Bao giờ hệ thống NHTM an toàn?

Bao giờ hệ thống NHTM an toàn?

(Nguồn: vfpress.vn)

Hoạt động giám sát tài chính chưa theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của các định chế tài chính và các công cụ tài chính được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hàng loạt định chế tài chính lớn trên thế giới (Lehman Brothers Fannie Mae và Freddie Mac, etc), khủng hoảng tài chính, và khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Do vậy, các hệ thống ngân hàng có xu hướng nâng cao các chuẩn mực đối với các ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống tài chính. Chuẩn mực an toàn vốn Basel là chuẩn mực an toàn quốc tế được nghiên cứu và áp dụng cho hệ thống ngân hàng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Hệ thống ngân hàng nói chung và hệ thống NHTM nói riêng từ năm 2011 đến nay đã gánh chịu nhiều sự bất ổn. Nguyên nhân của sự bất ổn không chỉ đến từ những bất ổn của kinh tế vĩ mô mà còn đến từ chính các hoạt động trong ngân hàng. Vấn đề còn tồn tại bây giờ là (1) nợ xấu còn ở mức cao, (2) tỷ lệ vốn an toàn thấp so mức trung bình của thể giới và các nước trong khu vực, (3) vai trò trung gian của NHTM thực hiện kém hiệu quả và (4) hệ thống ngân hàng bị mất lòng tin của cả người cho vay và đi vay. Đi cùng những tồn tại đó là hệ thống quản lý và chất lượng quản lý còn yếu kém. Trong bối cảnh bất ổn này, hệ thống ngân hàng cần thiết phải tái cấu trúc, trong đó cần cải cách và cải thiện lại hệ thống quản lý, yêu cầu để đảm bảo tính an toàn cho toàn hệ thống.

Trong bối cảnh nền kinh tế đã kiềm chế thành công lạm phát và thận trọng theo đuổi mục tiêu vĩ mô, hệ thống ngân hàng vẫn đang trong giai đoạn tái cấu trúc và xử lý những hậu quả trong quá khứ. Trong đó, việc triển khai chuẩn mực an toàn vốn Basel II được coi là một trong những nội dung chính trong chiến lược phát triển hệ thống TCTD nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động cũng như hướng tới tuân thủ thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, đối với Hiệp ước yêu cầu tiêu chuẩn vốn quốc tế Basel cho đến nay, hệ thống ngân hàng mới phần nào thực hiện được khuyến nghị của Hiệp ước Basel I và II chứ chưa thực sự hoàn thành để màn lại kết quả cao nhất.

HIỆP ƯỚC BASEL I

Hiệp ước Basel và các quy định an toàn hệ thống ngân hàng không còn xa lại đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sau 17 năm lần đầu tiên hiệp ước đầu tiên Basel I được ban hành, NHNN Việt Nam đã ban hành Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN quy định về các tỷ lệ chuẩn mực đảm bảo an toàn trong hoạt động TCTD, trong đó phản ánh khá tương tự các yêu cầu kiểm soát tín dụng của Basel I. Tuy nhiên, mặc dù Hiệp ước Basel I đã bổ sung an toàn vốn đối với các hoạt động có rủi ro thị trường, NHNN vẫn có quyết định nào phản ánh lại nội dung bổ sung này của Basel I.

HIỆP ƯỚC BASEL II

Sau 2 năm quy đinh mới Basel II được ban hành bao gồm những bổ sung đầy đủ hơn các loại hình rủi ro, năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hàng Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006 đề cập đến định hướng và mục tiêu triển khai Basel II với nội dung “Từng bước tiến tới thực hiện các nguyên tắc, chuẩn mực cơ bản theo Chuẩn mực vốn mới (Basel II) sau năm 2010”. Bên cạnh đó, gần đây, Theo Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012, nội dung các định hướng, mục tiêu và giải pháp về việc thực hiện Basel II bao gồm:

– Đối với NHTM Nhà nước: Tăng vốn đề bảo đảm đủ mức vốn tự có theo tiêu chuản an toàn vốn của Basel II đến năm 2015;

– Đối với NHTM cổ phần, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính: (1) phải đạt mức vốn tự có để bù đắp RRTD, RRTT và rủi ro tác nghiệp theo quy định Basel II đến cuối năm 2015; (2) phải phát triển các hệt thống quản trị rủi ro phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực của Ủy ban Basel, trong đó tập trung vào các hệ thống quản trị rủi ro thanh khoản, RRTD, RRTT (giá cả, lãi suất) và rủi ro tác nghiệp.

– Ban hành chuẩn mực an toàn vốn phù hợp với Basel II

Bên cạnh đó dự kiến lộ trình triển khai thực hiện Basel II theo 2 giai đoạn với mục tiêu mỗi giai đoạn là khác nhau. Giai đoạn 1 từ 2013-2015: khoảng 8 nhTM phải thực hiện được phương pháp chuẩn hóa (Cơ bản) và giai đoạn 2 từ 2016-2018: Ít nhất NHTM phải thực hiện theo phương pháp nâng cao và các NHTM khác thực hiện được ít nhất là phương pháp chuẩn hóa.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ kinh nghiệm triển khai ở nhiều quốc gia, tổng thời gian bắt đầu từ lúc triển khai cho đến khi hoàn toàn tuân thủ hoàn toàn Basell II của hệ thống ngân hàng thường từ 5 năm đến 7 năm. Trong đó, các cơ quan giám sát phải (1) Sử dụng các phương pháp tiếp cận đơn giản cho các loại rủi ro và (2) đặt ra các khuôn khổ và lộ trình rõ ràng. Vấn đề mà các quốc gia theo đuổi các khuyến nghị của Hiệp ước Basel là vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa điều chỉnh , vừa để cho các ngân hàng trong nước thu thập dữ liệu, dần dần cải cách và phát triển các kỹ thuật rủi ro tốt hơn. Đây là quá trình cần cả sự đầu tư thời gian và chi phí đầu tư. Các cơ quan giám sát sẽ không chỉ thúc đẩy, tạo sức ép đối với các ngân hàng; các chi phí đầu tư về công nghệ thông tin nhằm đồng bộ và chính xác các dữ liệu cũng là một thách thức.

ĐÁNH GIÁ

Nhìn chung, đưa ra quy định theo đuổi quy chuẩn yêu cầu vốn của Ủy ban Basel là quyết định quan trọng tạo ra sợ tiến bộ quan trọng về quản lý rủi ro của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, đền khi nào hệ thống Ngân hàng Việt Nam tuân thủ được hoàn toàn lại là câu hỏi lớn? Ngay cả lộ trình chi tiết các giai đoạn và quy định phương pháp quản lý các loại hình rủi ro nay còn chưa rõ ràng từ các cơ quan giám sát. Đối với các NHTM, hiện nay một số ngân hàng đã chủ động tiếp cận trực tiếp thuê chuyên gia về đánh gia mức độ rủi ro quy chiếu theo khuyến nghị của Ủy ban Basel. Tuy nhiên, việc đánh giá còn gặp nhiều khó khăn do nguồn dữ liệu chưa đầy đủ và đúng chuẩn, nguồn nhân lực chưa cao và chưa có sự sãn sàng thay đổi.

Bên cạnh đó, quy mô vốn của các NHTM Việt Nam hiện nay vẫn còn rất mỏng. Những ngân hàng có quy mô vốn lớn nhất toàn hệ thống như Agribank, Vietcombank, Vietinbank hay BIDV cũng chỉ vào khoảng trên 800 triệu USD, thấp xa so với những ngân hàng lớn của một số quốc gia trong khu vực Cùng với đó, tỷ lệ an toàn vốn CAR của các ngân hàng Việt Nam (hiện nay vào khoảng hơn 11%) mặc dù đã đáp ứng đủ yêu cầu về an toàn vốn tối thiểu theo yêu cầu của NHNN (9%), nhưng vẫn thấp hơn nhiều nếu so sánh với mức bình quân 13,1% của các ngân hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương (gồm 52 ngân hàng thuộc 10 nước) và tỷ lệ 12,3% của các ngân hàng các nước trong khu vực. Mặt khác, Basel III còn quy định tỷ lệ giới hạn đối với vốn cấp 1 và vốn cổ phần phổ thông- điều mà quy định của Việt Nam hiện chưa đề cập đến. Hơn nữa, các chuẩn mực đo lường vốn và phân loại tài sản của Basel III khắt khe hơn nhiều so với quy định hiện hành của Việt Nam.

KẾT

Sự phát triển của các tập đoàn tài chính, hệ thống ngân hàng, hệ thống tài chính; sự đa dạng hóa trong các loại hình hoạt động và sản phẩm tài chính dẫn đến đa dạng hóa loại hình rủi ro. Hệ thống NHTM an toàn cần đảm bảo đủ vốn để đảm bảo tính thanh khoản cho toàn hệ thống để có thể đối mặt với bất cứ bất ổn nào của nền kinh tế. Để có một hệ thống NHTM an toàn, các cơ quan giám sát và hệ thống các NHTM cần có những cải cách và cải thiện nhất định. Đối với các cơ quan giám sát, vấn đề then chốt là cần đào tạo các chuyên gia giám sát để vạch ra được chiến lược, lộ trình thích hợp đối với kinh tế vĩ mô, hệ thống tài chính và hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, khi lộ trình được vạch ra, hệ thống NHTM sẽ an toàn trong vòng 5 hay 7 hay là 10 năm tới?…Vì thế, cần thiết phải phát triển văn hóa rủi ro các TCTD đề các tổ chức này chủ động xây dựng các mô hình quản lý rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế. Văn hóa rủi ro này không chỉ bảo toàn cho riêng một TCTD mà cho cả toàn hệ thống ngân hàng. Việc này sẽ mất bao nhiêu thời gian?

——————————–
Nguồn
Nguyễn Đức Trung (2011) Đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trên cơ sở áp dụng hiệp ước tiêu chuẩn vốn quốc tế Basel
Phạm Đỗ Nhật Vinh (2013) Triển khai Basel II: Khi nào và tiếp cận như thế nào?
Nguyễn Hữu Nghĩa (2013) Nâng cao quy định an toàn đối với tổ chức tín dụng và lộ trình thực hiện chuẩn mực Basel II tại Việt Nam
Lên Thị Tuấn Nghĩa, Phạm Mạnh Hùng (2013) Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam

———–&&———–

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: