Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Ứng dụng Toán học. ĐH KTQD. 23-25/12/2015

Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Ứng dụng Toán học. ĐH KTQD. 23-25/12/2015

(Nguồn: http://www.vietsam.org.vn/)

  1. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VÀ ĐẠI HỘI(Click vào đây để xem chi tiết)
  2. CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC VÀ PHIÊN TOÀN THỂ(Click vào đây để xem chi tiết)
  3. CHI TIẾT CÁC TIỂU BAN SONG SONG

Tiểu ban 1:  Toán ứng dụng trong Kinh tế

Tiểu ban 2:  Toán ứng dụng trong Tài chính

Tiểu ban 3: Toán trong Công nghiệp, Nông nghiệp và Môi trường

Tiểu ban 4:  Tính toán Khoa học và Phương trình Vật lý – Toán

Tiểu ban 5:  Các phương pháp Giải tích và Tối ưu hóa

Tiểu ban 6: Toán ứng dụng trong Công nghệ Thông tin

Tiểu ban 7: Các phương pháp XS-TK ứng dụng

Click vào (ChuongTrinh-HoiNghi-Vsam2015(17.12.2015) để tải tệp chương trình các phiên họp toàn thể và các tiểu ban song song. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo trên trang web Hội nghị mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức và chương trình Hội nghị nếu có thay đổi và bổ sung, kính đề nghị các đại biểu thường xuyên tham khảo website!

———————————————————

Tiểu ban 2 – Toán ứng dụng trong Tài chính

Địa điểm: Phòng 104, Tòa nhà D1

Trưởng tiểu ban:   Nguyễn Quang Dong

Phiên thứ nhất  – Chiều 23/12/2015

Ca I:  13.30 – 15.00
13.30 – 14.00 Trần Thọ Đạt , Nguyễn Việt Hùng (Báo cáo mời)

CẢNH BÁO BẤT ỔN TÀI CHÍNH–TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM: Cách tiếp cận mô hình EWS probit

14.00 – 14.20 Lê Sĩ  Đồng, Trần Đông Xuân 

Explicit Solutions for Ultimate Ruin Probabilities

14.20 – 14.40 Phùng Duy Quang, Nguyễn Hồng Nhật

Ước lượng xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm tổng quát có tác động của lãi suất với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc copula

14.40 – 15.00 Phùng Duy Quang

Xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm tổng quát có điều khiển  với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc Markov

Giải lao: 15.00 – 15.30

Ca II: 15.30-17.00
15.30 – 16.00 Nguyễn Phúc Sơn

Góc nhìn Toán học đối với mạng tài chính

16.00 – 16.20 Nguyễn Hoàng Huy, Phạm Văn Toản

Kết tập hồi quy Lasso cho định giá bất động sản quận Long Biên

16.20 – 16.40 Hien D. Tran, Uyên H. Phạm, Lý Sel

Đo lường rủi ro và phân tích độ nhạy sử dụng độ đo rủi ro biến dạng với copula

16.40 – 17.00 Hoàng Đức Mạnh, Nguyễn Thị Liên, Võ Văn Tùng

Nghiên cứu mô hình định giá tài sản vốn CAPM – Tiếp cận phương pháp Copula trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam

Phiên thứ hai  –  Chiều 24/12/2015

Ca I:  13.30 – 15.00
13.40 – 14.00 Nguyễn Thị Minh, Đoàn Trọng Tuyến, Nguyễn Thị Lương

Sử dụng mô hình COX để tính xác suất quá hạn nợ của các khách hàng trong giao dịch với ngân hàng

14.00 – 14.20 Đặng Huy Ngân

Một số mô hình cảnh báo vỡ nợ: Ứng dụng và giải pháp chính sách cho các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

14.20 – 14.40 Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Lương

Đo lường rủi ro vỡ nợ của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam bằng mô hình MERTON-KMV

14.40 – 15.00 Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Thu Trang

Đường cong lãi suất  – một công cụ hiệu quả cho việc ra quyết định

Giải lao: 15.00 – 15.30

Ca II: 15.30 – 17.00
15.30 – 16.00 Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thu Thủy

Testing for Contagion to Vietnamese Stock Market during the Global Financial Crisis using Copula

16.00 – 16.20 Nguyễn Ngọc Quỳnh

Mô hình VECM trong phân tích và dự báo lạm phát cơ bản

16.20 – 16.40  Nguyễn Huy Hoàng

Sử dụng công cụ Martingale trong các bài toán bảo hiểm

16.40 – 17.00 Vũ Duy Hiến, Tôn Quốc Bình

Bitcoin – Hệ thống tiền điện tử ngang hàng trên cơ sở mật mã học

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: