Thư viện RQuantLib

Thư viện RQuantLib

RQuantLib là một package (của phần mềm R) cho phép R thực hiện các câu lệnh của thư viện tài chính định lượng QuantLib.

Các chức năng chính:

  • Định giá option. Hỗ trợ vanilla và exotic option: European và American option; Binary, Barrier và Asian option. Ngoài ra, implied volatility cũng được tính toán cho European và American option.
  • Fixed Income. Hỗ trợ: CallableBond; ConvertibleFixedCouponBond; ConvertibleFloatingCouponBond; ConvertibleZeroCouponBond; Enum; FittedBondCurveFixedRateBond; FixedRateBondCurve; FixedRateBondPriceByYield; FixedRateBondYield; FloatingRateBond; ZeroCouponBond; ZeroPriceByYield; ZeroYield.
  • Utilities. Xác định ngày giao dịnh (từ nhiều nước).

Trang chủ: http://dirk.eddelbuettel.com/code/rquantlib.html

——————-&&——————-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: