Thư viện tài chính định lượng QuantLib

Thư viện tài chính định lượng QuantLib

QuantLib là một thư viện phần mềm mã nguồn mở, hỗ trợ các nhà phát triển phần mềm để định giá công cụ tài chính và các đối tượng liên quan: mô hình, giao dịnh & quản trị rủi ro.

QuantLib được viết bằng C++, có thể giao tiếp với các ngôn ngữ khác qua SWIG, truy cập bởi excel qua QuantLibXL. Phiên bản được viết bằng Java của QuantLib là JQuantLib.

Các chức năng chính: 

  • Định giá các công cụ tài chính

– Quyền chọn: Quyền chọn Châu Á, quyền chọn Cliquet, quyền chọn Compound, quyền chọn Digital, quyền chọn Lookback, quyền chọn Vanilla.

– Trái phiếu: Trái phiếu khấu hao, Trái phiếu chuyển đổi, Trái phiếu lãi suất cố định, Trái phiếu lãi suất thả nổi, Trái phiếu không trả lãi.

– Đường cong lợi tức

– Hỗ trợ thời gian: Lịch, Tính toán ngày, Phương pháp đếm ngày

– swaps: Giao dịch hoán đổi tài sản, giao dịch hoán đổi BMA, Giao dịch hoán đổi lạm phát, Giao dịch hoán đổi Vanilla

– Tiện tệ

  • Các mô hình cho:

– Đường cong lợi tức

– Lãi suất

– Volatility

  • Các phương pháp định giá phái sinh

– Công thức Black–Scholes

– Phương pháp cây

– Phương pháp sai phân hữu hạn

– Phương pháp Monte Carlo

  • Quản trị rủi ro

– VaR

Trang chủ: http://quantlib.org

——————————————-

Xem thêm: http://implementingquantlib.blogspot.com/

Xem thêm: http://www.vnquants.com/ung-dung/ma-nguon-mo-trong-tai-chinh-1-quantlib-phong-van-luigi-ballabio-ve-thu-vien-c

—————&&————-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: