổ điển, như đã thấy, trong lí thuyết cân bằng chung những sở thích trơn và đến topo đại số để làm nổi bật những điều kiện cần và đủ đảm bảo là việc tìm kiếm của nhà kế hoạch hoá không phải là một việc làm hoài công (tất nhiên ở đây không thể trình bày tính đa dạng của những cách tiếp cận được vận dụng để né tránh định lí Arrow, xem một tổng quan về kinh văn này trong Sen, 1986).
Một khi đạt được điểm này rồi thì nhà tốt bụng xã hội cũng chưa hết nhọc nhằn! Cho đến nay ta đã gán cho nhà kế hoạch hoá nhân từ này quá nhiều hiểu biết để cho giả thiết này có tính hiện thực. Nói cách khác, ta phải đặt lại vấn đề lựa chọn xã hội như sau: biết rằng nhà kế hoạch hoá không biết được ngay từ đầu những đặc điểm của các cá thể hợp thành xã hội mà mình phải phụ trách, đâu là những trạng thái đáng mong muốn về mặt xã hội mà người này có thể thực hiện được khi tính đến việc là các tác nhân có thể được động viên để không trung thực bộc lộ những đặc điểm của họ và do đó việc thu thập thông tin này có một chi phí xã hội? Để trả lời một cách hình thức câu hỏi này, phải có một mô hình mô tả hành vi (có thể là đánh lừa) của những tác nhân thông minh. Chính ở đây lí thuyết trò chơi chiến lược xuất hiện tại ngay trung tâm của lí thuyết lựa chọn xã hội. Thế mà, một lần nữa, câu trả lời đầu tiên là đáng ngạc nhiên (xem Gibbard, 1975 và Satterthwaite, 1973): nếu ta muốn rằng câu trả lời của những cá thể của một xã hội là một cân bằng với chiến lược khống chế thì mọi hàm lựa chọn xã hội phổ cập thực hiện được đều mang tính độc tài! Kết quả này, về mặt hình thức là tương đương với định lí Arrow, lúc ban đầu được trình bày bằng những khái niệm của lí thuyết tổng hợp, không có qui chiếu đến những cấu trúc đại số và topo được mô hình Arrow-Debreu cung cấp một cách tự nhiên. Tiếc rằng Dasgupta et al. (1979) đã chứng minh rằng định lí Gibbard-Satrerwaite không chỉ có hiệu lực cho (ví dụ) những trò chơi bầu cử mà cả cho trường hợp của một nền kinh tế trao đổi. Một hạn chế cố hữu khác của đinh lí Gibbard-Satterthwaite là định lí này nhằm vào những hàm lựa chọn xã hội (trong lúc, như ta đã thấy những cân bằng walrasian thường không phải là độc nhất). Bước chuyển từ một hàm lựa chọn xã hội sang một tương ứng tất nhiên làm thay đổi sâu sắc những dữ liệu của vấn đề (ví dụ, xem Moore, 1992). Nhưng dù sao ta cũng biết là không thể thực hiện tương ứng Walras với chiến lược khống chế (xem Hurwics, 1972). Tương tự như thế quả thật là có những tình thế cực kì đặc biệt có thể triển khai được một qui tắc xã hội không độc tài với chiến lược khống chế (ví dụ, xem Laffont & Maskin, 1980) nhưng Guesnerie và Laffont (1982) đã chứng minh, nhờ định lí gác ngang của Thom, là những tình thế này không phải là những tình thế tổng quát.
Thế mà cuộc tìm kiếm vô vọng này (nguyên tác là quête du Graal ND), lựa chọn xã hội hiện ra như thế dưới mắt những ai mà cuộc khủng hoảng thông tin của những năm tháng kinh khủng của thập niên 1970 đã tước mất mọi ảo tưởng về quyền lực vạn năng của tập trung hoá lại có một chuyển hướng mới một khi người ta ý thức sự kiện sau: nhiều kết quả về định lí bất khả trên đây có nghĩa là ta phải bớt khe khắt trong định nghĩa chiến lược của các tác nhân ở thế cân bằng. Trong thực tế, dAspremont và Gérard-Varet (1979, 1982) dựa trên những công cụ được Harsanyi đề xuất (1967-68) để mô hình hoá hành vi chiến lược của một đấu thủ trong tình thế thông tin không đầy đủ, đưa vào khái niệm thực hiện, một khái niệm bayesian về sự tương ứng lựa chọn xã hội, vừa chỉ ra những cơ chế cho phép giải quyết vấn đề người ăn không khi có những sản phẩm công cộng, một vấn đề mà như đã thấy thị trường tỏ ra bất lực. Từ đó quan điểm bayesian này tỏ ra là một góc tiếp cận tốt những vấn đề rất đa đạng, trong đó những trò chơi đấu giá giữ một vị trí trung tâm (xem, trong số những đóng góp khác, Milgrom và Weber, 1982).
Nhưng như thế cũng là coi nhẹ khó khăn mà nhiệm vụ của nhà kế hoạch hoá gặp phải: được cảnh báo nhờ kinh nghiệm của khái niệm lõi và những khái niệm hợp tác khác vừa nêu ở trên, người này không thể không biết là có khả năng các tác nhân hình thành những liên minh một cách nội sinh, nhằm cùng nhau chuyển hướng có lợi cho bản thân những kết cục của cơ chế mà người này thiết lập nên. Điều này để nói rằng nhà kế hoạch hoá phải tính đến những khái niệm lời giải liên minh, ví dụ như cân bằng mạnh (xem Aumann. 1959 và Moulin & Peleg, 1982), thậm chí viết lại những điều kiện động viên và tối ưu của những trạng thái đáng mong muốn (xem Laffont & Martimort, 1997). 
Do đó chính với những yêu cầu nặng nề hơn mà lí thuyết lựa chọn xã hội mà những hình thức hoá khác nhau về khái niệm công lí (fairness, envy-free, ), những nghịch lí vị lợi đáng lí ra phải được trình bày sơ lược ở đây dẫn chúng ta đến những yêu cầu đối với những trò chơi không hợp tác: làm cách nào tạo sinh ra một hành vi hợp tác về phía những tác nhân chiến lược?
Chiến lược đối lại hợp tác
Thật ra, một cách đọc ngây thơ lí thuyết cân bằng chung mà không thông qua lí thuyết lựa chọn xã hội cũng dẫn ta đến cùng một số đòi hỏi đối với các trò chơi chiến lược. Như thế, chứng minh đầu tiên về sự tồn tại của cân bằng cạnh tranh của Arrow-Debreu (1954) chủ yếu dựa trên định lí của Nash (1951) về sự tồn tại của cân bằng. Song còn hơn thế nữa: chúng tôi đã bắt đầu bài viết này với nhận xét là mô hình Arrow-Debreu không nói gì về phương thức hình thành một vectơ giá phi tập trung. Trò chơi được Arrow và Debreu (1954) sử dụng là không thoả đáng trong chừng mực mà nó giả định sự có mặt của một người xướng giá mà hàm chi trả được ấn định một cách ad hoc. Những trò chơi chiến lược thị trường (xem Shapley & Shubik, 1977; Schmeidler, 1980; Dubey, 1982) đã lấp lỗ hổng này bằng cách đề xuất những mô hình chiến lược về sự hình thành giá cả.
Nhưng cách làm này, nếu không tất yếu dẫn đến thất bại, là một việc khó khăn: như vậy một trong những hệ quả của định lí gác ngang của Thom là, một trò chơi thị trường khả vi không thể là một trò chơi cạnh tranh. Mặt khác, ta biết là những cân bằng Nash của một trò chơi theo kiểu Cournot nói chung không trùng khớp với những cân bằng walrasian của nền kinh tế (chính nhận xét này đã dẫn tới kinh văn to lớn về cạnh tranh hoàn hảo). Tương tự như thế, trong thế tiến thoái lưỡng nan của người tù cân bằng duy nhất với chiến lược khống chế là không có tính hiệu quả Pareto. Tất nhiên ta vẫn luôn còn cách nghiên cứu trường hợp tới hạn được tượng trưng bằng continuum của Aumann, quả thật là trường hợp này cho phép, một khi định nghĩa lại khái niệm cân bằng Nash trong khuôn khổ này và chứng minh lại tồn tại của cân bằng Nash (xem Schmeidler, 1973) tìm lại được những định lí tương đương Nash/Walras (xem Haynes, Okuno & Schmeidler, 1976 và Mas-Colell, 1982). Nhưng bản thân những kết quả này cũng vấp phải phê phán giống với phê phán đối với những cách né tránh định lí Arrow bằng continuum: nếu không thể xấp xỉ hoá continuum bằng một số lớn, nhưng hữu hạn, những đấu thủ mà vẫn giữ những đặc tính tiệm cận thì ngay tính xác đáng của mô hình Aumann bị đặt thành vấn đề. Do đó nhiệm vụ của chúng ta trở nên chính xác hơn: điều quan trọng là phải sinh ra những hành vi hợp tác từ một số hữu hạn những đấu thủ. 
Đến lúc này thì một nhận xét của lí lẽ thông thường hiển nhiên nổi lên: những đấu thủ không gặp nhau trên một thị trường biết rõ là thị trường này ngày mai sẽ mở cửa lại. Thế mà, chỉ cần các đấu thủ đủ kiên nhẫn thì việc lặp lại một trò chơi có thể thu hồi lại tính tối ưu Pareto một cách phi tập trung bằng cách cho phép các đấu thủ đe doạ trả đũa lẫn nhau trong dài hạn nếu một trong những đấu thủ này chơi một cách không hợp tác. Đây là ý lớn chi phối những chứng minh của những folk theorem (định lí dân gian) khác nhau khởi đầu ngay từ những năm 1960 (xem Aumann, 1960). Tất nhiên những răn đe này phải đáng tin vì nếu không mỗi người biết là những người thốt lên những đe doạ này không bao giờ thực thi những răn đe này. Vì thế người ta ngày càng đòi hỏi cao hơn: folk theorem phải là hoàn hảo theo nghĩa là định lí này phải cho phép kết luận là có sự tương đương giữa bao lồi của tất cả những kết cục thực hiện được và duy lí cá thể của trò chơi một nước và tất cả những kết cục cân bằng trong trò chơi con hoàn hảo (xem Selten, 1975 và Rubinstein, 1976).
Nhưng folk theorem cũng không đáng tin: để cho những răn đe động viên mỗi đấu thủ ứng xử một cách hợp tác có tác dụng thì mỗi người thao tác trên một thị trường biết được hoàn toàn những đặc điểm của các đối tác của mình một điều hiếm khi xảy ra. Nói cách khác, ta không có bất cứ lí do gì để cung cấp thông tin cho các đấu thủ hợp thành xã hội của chúng ta nhiều hơn hơn là thông tin ta gán cho nhà kế hoạch hoá của lí thuyết lựa chọn xã hội. Thế mà có thể quyền lợi của một số những đấu thủ này là nên che giấu những đặc điểm thật của mình để dễ đánh lừa đối thủ hơn. Như thế họ đứng trước một thế lưỡng nan thật sự: hành động hôm nay để tối đa hoá lợi ích tức thì với nguy cơ là bộc lộ những đặc điểm của mình hoặc không có bất kì hành động nào có thể làm mình bị lộ để chờ đợi những ngày mai tốt hơn nhưng không chắc chắn, khi mà việc sử dụng thông tin riêng cho phép thu lợi nhiều hơn nữa? Chính những nhận định chiến lược này đã khiến Aumann và Maeschler (1967) nghiên cứu các trò chơi lặp lại với thông tin không đầy đủ những trò chơi mà phân tích đã được tinh vi hoá và tất nhiên không thể trình bày ý tưởng ở đây được (xem Aumann & Maeschler, 1995 và Mertens et al., 1994) do đòi hỏi việc nghiên cứu những đặc tính ngẫu nhiên của những martingale đôi lẫn việc khái quát hoá định lí Borsuk-Ulam.
Tuy nhiên, khi nhìn kĩ thì một trò chơi thị trường không hợp tác liên thời gian không phải là một trò chơi lặp lại trong chừng mực mà, trước một thị trường tín dụng, chắc chắn là các đấu thủ sẽ được quyền chuyển một phần của cải của mình từ thời kì này sang thời kì khác. Do đó đúng hơn đây là một trò chơi ngẫu nhiên theo nghĩa được Shapley (1953) gán cho khái niệm này, nghĩa là một trò chơi mà việc chọn một hành động hôm nay không chỉ ảnh hưởng đến những chi trả hôm nay mà còn cả đến những chi trả ngày mai thông qua một không gian phụ những trạng thái (ví dụ, quĩ tiền của một hộ gia đình). Thế lưỡng nan cũng tương tự như thế lưỡng nan do thông tin không đầy đủ đưa lại: hôm nay nên tiêu dùng hay nên tiết kiệm? Hơn nữa sự có mặt của những sản phẩm tiêu dùng không chia nhỏ được kéo theo là ta không thể tự giới hạn ở những tập chiến lược hữu hạn. Mặt khác, rõ ràng là những cân bằng mà ta nghiên cứu phải có những đặc tính chiến lược bền vững, do đó phải ít ra là những trò chơi con hoàn hảo. Việc mở rộng những chứng minh tồn tại của một cân bằng trong trò chơi con hoàn hảo sang trường hợp những trò chơi ngẫu nhiên tổng quát là một việc làm điêu luyện (xem Mertens & Parthasaraty, 1987).
Tuy nhiên xin chớ lầm lẫn: (perfect) folk theorem và những biến thể của định lí này nhiều nhất cũng chỉ mới đến một phần tư con đường phải đi cho hết để có được một cơ sở chiến lược cho bàn tay vô hình: quả thế, những định lí này sinh ra quá nhiều cân bằng do đó một lần nữa đặt ra vấn đề phối hợp kể cả những kết cục không phải là tối ưu Pareto. Do đó cần phải và đây là phần tư thứ hai của con đường phải đi thu hẹp lại tập những kết cục cân bằng giống như Aumann (1959) đã làm, tác giả này thu được kết quả là sự tương đương giữa một khái niệm phái sinh từ cái lõi và những cân bằng mạnh của trò chơi được lặp lại vô tận (ta ghi nhận là trước một không gian không nguyên tử của những đấu thủ,  ta có được, may thay, một anti folk theorem [xem Bubey & Kaneko, 1984] và điều này có nghĩa là những đặc tính tĩnh tốt của continum được bảo tồn trong trường hợp trò chơi lặp lại). Chính đây cũng là điều mà, ba mươi năm sau, Aumann và Sorin (1989) đã làm bằng cách giả định rằng một số đấu thủ là những automat. Một cách tổng quát hơn, tính duy lí hạn chế là một công cụ đầy hứa hẹn nhằm thu được một tương đương thật sự giữa cân bằng Nash và tối ưu Pareto (xem Anderlini & Sabourian, 1995), cho dù tương đương này đặt ra nhiều vấn đề khó về mặt logic. Nhiệm vụ càng thêm khó khăn khi có nhiều tiếng nói nổi lên cho rằng cân bằng Nash thật ra là một cân bằng quá hạn hẹp và cần được thay thế bằng cân bằng tương quan, thậm chí bằng cân bằng liên lạc (xem Forges, 1986), với nguy cơ là thấy xuất hiện một lần nữa sự lạm phát số kết cục cân bằng.
Một cách khác làm giảm số cân bằng và đây là phần tư thứ ba của con đường phải đi là tinh vi hoá chính ngay cân bằng Nash. Như ta đã thấy những cân bằng Nash nào không phải là hoàn hảo trong trò chơi con là không đáng tin cậy. Trong thực tế phân tích chỉ ra là một số lớn những cân bằng chiến lược không đứng vững trước một định nghĩa ít đòi hỏi cao về tính duy lí (xem trong số rất nhiều tác giả, Kohlberg & Mertens, 1986; Osborne, 1990). Hơn nữa tính duy lí này còn phải được xây dựng (xem Mertens, 1990).
Cuối cùng và đây là phần tư cuối cùng của con đường phải đi bản thân cân bằng Nash (ngay cả khi đó là cân bằng độc nhất) giả định một mức độ phối hợp cao của các đấu thủ. Bằng việc đặt cơ sở những giải pháp hợp tác mà bàn tay vô hình hứa hẹn trên hành vi chiến lược của các tác nhân phải chăng người ta chỉ đơn thuần thay thế người xướng giá walrasian bằng một người xướng giá nashian? Do đó để có thể chứng tỏ là hoàn toàn có sức thuyết phục, việc đi vòng thông qua lí thuyết trò chơi chiến lược không thể không có thêm một nỗ lực cuối cùng: đặt cơ sở của chính ngay cân bằng Nash trên hành vi thích nghi của các đấu thủ. Đó là ý nghĩa của những phát triển mới đây về sự tập huấn (xem Kalai & Lehrer, 1993) và về những trò chơi tiến hoá (ví dụ xem Young, 1993; Ritzberrger & Weibull, 1995), những công trình này, giống như sinh học từ mười năm nay, dựa trên cỗ máy những nhiễu loạn ngẫu nhiên của những hệ động.

AGHION P., On the Generic Efficiency of Differentiable Market Games, Journal of Economic Theory, 1985, 37, 126-146. ANDERLINI L. & SABOURIAN H, Cooperation and Effective Computability, Econometrica, 1995, 63, (6), 1337-1339. ARROW J. K., Social Choice and Individual Values, New York, Wiley, 1951, 1963; Le rôle des valeurs boursières pour la répartition la meilleure des risques, Économétrie, 1953, 40, 41-48.. ARROW K. J. & DEBREU G., Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy, Econometrica, 1954, 22. ARROW K. J. &  HAHN F., General Competitive Analysis, Holden Day, 1971. – ASPREMONT C. D & GERARD-VARET L. A., Incentives and Incomplete Information, Journal of Public Economics, 1979, 11, 25-45; Bayesian Incentive Compatible Beliefs, Journal of Matematical. Economics, 1982, 10, 83-103. AUMANN R., Acceptable Points in General Cooperative n-person Games, Contributions to the Theory of Games, vol. 4, Princeton, Princeton University Press (Annals of Mathematical Studies, 40), 1959; Markets with a Contimum of Traders, Econometrica, 1964. 32, 30-50; Values of Markets with a Continuum of Traders, Econometrica, 1975, 43, 611-646. AUMANN R. & DREZE J, Values of Markets with Satiation of Fixed Prices, Econometrica, 1986, 54, 1271-1318. AUMANN R. & KURZ M., Power and Taxes, Econometrica, 1977, 45; 1137-1161. AUMANN R., KURZ & NEUMAN A., Power and Public Goods, Journal of Economic Theory, 1987, 42, 108-127. AUMANN R. & MASCHLER M., Repeated Games with Incomplete Information: a Survey of Recent Results, 1967 (Report to the US Arms Control and  Disarmament Agency ST-16, chap III, 287-403); The Bargaining Set for Cooperative Games, trong Advances in Game Theory, M. Dresher, L. S. Shapley & A. W. Tucker chủ biên, Princeton, Princeton University Press, 1964, p. 443-447; (với sự cộng tác của R. E. Stearns), Repeated Games with Incomplete Information, MIT Press, 1995. AUMANN R. & SHAPLEY L., Values of Nonatomic Games, Princeton, Princeton University Press, 1974. AUMANN R. & SORIN D., Cooperation and Bounded Recall, Games and Economic Behavior, 1989, 1, 5-39. BALASKO Y., The Natural Projection Approach to the Infinite-Horizon Model, Journal of Mathematical Economics, 1997, 27 (3), 251-265. BEWLEY T., Existence of Equilibria in Economies with Infinitely Many Commodities, Journal of Economic Theory, 1972, 4, 514-540. BLACK F. & SCHOLES M., The Pricing Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, 1973, 81, 637-654. BONNISSEAU J. M. & CORNET B., Existence of Equilibria  when Firms Follow Bounded Losses Pricing Rules, Journal of Mathematical Economics, 1988, 17, 119-147. BROWN D. J. J. & HEAL G., Equity, Efficiency and Increasing Returns, Review of Economic Studies, 46 (4), 571-585. CASS D. & SHELL K., Do Sunspots Matter?”,  Journal of Political Economy, 1933, 91 (2), 193-227. CHAMPSAUR P., Cooperation versus Competition, Journal of Economic Theory, 11, 394-417. CHIAPPORI P. A. & EKELAND L, Exterior Differential Calculus and Aggregation Theory: a Presentation and some New Results, 1996. CHICHILNINSKY G & HEAL G., Necessary and Sufficient Conditions for a Resolution of the Social Choice Paradox, Journal of Economic Theory, 1989, 31, 68-87. DASGUPTA P., HAMMOND P. & MASKIN E., The Implementation of Social Choice Rules: Some General Results on Incentive Compatibility, Review of Economic Studies, 1979, 46, 185-216. DEBREU G., The Coefficient of Resource Utilization, Econometrica, 1951, 19, 273-292; Théorie de la valeur (1959), Paris, Dunod, 1984 (Theory of Value, New York, Wiley, 1964); Economies with a Finite Set of Equilibria, Econometrica, 1970, 40, 387-392; Smooth Preferences, Econometrica, 1972, 40 (4), 603-615. DEBREU G. & SCARF H., A Limit theorem on the Core of An Economy, trong DEBREU G., chủ biên, General Equilibrium Theory, vol 1, Brookfield, Ashgate, 1996, 330-341. DELBEAN F. & SCHACHERMAYER W., A General Version of The Fundamental Theorem of Asset Pricing”, Mathematical Annals, 1994, 300, 465-520. DREZE J. & DEHEZ P., Competitive Equilibrium with Quantity-taking Producers and Increasing Returns to Scale”,  Journal of Mathematical Economics, 1988, 17 (2/3), 209-230 DUREY P., Market Games: a Survey of Recent Results trong MERTENS J. F. & SORIN S., chủ biên, Game-Theoretic Methodss in General Equilibrium Theory, 1994. DUBEY P. & KANEKO M., Information Patterns and Nash Equilibria in Extensive Games I”, Mathematical Social Sciences, 1984, 8 (2), 1111-139. DUFFIE D. & HUANG C, Implementing Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading of Few Long-lived Securities, Econometrica, 1985, 53, 1337-1356. DUFFIE D. & ZAME W., The Consumption-based Capital Asset Pricing Model”, Econometrica, 1985, 53, 1337-1356. ELLUL R, Welfare Effects of Financial Innovation in Incomplete Markets Economies with Several Consumption Goods, Journal of Economic Theory, 1995, 65 (1), 43-78. FLORENZANO M., L’équilibre économique transitif et intransitif: problèmes d’existence, Monographies du séminaire déconométrie, Paris, CNRS, 1981. FORGES P., An Approach to Communication Equilibrium, Econometrica, 1986, 54, 1376-1385. GEANAKOPLOS J., An Introduction to General Equilibrium with Incomplete Asset Marketst”, Journal of Mathematical Economics, 1990, 19, 1-38. GEANAKOPLOS J., MAGILL M. QUINZII M. & DREZE J., Generic Inefficiency of Stock Market Equilibrium When Markets are Incomplete, Journal of Mathematical Economics, 1990, 19, 113-151. GEANAKOPLOS J. & MASS-COLELL A., Real Indeterminacy with Financial Assets, Journal of Economic Theory, 1989, 47, 22-38. GEANAKOPLOS J. & POLEMARCHAKIS H., “Existence, Regularity and Constrained Suboptimality of Competitive Portfolio Allocations when Asset Markets Are Incomplete, trong HELLER, STARR & STARRET, chủ biên, Equilibrium Analysis Essays in Honor of J. K. Arrow, vol. III, chap. 3, Cambridge, Cambridge University Press, 1986. GEANAKOPLOS J. & SHUBIK M., The Capital Asset Pricing Model as a General Equilibrium with Incomplete Markets, Cowles Foundation DP, 1989, 913. GIBBARD A., Manipulation of Voting Scheme: a General Result”, Econometrica, 1973, 41, 587-601. GRANDMONT J. M., Temporary General Equilibrium Theory, Econometrica, 1977, 45, 535-572. GROSSMAN S. & STIGLITZ J., On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, American Economic Review, 1980, 70 (3), 393-408. GUESNERIE R., Pareto-optimality in Nonconvex Economies, Econometrica, 1975, 43, 1-19; Léconomie de marché, Évreux, Flammarion, Dominos, 1996. GUESNERIE R. & LAFFONT J. J., On the Robustness of Strategy-proof Mechanisms”, Journal of Mathematical Economics, 1982, 10, 5-15. HARRISON J. M. & KREPS D., Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets, Journal of Economic Theory, 1979, 20, 381-408. HARSANYI J. C., Games with Incomplete Information Played by “Bayesian” Players, Management Science, 1967-1968, 14, 159-182, 320-334, 486-502. HART O., On the Existence of Equilibrium in a Securities Model, Journal of Economic Theory, 1974, 31, 170-175. HART S. & MASS-COLELL A., Potential, Value and Consistency, Econometrica, 1989, 57, 589-614. HILDENBRAND W., Existence of Equilibria for Economies with Production and a Measure Space of Consumers, Econometrica, 1970, 38, 608-623. HURWICZ On Informationnally Decentralized Systems trong RADNER R. & MC GUIRE  B., chủ biên, Decisions and Organizations, Amsterdam, North-Holland, 197, p. 297-336. JAYNES J., OKUNO M. & SCHMEILLER D., Efficiency in an Atomless Economy with Fiat Money, International Economic Review, 1976, 124-128. JOUINI E., Structure de l’ensemble des équilibres d’une économie productive, Annales de lIHIP, Analyse non linéaire, 1992.- KALAI E. & LEHRER E., Rational Learning Leads to Nash Equilibrium, Econometrica, 1993, 61n (5), 1019-1045. KARATZAS I., LARNER P., LEHOCZKY J. & SHREVE S., Dynamic Equilibria in a Multi-agent Economy: Construction and Uniqueness, Research Paper, 88-89, Carnegie-Mellon University, 1988. KIRMAN A. & SONDERMANN D., Arrows Theorem, Many Agents and Indivisible Dictators, Journal of Economic Theory, 1972, 5, 567-177. KOHLERGE E. & MERTENS J. F., On the Strategic Stability of Equilibria, Econometrica, 1986, 54, 10003-1037. LAFFONT J. J. & MASKIN E., A Differential Approach to Dominant Strategy Mechanisms, Econometrica, 1997, 64 (4), 875-911. LEFEVRE F., The Shapley value of a perfectly competitive market may not exist, CORE DP 9037, 1992. MASS-COLELL A., An axiomatic approach to the efficiency of Non-Cooperative Equilibrium in Economies with a Continum of Traders, 1978 (polycopié); The Cournotian Foundations of Walrasian Equilibrium theory: an Exposition of Recent Theory, trong HILDENBRAND W., chủ biên, Advances in Economic Theory, Cambridge University Press, 1982; The Theory of General Economic Equilibrium, Econometric Society Monography, 9, Cambridge, Cambridge University Press, 1985. MERTENS J. F., An equivalence theorem for the core of an economy with commodity space Lt(L, L1), trong KHAN A. M. & YANNELIS N. C., chủ biên, Equilibrium Theory in Infinite Dimensional Space, Studies in Economic Theory, vol. 1, New York, Springer, 1991, p. 189-196; The Shapley value in the non-differentiable case, International Journal of Game Theory, 1988, 17 (1), 1-65; CORE as a Macrosm of Game-theoretic Research 1967-1987 by R. J. Aumann a Comment, trong CORNET B. & TULKENS H., chủ biên, Contributions to Operational Research and Economiics: The Twentieth Anniversary of CORE, Cambridge, MIT Press, 1989, p. 18-22; Stable equilibria  a Reformulation (1988), Mathematics of Operational Research, 1999 a,. MERTENS J.-F. & PARTHASARATY T., Equibibria for Discounted Stochastic Games, CORE DP 8750, 1987 MERTENS J. F., SORIN S. & ZAMIR S., Repeated Games, Parts A, B, C, CORE DP 94250-9422, 1994.- MILGROM P. & WEBER R. J., A Theory of Auctions and Competitive Bidding, Econometrica, 1982, 50, 1089-1122. MOORE J., Implementation, Contracts, and Renegociation in Environments with Complete Information, trong LAFFONT J.-J., chủ biên, Advances in Economic Theory, Sixth World Congress, 1992. MOULIN H. & PELLEG B., Cores of effectivity functions and implementation theory, Journal of Mathematical Economics, 1982, 10, 115-145. NASH J. F., The Bargaining Problem, Econometrica,1950, 18, 155-162; Non-cooperative Games, Annals of Mathematics, 1951, 54, 289-295. OSBORNE M. J., Signaling Forward Induction and Stability in Finitely Repeated Games, Journal of Economic Theory, 1990, 50 (1), 22-36. – PELEG B., Double Implementation of the Lindahl Equilibrium by a Continuous Mechanism, THEMA WP 9524, 1995. RADNER R., Rational Expectations Equilibrium: Generic Existence and the Information Revealed by Prices, Econometrica, 1979, 47 (3), 655-678. RITZBEGER K. & WEIBULL J.-W., Evolutionary Selection in Normal-form Games, Econometrica,, 1995, 63 (6), 1371-1399. RUBINSTEIN A., Equilibrium in Supergames with the Overtaking Criterion, Journal of Economic Theory, 1979, 21, 1-9. SATTHERWAITE M. A., Strategy-proofness and Arrow’s Conditions: Existence and Correspondence Theorems for Voting Procedures and Social Welfare Functions, Journal of Economic Theory, 1975, 10, 187-217. SCARF H., The Approximation of Fixed-Points as a Continuous Mapping, SIAM Journal of Applied Mathematics, 1967, 15, 1328-1348. SCARF H., & HANSEN, Computation of Economic Equilibria, New Heaven, CT, Yale University Press, 1973. SCHMEILDER D., Walrasian Analysis via Strategic Outcomes Functions, Econometrica, 1980, 48, 1585-1593; Equilibrium Points of Non-atomic Games, Journal of Statistical Physics, 1973, 7, n. 4, 295-309. SEN A., Quasi-transitivity, Rational Choice and Collective Decision, Review of Economic Studies, 1969, 36, 381-393; Social Choice Theory trong ARROW K. J. & INTRIAGLATOR M. D., chủ biên, Handbook of Mathematical Economics, vol. III, North-Holland, 1986. SEN A. & PATTANIAK P. K., Necessary and Sufficient Condition for Rational Choice under Majority Decision, Journal of Economic Theory, 1969, 1, 178-202. SHAPLEY L. S., An value for n-person games, Annals of Mathematical Studies, 28, Princeton, Princeton University Press, 1953a, 307-317; Stochastic games, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 1953b, 39, 1095-1100; Utility Comparisons and the Theory of Games, Paris, La Décision/CNRS, 1969, p. 251-263. – SHAPLEY L. & SHUBIK M., Trade Using One Commodity as a Means of Payment, Journal of Political Economy, 1977, 85, 937-968. VOHRA R., An Existence Theorem for A Bargaining Set, Journal of Mathematical Economics, 1991, 20 (1), 19-34. WERNER J., Arbitrage and Existence of Competitive Equilibrium, Econometrica, 1987, 55, 1403-1418. WILSON C. A., Equilibrium in Dynamic Models With an Infinity of Agents, Journal of Economc Theory, 1981, 24, 95-111. YOUNG P., The Evolution of Conventions, Econometrica, 1993, 61 (1), 57-84. ZAME W., “Competitive Equilibrium in Production Economies with an Infinite Dimensional Commodity Space, Econometrica, 1987, 55 (5), 1075-1108.

Gaël GIRAUD
Trung tâm nghiên cứu quốc gia (CNRS) và Phòng kinh tế học lí thuyết và ừng dụng (BTMA) của Đại học Louis Pasteur (Strasbourg 1)

 

[1] Để cho phần này là ít thiếu sót hơn, một phần “kinh điển” của lí thuyết cân bằng chung, cũng còn phải nêu thêm cách đặt vấn đề của phép tính rõ ràng những cân bằng của một nền kinh tế nhất định (trong rất nhiều công trình khác, xem Scarf, 1967, 1973). Chúng tôi không nhấn mạnh nhiều đến khía cạnh này, cho dù đây là một khía cạnh quan trọng về mặt khái niệm. Tương tự như thế, chúng tôi để sang một bên những vấn đề động thái, do thiếu chỗ (trong rất nhiều công trình khác, xem Smale, 1976b), cũng như những phát triển gắn với lí thuyết ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn (nối dài nghịch lí Allais) hay những vấn đề gộp, cho dù những vấn đề này, theo thứ tự, đã có những phát triển rất đẹp chung quanh tích phân Choquetđịnh lí Cartan-Kọhler (xem Chiappori & Ekeland, 1996).

[2] Lần này “tập thương lượng” không chỉ tính đến những phản bác mà một liên minh có thể nêu lên để chống lại một phân bổ nhất định, mà cả những phản bác lại mà một phản bác có thể gây nên. Một phản bác như thế được gọi là “chính đáng” nếu không bị phản bác lại, và “tập thương lượng” là tập những phân bổ tối ưu Pareto không có phản bác chính đáng nào cả.

[3] Còn phải kể thêm nhiều hiện tượng khác: tính không trung lập của tiền tệ, việc xét lại định lí Modigliani-Miller, không có sự nhất trí của các cổ đông về chính sách của một doanh nghiệp, và từ đó không có định nghĩa rõ ràng về mục tiêu của doanh nghiệp … Mặt khác, ta nhận thấy là có những kết quả tương tự trong khuôn khổ của cân bằng chung tạm thời (xem Grandmont, 1977) hay của những thế hệ đan chéo (xem Wilson, 1981).

 ———————–&&&———————–

“Mạng thần kinh” và biểu diễn hàm phi tuyến

Neural networks and representation theorems

(Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng)

Mạng thần kinh trong AI trình bầy trông rất dễ sợ, tầng tầng lớp lớp, mũi tên bắn loạn xị ngậu.
Ý tưởng thực ra đơn giản thôi. Dùng các hàm tuyến tính không thôi thì thô thiển quá, sẽ có nhiều cái không phân loại được. Muốn phân loại phải tế nhị hơn, dùng các hàm phi tuyến, và neural network chính là thuật toán tạo các hàm phi tuyến.
Các bước dùng “activation functions” hay các loại hàm sigmoid gì đó chẳng qua là để phá vỡ tuyến tính, tạo phi tuyến. Thực ra thì dùng hàm gì cụ thể không quan trọng, miễn sao có một vài tính chất chung gì đó. Vì sao vậy? Về mặt toán học, đó là do các định lý kiểu:
Hai định lý đó hợp lại đủ đảm bảo cho neural network xử lý được mọi hàm quan hệ nếu như thực sự có quan hệ. Chỉ việc tạo model rồi tối ưu hoá tham số theo stochastic gradient descent 🙂

  • Bình luận của Nguyen Xuan Hoai:
Thậm chí định lý Kolmogorov và phái sinh còn khẳng định rằng chỉ cần mạng Neural có 1 lớp ẩn, với hàm chuyển sigmoid là có thể xấp xỉ bất cứ hàm nào thuộc L2[0,1]; tuy nhiên các kết quả đều là tiệm cận (Asymptotic), còn thực tế thì không biết cần bao nhiêu Neuron cho lớp ẩn cả; do đó mới có chuyện chồng nhiều tầng (vì nếu chỉ dùng 1 tầng ẩn sẽ dẫn đến có hàm cần số lượng hàm mũ các neuron ẩn theo số lượng dữ liệu/đầu vào) và dẫn đến Deep Learning; về lý thuyết học cho ANN thì có trường phái Stochastic Approximation, khởi thủy là Tsypkin. Lúc đó ở Moscow Academy of Control Sciences có hai trường phái để xây dựng cơ sở lý thuyết cho máy học, trường phái đông người nhất là nhóm của Tsypkin (lãnh đạo viện), là cơ sở cho learning in ANN; nhóm thứ 2 của 2 đồng chí NCS trẻ là Vapnik và Chervonenkis – dẫn tới lý thuyết VC về học máy thống kê và là cơ sở toán học cho Support Vector Machines!
—————–&&&—————–

Ứng dụng Copula trong lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

Ứng dụng Copula trong lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

(Nguồn: http://tapchitaichinh.vn)

TS. PHẠM HOÀNG UYÊN, TS. NGUYỄN PHÚC SƠN – ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT, THS. LÝ SEL- ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

(Taichinh) –Đo lường rủi ro luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của các lĩnh vực tài chính và bảo hiểm. Tuy đã có nhiều độ đo rủi ro được đưa vào sử dụng từ cuối thập niên 1950 nhưng chưa có độ đo nào thỏa mãn tất cả các tính chất cơ bản cần thiết cho ứng dụng. Gần đây, trên thế giới xuất hiện một cách tiếp cận mới về xây dựng độ đo rủi ro sử dụng Copula và các hàm biến dạng. Bài viết này nghiên cứu tính chất của một số Copula trên các lớp hàm biến dạng thường gặp và ứng dụng của nó, đặc biệt trong các lĩnh vực khác nhau của kinh tế, tài chính và kinh doanh.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Xu hướng rủi ro trong lĩnh vực đầu tư tài chính

Trong kinh tế, lý thuyết quyết định dựa trên hàm hữu ích là một hướng nghiên cứu chủ đạo xuyên suốt thế kỷ XX. Hàm hữu ích mô tả sự ưa thích của khách hàng, từ đó, giúp các nhà kinh tế giải thích lý do đưa ra các quyết định của khách hàng. Tuy nhiên, còn một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến cách thức ra quyết định của người dùng đó là rủi ro. Rủi ro tồn tại trong mọi lĩnh vực kinh tế tài chính và là mối quan tâm hàng đầu của khách hàng. Do đó, từ nhiều năm nay, các nhà kinh tế, tài chính luôn quan tâm đến mối tương quan giữa hàm hữu ích và các hàm số đo lường rủi ro.

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, rất nhiều nghiên cứu tìm cách mô tả thái độ của nhà đầu tư đối với rủi ro. Nhìn chung có thể chia các nhà đầu tư thành 3 nhóm: nhóm thích rủi ro, nhóm trung tính với rủi ro và nhóm không thích rủi ro. Thái độ với rủi ro ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định đầu tư. Có 2 cách hữu hiệu để mô tả thái độ rủi ro: thông qua hàm biến dạng hay thông qua hàm trọng.

Với mục đích mô tả tốt hơn các yếu tố then chốt giúp ra quyết định của khách hàng, từ vài năm gần đây, nhóm tác giả liên tục nghiên cứu các cách thức hàm biến dạng, hàm trọng và hàm hữu ích tương tác với nhau và đã đạt được một số kết quả khả quan. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã tạo ra được các công thức toán học tường minh mô tả những sự tương tác này. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng công thức này để đưa vào nghiên cứu thực tế trên dữ liệu giá chứng khoán của Viêt Nam và thế giới.

Bài viết, nghiên cứu tính chất của một số copula trên các lớp hàm biến dạng thường gặp và ứng dụng của nó, đặc biệt trong các lĩnh vực khác nhau của kinh tế, tài chính và kinh doanh. Cụ thể hơn, nghiên cứu định nghĩa một độ đo mức độ phụ thuộc của hai đại lượng ngẫu nhiên hoàn toàn mới được ký hiệu là trong đó C là một copula. Độ đo này đặc biệt hữu dụng trong việc nắm bắt sự thay đổi của mức độ phụ thuộc các đại lượng ngẫu nhiên khi có các hàm biến dạng tác động.

Các phương pháp ước lượng độ đo phụ thuộc

Cấu trúc phụ thuộc hay còn gọi là độ đo phụ thuộc là một trong các chủ đề nghiên cứu chủ đạo trong ngành phân tích tương quan. Schweizer và Wolff (1981) sử dụng các metric  để tạo ra các độ đo của sự phụ thuộc đơn điệu khi P là copula tích hoặc copula độc lập. Trong khi đó, Stoimenov (2008) định nghĩa metric Sobolev  để xây dựng độ đo  cho một lớp của các sự phụ thuộc đầy đủ lẫn nhau (mutual complete dependences – MCD).

Một kết quả cổ điển chứng minh rằng, lớp các phụ thuộc đơn điệu là một lớp con của lớp MCD. Từ đó, trong một công trình trước đây, chúng tôi đã đề nghị một độ đo mới cho các sự phụ thuộc đơn điệu dựa trên các metric Sobolev. Độ đo mới này có thể được dùng để đặc trưng cho các sự phụ thuộc đồng biến, nghịch biến và độc lập.

Tran và cộng sự (2015) đề nghị một độ đo phụ thuộc phi tham số cho hai biến ngẫu nhiên liên tục X, Y với copula C như sau:

Trong đó, ||C||   s là chuẩn Sobolev hiệu chỉnh cho copula C, được cho bởi công thức sau:

 Bài viết này trình bày hai phương pháp ước lượng . Trong đó, phương pháp thứ nhất được sử dụng khi chúng ta biết trước copula C, phương pháp này dựa trên kỹ thuật mô phỏng Monte Carlo có điều kiện dựa trên copula. Phương pháp thứ hai được sử dụng trong trường hợp chúng ta không biết trước copula C và việc ước lượng phải hoàn toàn dựa trên dữ liệu thực nghiệm.

Dựa trên các phương pháp ước lượng trên, chúng tôi tính toán cụ thể trên các copula thông dụng nhất là copula giá trị cực hạn, copula PH và copula Gauss, trong đó sử dụng hai lớp hàm biến dạng quan trọng là biến dạng Wang và biến dạng PH. Lưu ý biến dạng Wang là biến dạng giúp xây dựng mô hình Black-Scholes trong thị trường tài chính.Trong phần ứng dụng, bài viết sử dụng dữ liệu giá đóng cửa trên thị trường chứng khoán để đo mức độ phụ thuộc của một số cặp mã cổ phiếu. Từ thông tin này, tác giả xây dựng một số danh mục đầu tư có trung bình lợi nhuận cao nhưng chịu mức rủi ro thấp (được thể hiện qua phương sai của danh mục thấp) cho một số cổ phiếu.

Ứng dụng

Trong bài nghiên cứu, tác giả ứng dụng chọn lựa danh mục dựa trên dữ liệu giá đóng cửa điều chỉnh của 10 công ty đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX). Từ đó, có thể xây dựng một số danh mục đầu tư tối ưu với trung bình lợi nhuận cao trong khi rủi ro thấp (phương sai thấp).

Độ đo mới  cùng hai thuật toán đóng vai trò quan trọng trong việc theo dấu sự thay đổi thông tin phụ thuộc trong các ứng dụng. Dữ liệu giá được thu thập trong thời gian 10 năm trở lại đây (từ ngày 25/04/2005 đến 31/05/2015 do Thomson Reuter cung cấp. Suất sinh lợi của cổ phiếu được tính toán bằng (Pt –Pt-1)/ Pt . Trong đó, là giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày thứvàlà giá cổ phiếu đóng cửa trước thời điểmmột ngày. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu được trình bày cụ thể tại Bảng 1.

Để thực nghiệm chọn lựa chúng ta cần tính toán mức độ tương quan của các ứng viên cho danh mục đầu tư. Kết quả tương quan cũng được trình bày ở Bảng 2.

Thông qua một số kết quả tính toán, chúng ta thấy rằng có đủ điều kiện để ứng dụng hàm biến dạng với các dữ liệu thực nghiệm. Cụ thể, VNM và FPT có hệ số tương quan r = 0.40. Để ước lượng độ đo, vớilà copula thực nghiệm từ dữ liệu. Tính toán cho kết quảvới khoảng tin cậy 95% (0,3808, 0,3932). Trong trường hợp này, bậc đơn điệu này lớn hơn cả hệ số Spearman   và hệ số Kendall.

Sau đó, sử dụng copula biến dạng, tính toán độ đo   chúng ta nhận thấy độ đo   tăng đáng kể khi tham số  tăng. Điều đó chứng tỏ, cấu trúc phụ thuộc đã thay đổi từ countermonotonicity sang comonotonicity. Và danh mục tối ưu được chọn lựa với tỷ trọng đầu tư cho 2 cổ phiếu này, chọn lựa từ 10 cổ phiếu ứng viên, là 82% cho VNM và 18% cho FPT.

Kết luận và khuyến nghị

Như vậy, nghiên cứu này đã đặt nền tảng cho các ứng dụng trong kinh tế, tài chính của copula biến dạng thông qua sự kết hợp của các hàm biến dạng với copula truyền thống. Đóng góp quan trọng nhất là độ đo mới kèm theo các thuật toán ước lượng hiệu quả giúp định lượng sự phụ thuộc giữa các đại lượng ngẫu nhiên.

Trong thực tế, các định chế tài chính, các công ty bảo hiểm rất cần định lượng thông tin phụ thuộc giữa các đại lượng ngẫu nhiên để đánh giá rủi ro trong nhiều tình huống cơ bản, quan trọng trong kinh doanh. Copula biến dạng và độ đo  là công cụ thích hợp cho tác vụ này. Ngoài ra, trong lĩnh vực đầu tư, để thiết kế các danh mục đầu tư hiệu quả, ít rủi ro, thông tin phụ thuộc giữa các mã cổ phiếu đóng vai trò rất quan trọng.

Kết quả nghiên cứu mặc dù chỉ mới ứng dụng được cho 1 số mã cổ phiếu tiêu biểu niêm yết trên HSX nhưng đã tạo được nền tảng để mở rộng cho các ứng dụng thực tế với quy mô lớn hơn tại Việt Nam và quốc tế. Việc mở rộng các cổ phiếu trong chọn lựa danh mục đầu tư tối ưu sẽ giúp danh mục ổn định và đạt hiệu quả cao hơn. Tuy vậy, kết quả nghiên cứu này đã giúp mở rộng phương pháp tiếp cận trong chọn lựa và điều chỉnh mô hình chọn lựa danh mục đầu tư.

Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Đề tài mã số C2016-34-02.

Tài liệu tham khảo:

1. Phạm Hoàng Uyên, Lý Sel, Lê Thanh Hoa (2016), Các lớp hàm distortion tương ứng với các thái độ chấp nhận rủi ro của người ra quyết định;

2. Hien Duy Tran, Uyen Hoang Pham, Sel Ly, T. Vo-Duy (2017), Extraction Dependence Structure of Distorted Copula via a Measure of Dependence. Accepted to Annals of Operations Research;

3. Tran, H. D., Pham, U. H., Ly, S., & Vo-Duy, T. (2015), A New Measure of MonotoneDependence by Using Sobolev Norms for Copula. In Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making (pp. 126-137). Springer International Publishing;

4. Schweizer, B., & Wolff, E. F. (1981), On nonparametric measures of dependence for random variables. TheAnnals of Statistics, 9(4), 879–885;

5. Stoimenov, P. A. (2008), A measure of mutual complete dependence.Ph.D.Thesis,TU.Dormund.

——————&&&—————