Giải Nobel kinh tế 2002: Đưa tâm lý học vào kinh tế và nền móng cho kinh tế học thực nghiệm – Daniel Kahneman & Vernon L. Smith

Những ý tưởng kinh tế tráng lệ của thế kỷ 20 (Phần 33)

(Nguồn: 60s.com.vn)

Ngày 9 tháng 10 năm 2002, Viện khoa học hoàng gia thụy điển quyết định giải thưởng khoa học kinh tế của ngân hàng quốc gia thụy điển tưởng nhớ Alfred Nobel năm 2002 sẽ được chia đều cho hai giáo sư: Daniel Kahneman, Đại học Princeton, Hoa Kì vì đã kết hợp những nhận thức từ nghiên cứu tâm lý cho khoa học kinh tế, đặc biệt là đề cập đến cách nhìn và việc tạo quyết định của con người trong điều kiện có rủi ro; và giáo sư Vernon L. Smith, Đại học George Mason, Hoa Kì vì đã thực hiện các thí nghiệm vốn là một công cụ trong phân tích kinh tế thực nghiệm, đặc biệt là nghiên cứu về các cơ chế thị trường khác nhau.


Kinh tế học thực nghiệm

Những thí nghiệm đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế học nhằm kiểm tra kết quả cơ bản nhất của giả thuyết kinh tế là gì: trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, mức giá cả thị trường thiết lập điểm cân bằng giữa cung và cầu tại mức mà giá trị cận biên của món hàng đối với người mua bằng giá trị đó của món hàng đối với người bán. Trong những thí nghiệm đầu tiên của Vernon Smith, các chủ ngữ được chỉ định ngẫu nhiên các vai trò là người mua và người bán có cách đánh giá khác nhau về một hàng hóa, lần lượt được biểu diễn với một mức giá bán thấp nhất chấp nhận được và một mức giá mua cao nhất có thể chấp nhận. Khi đưa ra những mức giá định sẵn như vậy, Smith có thể xác định mức giá cân bằng lý luận- mức giá được chấp nhận là ngang nhau đối với người bán và người mua. Từ những năm 1962, khi ông công bố kết quả những thí nghiệm đầu tiên của mình, ngoài sức tưởng tượng của ông, Smith nhận thấy các mức giá thu được từ phòng thí nghiệm gần sát với các giá trị theo lý thuyết của chúng, mặc dù các chủ thể thiếu thông tin cần thiết để tính toán giá cả cân bằng. Smith và các nhà khoa học khác, trong đó có Charles Plott sau đó đã tiến hành những thí nghiệm tương tự để kiểm tra tính đồng nhất với giả thuyết, và nhìn chung đều xác nhận các kết quả ban đầu. Ngoài ra họ còn tìm thấy kết quả có được do sự dàn xếp chính xác của cơ chế thị trường.

Nhiều thí nghiệm đã bàn đến kết quả của các thị trường đấu giá, vốn thường được sử dụng để tổ chức thị trường cho các nguyên liệu thô và cổ phiếu hay các công cụ tài chính khác. Gần đây nhất, thị trường đấu giá được thành lập để bãi bỏ và tư nhân hóa các độc quyền công, chẳng hạn như quyền truyền tin. Lý thuyết về hình thành giá cả phân biệt 4 kiểu thị trường đấu giá trong việc bán một món hàng riêng biệt.

  1. thị trường đấu giá kiểu Anh, trong đó người mua đưa ra mức giá theo thứ tự cao dần cho đến khi không có mức giá nào cao hơn được trình lên.
  2. đấu giá Hà Lan, trong đó một mức giá cao ban đầu dần dần được giảm xuống đến khi có một người mua chấp nhận.
  3. kiểu đấu giá cao nhất, giá thầu được giữ kín, và người mua nào xướng giá cao nhất sẽ trả mức giá đó cho người bán và nhận món hàng.
  4. kiểu đấu giá thứ hai, giá thầu được bỏ phiếu kín, và người mau nào xướng giá cao nhất sẽ được mua món hàng với giá cao thứ hai cho người bán.

Trong các thí nghiệm có kiểm soát, Smith và đồng nghiệp đã có thể thử nghiệm một số dự đoán dựa trên lý thuyết. Chẳng hạn như đã dự đoán họ nhận thấy người bán đều mong đợi một mức doanh thu bằng nhau trong bán đấu giá kiểu Anh và giá đầu tiên. Trong khi đó, họ có thể vô hiệu hóa những dự đoán lý thuyết về tính tương đương giữa bán đấu giá Hà Lan và đấu giá giá thứ hai. Những thí nghiệm của họ còn chứng tỏ rằng kiểu bán đấu giá Anh và giá thứ hai tạo ra giá bán trung bình cao nhất, sau đó là bán đấu giá Hà Lan và cuối cùng là phương thức đấu giá cao nhất.

Smith cũng đề xuất sử dụng các thí nghiệm như là một “công cụ khí động” (wind tunnel), trong đó đề xuất các cơ chế bán đầu giá cho tư hữu hóa và mua sắm công có thể được thử nghiệm trước. Vì những cơ chế này đều khá phức tạp và khó có thể đánh giá được hoạt động của chúng chỉ dựa trên những suy xét thiên về lý luận, thì phương pháp thực nghiệm trở nên hữu ích đặc biệt. Trong những thí nghiệm tương tự, Smith đã đánh giá nhiều cơ chế phân bổ giờ bay sử dụng các cơ cấu thị trường có sự trợ giúp của máy tính. Ông còn đánh giá rất nhiều phương tiện tổ chức thị trường năng lượng ở Australia and New Zealand, ở đó các kết quả thực nghiệm đã có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch về thị trường hiện thời.

Các tài sản đang lâm nguy trên thị trường thực tế thường có độ lớn hoàn toàn khác với kết quả có được từ một thí nghiệm. Cụ thể, khi nhân mạnh tầm quan trọng của động cơ tiền tệ trong thí nghiệm, Smith đã phát triển những phương pháp trong đó các động cơ như vậy không những đủ mạnh mà còn để nâng cao xác suất những kết quả đó có thể ứng dụng được trong các tình huống thị trường thực tế. Một vấn đề lớn đặt ra là ưa thích của chính các chủ thể (có thể không nhìn thấy) ảnh hưởng đến hành vi của họ trong thí nghiệm. Do đó, một chủ thể đóng vai trò là người mua có một hàm cầu hàng hóa nhất định, sẽ không hành xử hoàn toàn phù hợp với đường cầu. Smith giới thiệu một kĩ thuật mới, được biết đến với cái tên biện pháp kích giá, sẽ giải quyết vấn đề này và tạo động lực cho các chủ thể hành xử như người tham gia thí nghiệm đã định. Thông qua đóng góp này và các đóng góp nghiên cứu khác, Smith đã đặt ra các tiêu chuẩn lý luận để có được một thí nghiệm chất lượng trong nghiên cứu kinh tế học.

Tâm lý học và kinh tế học

Nghiên cứu kinh tế học thường cho rằng người ta được thúc đẩy chủ yếu vì động cơ kinh tế và tạo quyết định một cách có lý trí. Nghiên cứu kinh tế học giả định con người đánh giá trạng thái của nền kinh tế và ảnh hưởng từ các hành vi của họ bằng cách xử lý những thông tin sẵn theo các phương pháp thống kê tiêu chuẩn. Phương pháp này đã được trình bày rõ ràng trong lý thuyết mang tên lợi ích dự kiến, đó là một thuyết kinh tế nổi bật về quyết định trong điều kiện không chắc chắn.

Những quan điểm thịnh hành trong tấm lý học nói chung và tâm lý học tri nhận nói riêng, rằng coi con người là một hệ thống mã hóa và hiểu những thông tin sắn có một cách có ý thức, nhưng trong đó những nhân tố ít ý thức hơn cũng chi phối các quyết định theo một chu trình tương tác lẫn nhau. Những nhân tố này bao gồm các mô hình tri giác và trí tuệ để hiểu rõ những tình huống nhất định, những xúc cảm, thái độ và trí nhớ về những quyết định trước và các hậu quả của chúng.

Trong một nghiên cứu quy mô về hành vi con người dựa trên khảo sát và thí nghiệm, giáo sư Daniel Kahneman và các nhà tâm lý khác đã đề cập đến giả thuyết tính hợp lý về kinh tế trong một số quyết định kinh tế. Thực tế những người tạo quyết định thường không đánh giá những sự kiện rủi ro theo các quy luật xác suất, và họ cũng không tạo quyết định theo lý thuyết tối đa hóa lợi ích dự kiến.

Trong một loạt nghiên cứu, giáo sư Kahneman- cộng tác với cố giáo sư Amos Tversky- đã chứng minh rằng con người không thể phân tích đầy đủ các tình huống quyết định phức tạp nếu hậu quả tương lai là không chắc chắn. Trong những trường hợp như vậy, họ dựa vào những biện pháp trực tiếp hay quy luật ngón tay cái. Một đường chéo cơ sở được minh họa rất tỉ mỉ trong dữ liệu thực nghiệm của giáo sư Amos Tversky và Kahneman về cách con người đánh giá các sự kiện ngẫu nhiên. Nhiều chủ thể thí nghiệm có cùng phân bố xác suất theo mẫu lớn và mẫu nhỏ, mà không cho rằng giá trị trung bình giảm trầm trọng theo kích thước mẫu. Do đó con người dường như tán thành với quy luật số ít, mà không cân nhắc đúng về quy luật số nhiều trong lý thuyết xác suất. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, các đối tượng xem như hai quy luật đó có khả năng xảy ra ngang nhau, xét một ngày nhất định, hơn 60% trẻ sơ sinh là con trai trong một bệnh viện nhỏ cũng như trong một bệnh viện lớn.

Tương tự, một nhà đầu tư nhận ra rằng một nhà quản lý quỹ đã biến đổi chỉ số liên tiếp hai năm liền có thể kết luận rằng nhà quản lý có thẩm quyền hơn các nhà đầu tư khác, trong khi đó những dữ liệu thống kê thực tế thì mập mờ hơn nhiều. Tính thiển cận khi phiên dịch dữ liệu như thế có thể giúp làm rõ nhiều hiện tượng khác nhau trên thị trường tài chính vốn rất khó giải thích với những mô hình hiện hành như những dao động lớn bề ngoài có vẻ không có lý do gì mà các thị trường tài chính thường xuyên mắc phải. Trong lĩnh vực kinh tế tài chính, một lĩnh vực sống động, hành vi tài chính, đã phát triển, lĩnh vực này áp dụng những hiểu biết từ tâm lý học nhằm làm rõ chức năng hoạt động của thị trường tài chính.

Một quy luật ngón tay cái khác là người đại diện của một hãng. Kahneman và Tversky đã thực hiện một thí nghiệm trong đó các chủ thể phải phân loại các cá nhân thành người bán hay một thành viên quốc hội trên cơ sở nhận dạng nhất định.

Hai lĩnh vực nghiên cứu hợp nhất.

Nghiên cứu hiện đại trong ranh giới giữa kinh tế học và tâm lý học đã cho thấy rằng những khái niệm như tính hợp lý giới hạn, tư lợi hạn chế và sự tự chủ hữu hạn là những nhân tố quan trọng đằng sau các hiện tượng kinh tế. Cụ thể, những hiểu biết về tâm lý học đã có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển hiện thời của kinh tế tài chính. Vậy thì sau đó tại sao phải mất một thời gian dài những ý tưởng này mới được thừa nhận trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế? Câu trả lời thứ nhất là các phương pháp thực nghiệm chỉ vừa mới được đưa vào kinh tế học. Nhờ có các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa hình thành giá và thể chế thị trường, ngày càng có nhiều nhà kinh tế bắt đầu coi phương pháp thực nghiệm là công cụ nghiên cứu không thể thiếu được. Ngày nay, một thế hệ các nhà kinh tế học mới là chất xúc tác trong sự hợp nhất dần dần hai lĩnh vực nghiên cứu truyền thống khác biệt trước đây là kinh tế học và tâm lý học. Daniel Kahneman và Vernon Smith, hai nhân vật chủ chốt trong các lĩnh vực nghiên cứu này, đã có nhiều đóng góp cho sự đổi mới lý thú cho nghiên cứu kinh tế.

Ngọc Hân (dịch)

————–&&————–

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: