Quỹ đầu tư định lượng (Phần 2): Lý thuyết dây + Thuật toán = Full of Money?

Quỹ đầu tư định lượng (Phần 2): Lý thuyết dây + Thuật toán = Full of Money?

(Tác giả: Tran Quoc Anh – Nguồn: vfpress.vn)

quant-fund

Tổng thu nhập cho một nhân viên mới sẽ vào khoảng $200K cho đến $300K USD/ năm (16,670 USD – 25,000 USD/ tháng)
Mức thưởng sau đó thì tùy thuộc vào từng cá nhân cũng như kết quả kinh doanh của quỹ, nó có thể giữ nguyên hoặc tăng lên đến hàng triệu đô / năm.

Công việc thường nhật của một chuyên viên phân tích định lượng
Q: Tôi biết độc giả đã hỏi rất nhiều câu hỏi làm việc tại một quỹ về định lượng thì sẽ như thế nào? Thời gian làm việc là bao nhiêu tiếng ? Công việc thường nhật ở đó ra sao ?
A: Giờ làm việc sẽ rất khác nhau, tuy nhiên thì nó dao động trong khoảng từ 45-65 giờ/ tuần (9-13h / ngày) 
Tổng thu nhập cho một nhân viên mới sẽ vào khoảng $200K cho đến $300K USD/ năm (16,670 USD – 25,000 USD/ tháng)
Mức thưởng sau đó thì tùy thuộc vào từng cá nhân cũng như kết quả kinh doanh của quỹ, nó có thể giữ nguyên hoặc tăng lên đến hàng triệu đô / năm.
Q: Tôi muốn dừng một chút, các độc giả sẽ thích thú với con số về thu nhập của ông vừa đưa ra: $200K USD – $300K USD cho vị trí của một nhân viên mới. Mặt khác thì mức thu nhập này tương đương với những gì mà các ngân hàng chi trả cho vị trí PE cũng như các quỹ khác nếu ông nhìn vào những số liệu bên dưới.
Tuy nhiên hãy trở lại câu hỏi ban đầu, một ngày làm việc bình thường tại những quỹ thế này diễn ra như thế nào?
A: Một nhân viên về phân tích định lượng có thể sẽ phải làm những công việc hàng ngày như sau :
Tìm kiếm ý tưởng – Họ sẽ phải đọc các tài liệu về học thuật, tham gia các hội thảo và nói chuyện với các đồng nghiệp khác để tìm kiếm ý tưởng ; sau đó họ sẽ tìm kiếm dữ liệu và viết phần mềm để thử nghiệm ý tưởng mà họ vừa nghĩ ra.
Áp dụng những ý tưởng đó vào giao dịch thực tế – Họ sẽ xây dựng các mô hình để vận dụng ý tưởng trên vào giao dịch, theo dõi kết quả, rủi ro của những giao dịch đó ; tinh chỉnh lại mô hình khi cần thiết.
Giao dịch tốt hơn – Họ sẽ nói chuyện với các trader, dealer, brokers để có được điều kiện giao dịch tốt hơn, với phí giao dịch thấp cùng với những « nhượng bộ » khác để có thêm lợi nhuận cho mỗi lần giao dịch.
Kêu gọi quỹ và tuyển dụng – Những nhiệm vụ này có thể mất ít thời gian hơn so với phần còn lại, nhưng thỉnh thoảng các Quants sẽ nói chuyện với những nhà đầu tư mới để gây quỹ hay phỏng vấn các ứng viên cho vị trí mới.
Bạn sẽ không phải sắp xếp lịch làm việc quá chu đáo bởi nó sẽ phụ thuộc phầ lớn vào những diễn biến trên thị trường – nó không quá điên cuồng cũng như kinh khủng như tại các ngân hàng đâu tư nhưng tôi chắc chắn đã thấy rất nhiều người phải ở lại làm việc muộn cũng như ở lại công ty vào những dịp cuối tuần.

Định lượng cho quá trình tuyển dụng chuyên viên phân tích định lượng
Q: Đối với độc giả những người muốn được làm việc tại quỹ đầu tư về định lượng, ông có thể đưa ra được những lời khuyên gì dành cho họ không ? Việc thực tập quan trọng hay cần thiết phải có bằng tiến sĩ (PhD). Những điều kiện tiên quyết gì để được vào làm việc tại những quỹ đầu tư hàng đầu về định lượng ?
A: Lời khuyên số 1 của tôi đó là các bạn hãy tập trung phát triển kĩ năng về thống kê cũng như kĩ năng lập trình.
Q: Đúng, tôi nghĩ mọi người đều biết những kĩ năng đó là quan trọng, nhưng phải làm những gì để lọt vào vòng phỏng vấn đầu tiên ?
A: Về cơ bản có 3 cách để có được cuộc phỏng vấn tại quỹ Quant: thông qua tuyển dụng tại ngay các trường đại học (tuy nhiên không nhiều quỹ tham gia, ngay cả ở những trường hàng đầu), được bạn bè làm việc tại quỹ giới thiệu, hoặc thông qua các công ty săn đầu người.
Nó cũng tương tư như việc vận dụng mạng lưới quan hệ đối với các vị trí làm việc khác : có một số người ngẫu nhiên được chọn, tất nhiên đi kèm theo một chút may mắn.
Có một điểm rất quan trọng ở đây đó là các “kỹ năng mềm” mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm trong các cuộc phỏng vấn ở ngân hàng như kinh nghiệm lãnh đạo, sức hút v…v… không phải là vấn đề chính tại các buổi phỏng vấn về quants.
Tại đây họ sẽ hỏi bạn các câu hỏi liên quan về những dự án định lượng trong quá khứ của bạn, các câu hỏi về toán học/thống kê và các câu hỏi hóc búa khác, nhưng họ sẽ chẳng thèm quan tâm xem «điểm yếu nhất của bạn » hay « những thách thức lớn nhất » đối với bạn là gì.
Bất kỳ chương trình nào giúp bạn phát triển sự hiểu biết về thống kê, lập trình đều rất hữu ích như toán học, thống kê, các môn khoa học, kĩ sư v…v..
Bằng thạc sĩ sẽ giúp ích cho bạn, và ở một vài vị trí cũng như một vài quỹ thì bằng Tiến sĩ là điều bắt buộc. Nếu bạn là sinh viên năm thứ nhất nhưng có quyết tâm muốn được làm việc tại những quỹ này bạn nên chọn những học phần giúp bạn phát triển sự tư duy, hay những kĩ năng giúp bạn làm việc với khối lượng lớn về dữ liệu, cuối cùng hãy học lấy một vài ngôn ngữ lập trình.
Học phần tại trường đại học của bạn có thể không quan trọng khi ứng tuyển vào ngân hàng đầu tư, tuy nhiên tại đây thì các môn toán học, thống kê, khoa học máy tính là sự lựa chọn tốt nhất.
Q : Điều gì xảy ra nếu bạn theo đuổi con đường để trở thành chuyên viên phân tích định lượng (Quant) nhưng không thể thành hiện thực ? Liệu có kế hoạch B trong trường hợp bạn không thể thực hiện được giấc mơ làm việc tại quỹ đầu tư mong ước của mình ?
A : Làm việc cho các công ty về công nghệ hoặc tại bất kì doanh nghiệp nào cần xử lí dữ liệu cũng là một sự lựa chọn không tồi – Ví dụ như các doanh nghiệp về bảo hiểm, các công ty về thẻ tín dụng hay các mạng xã hội nơi cần quản lý một khối lượng khổng lồ dữ liệu về người dùng.
Mục tiêu của bạn là học tốt về thống kê, thu nhặt kiến thức về thị trường và kiếm tiền từ đó/
Q : Những loại câu hỏi nào ông nghĩ rằng sẽ có tại các buổi phỏng vấn về Quants (những câu hỏi hóc búa)
A : Các câu hỏi phỏng vấn dành cho giao dịch viên (traders) sẽ thử xem kiến thức của bạn về thị trường, về mô hình định giá tài sản đến đâu. Ví dụ họ có thể hỏi bạn một câu hỏi điều gì sẽ xảy ra với thị trường thế chấp Mỹ ( mortgage market) khi mà trái phiếu chính phủ hồi phục ?
Các câu hỏi khác có thể liên quan đến xác suất, thống kê cũng như tối ưu hóa.
Một trong những câu hỏi phổ biến nhất về xác suất đó là « Câu hỏi về ngày sinh : xác suất để hai người ở trong một phòng gồm 20 người, có cùng ngày sinh với nhau là bao nhiêu ?»
Một câu hỏi phổ biến khác là XXXX (Xin phép tạm dấu tên) : Bạn đang ở trong một game show về chứng khoán của Vfpress, giả sử bạn đang sở hữu cổ phiếu YYY và có ba cánh cửa trước mặt bạn, đại diện cho ba cơ hội của thị trường. Trong ba cánh cửa, thì có hai cánh cửa khi mở ra giá của cổ phiếu YYY sẽ tụt sàn, chỉ có 1 cánh cửa duy nhất, khi mở ra thì YYY sẽ tăng trần
Bạn sẽ chọn ngẫu nhiên một cánh cửa (không được mở), và người dẫn chương trình – Mod ducnm (người biết đằng sau từng cánh cửa là gì) đã chọn một trong hai cánh cửa còn lại, anh ta mở ra và đó là trường hợp giảm sàn.
Vậy đây sẽ là sự lựa chọn của bạn, quyết định mở cánh cửa bạn đã chọn hay đổi sang cánh cửa còn lại ?

Q : Những câu hỏi như thế sẽ có các câu trả lời rõ ràng và chính xác ngay cả khi nó không trực quan. XXXX khá thú vị bởi vì bạn được quyền lựa chọn.
A : Yeah, câu hỏi đó có xu hướng nghiêng về tính phức tạp của toán học hoặc tính phi trực quan, hoặc cả hai.
Vì vậy bạn cần suy nghĩ ngay trước mặt các nhà tuyển dụng, đồng thời nói ra những suy nghĩ đó để họ có thể thấy được điều gì đang diễn ra trong đầu bạn. Họ cũng có thế giúp đỡ bạn nếu bạn đi đúng hướng. Chỉ đơn giản ngồi suy nghĩ trong im lặng bạn sẽ không nhận được bất kì sự giúp đỡ nào hết.

————-&&————

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: