Kinh Tế Lượng Ứng Dụng Với R

Kinh Tế Lượng Ứng Dụng Với R là cuốn tài liệu hướng dẫn sử dụng R cho học phần Kinh tế lượng của tác giả Nguyễn Chí Dũng.

Cuốn tài liệu được viết theo tiêu chí bám sát cuốn  Giáo Trình Kinh Tế Lượng (GS. TS. Nguyễn Quang Dong và PGS. TS. Nguyễn Thị Minh), nên rất dễ để tham khảo cơ sở lý thuyết cũng như thực hành trên R.

Hiện tại, cuốn tài liệu đang trong quá trình hoàn thiện, tuy nhiên, tác giả đã public một số chương đầu theo địa chỉ:

http://www.mediafire.com/download/3lg8bsfbu6csq8d/KinhTeLuongUngDungVoiR.rar

MỤC LỤC

Chương 1: R với tư cách một công cụ nghiên cứu kinh tế lượng

Chương 2: Môi trường làm việc trong R

Chương 3: Các thống kê mô tả và graph trong R

Chương 4: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến số trong R

Chương 5: Hồi quy bội

Chương 6: Các mô hình hồi quy biến giả

Chương 7: Hiện tượng đa cộng tuyến

Chương 8: Phương sai sai số thay đổi

Chương 9: Lỗi định dạng mô hình

Chương 10: Các mô hình sử dụng dữ liệu mảng trong R

Chương 11: Mô hình Logit và Probit

Chương 12: Phân tích nhân tố khám phá EFA

PHỤ LỤC A: Cài đặt Rstudio và gia công hàm viết sẵn

PHỤ LỤC B: Text Data Mining

MỤC LỤC (chi tiết)

  • Chương 1: R với tư cách một công cụ nghiên cứu kinh tế lượng.. 15

1.1 Tổng quan về R.. 15

1.2 Cài đặt R và các Packages cần thiết. 16

1.2.1 Cài đặt R cho cho Windows. 16

1.2.2 Cài đặt các packages. 17

1.2.3 Yêu cầu một Package cụ thể trình diện.. 19

1.3 Trợ giúp từ R.. 20

1.4 Nguồn số liệu sử dụng.. 21

1.5 Các quy ước. 21

1.6 Trợ giúp từ người viết tài liệu này.. 23

  • Chương 2:  Môi trường làm việc trong R.. 24

2.1 Nhập dữ liệu trực tiếp vào R.. 24

2.2 Hiệu chỉnh dữ liệu.. 25

2.3 Nhập dữ liệu từ file sẵn có vào R.. 25

2.3.1 Đọc dữ liệu từ file Eviews. 26

2.3.2 Đọc dữ liệu từ file Stata, SPSS, MATLAB, SAS. 28

2.3.4 Đọc dữ liệu từ file Excel. 29

2.3.5 Đọc dữ liệu từ file đuôi .txt và .csv. 29

2.4 Quản lý dữ liệu, đổi tên, hiệu chỉnh dữ liệu ở dạng data frame.. 30

2.5 Biến đổi, chiết, ghép, và chọn ngẫu nhiên dữ liệu ở dạng data.frame.. 32

2.5.1 Biến một cột dữ liệu từ dạng số thành dạng kí tự.. 32

2.5.2 Biến một cột dữ liệu từ dạng kí tự thành dạng số.. 33

2.5.3 Ghép một cột dữ liệu vào một data.frame sẵn có.. 33

2.5.4  Tách dữ liệu từ data.frame. 34

2.5.6  Chọn một mẫu nhỏ từ các quan sát đã có ở một data.frame. 35

2.6 Lưu các dữ liệu đã có trong R thành file Excel,  Stata.. 35

2.7 Sử dụng R thu thập dữ liệu từ World Bank.. 36

2.7.1  Giới thiệu về các số liệu được cung cấp bởi World Bank. 36

2.7.2  Lấy các dữ liệu từ World Bank từ R với sự trợ giúp của gói WDI. 38

2.8 Thực hiện các tính toán thông thường trong R.. 41

2.8 Mô phỏng dữ liệu.. 42

  • Chương 3: Các thống kê mô tả và graph trong R.. 45

3.1 Thực hiện các thống kê mô tả trong R.. 45

3.1.1 Thống kê mô tả với các hàm sẵn có trong R.. 45

3.1.2 Thống kê mô tả chi tiết với gói pastect. 47

3.1.3 Thống kê mô tả chi tiết với gói stargazer. 48

3.1.4 Thống kê mô tả chi tiết với gói fBasics. 49

3.2 Tìm các giá trị thống kê và mức xác suất của phân phối N, t, F,và χ2.. 50

3.2.1 Phân phối chuẩn N.. 50

3.2.2 Phân phối Student t. 54

3.2.3 Phân phối F. 55

3.2.4 Phân phối χ2.. 56

3.3 Vẽ các graph và đồ thị trong R.. 57

3.3.1 Các Graphs với gói mặc định Basic Graph của R.. 58

3.3.1.1 Vẽ Scatter Plot. 58

3.3.1.3 Vẽ Histogram… 59

3.3.1.4 Hàm mật độ xác suất Density. 61

3.3.1.5 Boxplots. 62

3.3.1.6 Pie Chart. 66

3.3.1.7 Trình bày nhiều Graphs trên cùng một cửa sổ hiển thị trong R.. 67

3.3.2 Các Graphs với gói ggplot2.. 68

3.3.2.1 Vẽ Scatter Plot. 69

3.3.2.2 Vẽ đường hồi quy. 70

3.3.2.3 Vẽ Histogram… 73

3.3.3.4 Boxplots. 75

3.3.2.5 Biểu đồ cột. 77

3.3.2.6 Vẽ các đường cong hồi quy bặc hai. 79

3.3.2.7 Hàm mật độ xác suất Density. 81

3.3.2.8 Trình bày nhiều Graphs trên cùng một cửa sổ hiển thị trong R với gói grid.. 83

3.3.2.9 Vẽ thêm Histogram cho đường hồi quy với gói ggExtra.. 85

3.3.2.10 Vẽ thêm hàm mật độ xác suất cho đường hồi quy với gói gridExtra.. 85

3.3.2.11 Vẽ thêm Boxplot cho đường hồi quy với gói gridExtra.. 87

3.3.2.12 Vẽ đồ thị thị phần của R giai đoạn 1995 – 2011.. 87

3.4 Lưu các Graphs. 89

  • Chương 4: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến số trong R.. 90

4.1 Một số thống kê cơ bản về bộ dữ liệu.. 91

4.2 Thực hiện hồi quy trong R và một số hàm liên quan.. 92

4.2.1 Hồi quy đơn, khoảng tin cậy cho các hệ số và bảng ANOVA.. 92

4.2.2 Tìm các quan sát bất thường. 97

4.3 Kiểm định tính phân phối chuẩn.. 98

4.4 Kiểm định Durbin-Watson.. 101

4.5 Kiểm định Wald về một giá trị cụ thể của hệ số hồi quy.. 101

4.6 Kiểm định Wald về giá trị cụ thể đồng thời cho nhiều hệ số hồi quy.. 102

4.7 Sử dụng kết quả hồi quy cho ước lượng.. 103

  • Chương 5:  Hồi quy bội. 105

5.1 Thực hiện hồi quy bội trong R và khoảng tin cậy cho các hệ số.. 105

5.2 Khoảng tin cậy cho một biểu thức của hệ số hồi quy.. 106

5.3 Kiểm định Wald về sự ràng buộc của các hệ số hồi quy.. 107

5.4 Kiểm định F về việc đồng thời bằng không của nhiều hệ số hồi quy.. 108

5.5 Mối liên hệ hình chữ U ngược giữa giáo dục và mức lương.. 111

5.6 hồi quy chuẩn hóa và vấn đề so sánh tác động của các biến độc lập.. 112

5.7 Kiểm định LM, LR trong trường hợp kích cỡ mẫu là lớn.. 113

  • Chương 6:  Các mô hình hồi quy biến giả.. 118

6.1 Bản chất của biến giả và các mô hình hồi quy ANOVA.. 118

6.1.1 mô hình ANOVA với chỉ một biến giải thích là biến giả duy nhất. 118

6.1.2 mô hình ANOVA với hai biến giả trở lên.. 119

6.1.3 mô hình ANOVA có sự tương tác của các biến giả. 120

6.2. Mô hình có chứa cả biến giả lẫn biến định lượng – mô hình ANCOVA.. 121

6.2.1 Mô hình ANCOVA không có sự tương tác giữa các biến.. 121

6.2.2 Mô hình ANCOVA có sự tương tác giữa các biến.. 122

6.2.3 Vai trò của biến định tính và kiểm định Chow.. 123

6.2.4 Sử dụng biến giả thay thế cho kiểm định Chow.. 124

6.3. Biến định tính có nhiều phạm trù.. 127

6.4. Hồi quy riêng lẻ cho từng nhóm dữ liệu từ cùng một bộ số liệu.. 130

  • Chương 7:  Hiện tượng đa cộng tuyến.. 134

7.1 Hiện tượng đa cộng tuyến.. 134

7.2 Một ví dụ minh họa hiện tượng đa cộng tuyến.. 138

7.3 Xử lý hiện tượng đa cộng tuyến bằng bỏ biến số căn cứ vào tiêu chí Cp của Mallows. 143

7.4 Xử lý hiện tượng đa cộng tuyến bằng phân tích thành phần chính PCA.. 150

  • Chương 8: Phương sai sai số thay đổi. 154

8.1 Phương sai sai số thay đổi và hậu quả.. 154

8.2 Chẩn đoán phương sai sai số thay đổi. 156

8.2.1 Các phương pháp không chính thức. 156

8.2.1.1 Căn cứ vào bản chất của các biến số kinh tế. 156

8.2.1.2 Căn cứ vào đồ thị phần dư.. 156

8.2.2 Căn cứ vào các bằng chứng thống kê chính thức. 157

8.2.2.1 Kiểm định Park. 157

8.2.2.2 Kiểm định Glejser. 161

8.2.2.3 Kiểm định Goldfeld – Quandt. 162

8.2.2.4 Kiểm định Breusch – Pagan.. 162

8.2.2.5 Kiểm định White. 165

8.2.2.6 Kiểm định Koenker – Basett. 167

8.3 Một số cách khác phục phương sai sai số thay đổi. 168

  • Chương 9: Lỗi định dạng mô hình.. 171

9.1 Các tiêu chuẩn lựa chọn mô hình.. 171

9.2 Các loại lỗi mô hình.. 172

9.3 Bỏ sót biến quan trọng.. 173

9.3.1 Các hậu quả của việc bỏ sót biến quan trọng. 173

9.3.2 Kiểm định Wald.. 173

9.3.3 Kiểm định F. 176

9.3.4 Kiểm định Ramsey RESET.. 177

9.3.5 Kiểm định Lagrange Multiplier. 179

9.4 Thêm biến không cần thiết. 180

9.4.1 Các hậu quả của thêm biến không cần thiết vào mô hình.. 180

9.4.2 Các kiểm định.. 180

9.5 Dạng hàm sai. 181

9.5.1 Kiểm định Koop.. 181

9.5.2 Ramsey Test. 183

9.5.3 Davidson – MacKinnon Test. 185

9.5 Lỗi đo lường.. 187

9.5 Lỗi do các quan sát bất thường, đòn bẩy cao, quan sát gây ảnh hưởng.. 188

9.6 Các tiêu chuẩn lựa chọn mô hình khác. 193

9.6.1 Tiêu chí R2 và R2 hiệu chỉnh.. 193

9.6.2 Tiêu chuẩn thông tin Akaike AIC.. 193

9.6.3 Tiêu chuẩn thông tin Schwarz SIC.. 194

9.6.4 Tiêu chuẩn Cp của Mallows. 194

  • Chương 10: Các mô hình sử dụng dữ liệu mảng trong R.. 195

10.1 Giới thiệu về dữ liệu mảng.. 195

10.2 Giới thiệu bộ số liệu sử dụng và package cần thiết cho phân tích.. 197

10.3 Phân tích dữ liệu mảng cho mô hình nghiên cứu.. 199

10.3.1 Hồi quy gộp (Pooled OLS). 200

10.3.2 Mô hình tác động cố định biến giả SLDV và kiểm định gộp.. 202

10.3.3 Mô hình tác động cố định không có biến giả. 207

10.3.4 Mô hình tác động ngẫu nhiên cho phân tích dữ liệu mảng. 209

10.4 Một số kiểm định lựa chọn và chẩn đoán lỗi của mô hình.. 212

10.4.1 Kiểm định Hausman cho lựa chọn giữa FEM và REM… 212

11.4.2 Kiểm định Breusch-Pagan cho lựa chọn giữa REM và Pooled OLS. 215

10.4.3 Một số kiểm định khác chẩn đoán lỗi mô hình sử dụng dữ liệu mảng. 215

10.4.3.1Kiểm định tương quan phần dư giữa các cá thể. 215

10.4.3.2Kiểm định tương quan chuỗi cho FEM, REM.. 216

10.4.3.3Kiểm định phương sai sai số thay đổi cho FEM.. 217

10.5 Một số phân tích hình ảnh – đồ thị cho dữ liệu mảng.. 218

10.6 Một số lưu ý về định dạng dữ liệu khi tích dữ liệu mảng.. 221

10.7 Một số kết luận cho chương 10.. 222

  • PHỤ LỤC A: Cài đặt Rstudio và gia công hàm viết sẵn.. 223

1 . Cài đặt và sử dụng Rstudio.. 223

2 . Gia công một hàm viết sẵn trong R.. 224

  • PHỤ LỤC B: Text Data Mining.. 225

1 . Tạo đám mây từ (word cloud). 226

2 . Biểu đồ cột cho 10 từ xuất hiện nhiều nhất. 228

3 . Tìm tương quan của các từ với một từ cụ thể.. 230

  • Chương 12: Mô hình Logit và Probit. 231

12.1 Mô hình xác suất tuyến tính LPM… 231

12.2 Mô hình Logit. 233

12.3 Một nghiên cứu thú vị về vai trò của chủng tộc đối với việc kết án tử hình.. 236

12.4 Mô hình Probit. 238

12.4 So sánh mô hình Probit và Logit. 239

  • Chương 13: Phân tích nhân tố khám phá EFA.. 240

13.1 Mô tả số liệu và các gói cần thiết cho phân tích.. 240

13.2 Các phân tích sơ bộ cần thiết. 241

13.2.1 Phân tích tương quan.. 241

13.2.2 Phân tích một số chỉ tiêu thống kê về các câu hỏi. 243

13.3 Kiểm định KMO và Bartlett. 245

13.3.1 Kiểm định KMO.. 245

13.3.2 Kiểm định Bartlett. 246

13.4 Số lượng các nhân tố chính rút ra.. 247

13.5 Các biến cụ thể cấu thành nhân tố chính và kiểm định Cronbach Alpha.. 249

13.6 Về xu hướng sử dụng phân tích EFA trong nghiên cứu hiện nay.. 253

————&&————

2 phản hồi

  1. […]  Giáo trình Kinh Tế Lượng sử dụng R – PGS.TS Nguyễn Thị Minh và Nguyễn Quang Đông trình bày cơ sở lý thuyết thực hành trên R (Internet link) […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: