Basel III và Kho dữ liệu cơ sở hạ tầng

Basel III và Kho dữ liệu cơ sở hạ tầng

(Nguồn: duhocthuysy360.com)

Tại sao Basel III

2007-2009 là một khoảng thời gian đó sẽ vẫn còn khắc ghi vào tâm trí của các nhà hoạch định chính sách tài chính ngành công nghiệp trong nhiều năm tới. Công cụ tài chính phức tạp, rủi ro sai giá cùng với áp lực phải tung tiền thưởng nhân viên ngày càng cao và lợi nhuận ngân hàng tất cả các kết hợp để tạo ra các cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất kể từ cuộc Đại suy thoái. Các thị trường tài chính Mỹ và EU, một khi cho rằng khả xâm phạm, phải đối mặt với khả năng thực sự của sự sụp đổ kéo xuống nền kinh tế toàn cầu trong quá trình. Khi hàng trăm tỷ đô la cứu trợ chính phủ đã bơm vào các ngân hàng và các công ty bảo hiểm coi là “quá lớn để sụp đổ, nhà quản lý đã đến để hiểu thấu một thực tế là Basel II hướng dẫn về quản lý rủi ro ngân hàng có sơ hở, bất cập đã được giải quyết để ngăn chặn tái phát. Và với điều đó, Basel III được sinh ra

Một bản tóm tắt các yêu cầu mới của Basel

Các mục tiêu cơ bản của khuôn khổ mới không phải là quá khác nhau từ những người tiền nhiệm của nó. Khuôn khổ mới chỉ đơn giản là nhằm mục đích để làm cho các ngân hàng vững vàng hơn khi đối mặt với những cú sốc kinh tế vĩ mô, để làm sắc nét quản lý rủi ro và tăng tính minh bạch tổng thể. Nó đạt được những mục tiêu này thông qua một sự kết hợp vốn bổ sung và nhiều hơn nữa kiểm soát chặt chẽ kinh phí hơn Basel II.

để hiểu rõ hơn về lý do tại sao kho dữ liệu cơ sở hạ tầng sẽ là trung tâm để thực hiện Basel III, người ta phải làm quen với các yếu tố chính của nguy cơ này framweork quản lý mới. Sự phức tạp của Basel III làm cho nó gần như không thể thảo luận toàn diện trong bài viết này. Nhưng hãy cho chúng tôi một thời gian ngắn chạm vào hai thay đổi quan trọng nhất:

Yêu cầu

Capital – Với các sự kiện của 2007-2009, nó có thể đi kèm như không có gì ngạc nhiên rằng các yêu cầu vốn cao hơn có lẽ là thay đổi đáng kể nhất từ Basel II . Basel III đi vào một định nghĩa rộng hơn và rõ ràng vốn. Điều này bao gồm các chi tiết cụ thể về tài sản có thể được sử dụng để tính toán các yêu cầu về vốn và chất lượng tối thiểu / đặc điểm tài sản đó phải có đủ điều kiện để đưa.

Yêu cầu thanh khoản – Cũng giống như đối với vốn, Basel III tăng các quầy bar trên yêu cầu thanh khoản. Hai thông số tín hiệu yêu cầu thanh khoản mới – là LCR Tỷ lệ Bảo hiểm (thanh khoản) và NSFR (Net ổn định tài trợ Ratio). LCR là một biện pháp của các tài sản tính thanh khoản cao, ngân hàng sở hữu mà có sẵn để đáp ứng các nghĩa vụ thanh khoản đột ngột hoặc gây gián đoạn ngắn hạn. Các tài sản đó chất lỏng bao gồm trái phiếu kho bạc và tiền mặt. NSFR là một biện pháp kinh phí hạn của một ngân hàng ổn định lâu dài trong tương ứng với tỷ lệ tài sản dài lâu của ngân hàng. Ổn định tài trợ dài hạn bao gồm tiền gửi của khách hàng, vốn chủ sở hữu và tài trợ liên ngân hàng dài hạn. NSFR là yếu tố thành Basel III vì một số ngân hàng sụp đổ vào năm 2007-2009 đã chứng minh một sự phụ thuộc vào các nguồn tài trợ ngắn hạn như cho vay ngắn hạn liên ngân hàng trước khi sự sụp đổ của họ. dữ liệu chất lượng và rủi ro của Basel III Quản lý doanh nghiệp

Trong khi hầu hết các ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế sẽ phải thực hiện đúng với thủ đô mới của Basel III và yêu cầu thanh khoản tại một số điểm, các chi tiết, chất lượng và tuổi của dữ liệu sẽ rất quan trọng trong việc xác định mà các ngân hàng có thể thực hiện theo một cách nhanh chóng và hiệu quả. Dữ liệu chất lượng kém có thể ví dụ, dẫn đến hoặc là qua hoặc theo sự phân. Cuối cùng, hiệu quả quản lý rủi ro và tuân thủ với Basel III boils xuống đến một khả năng các ngân hàng để đối chiếu, liên quan và phân tích tất cả các dữ liệu có liên quan. Đối với ngân hàng rất nhỏ, quản lý và mối tương quan giữa dữ liệu có thể không phải cực kỳ vất vả. Nhưng đối với phần lớn các ngân hàng và nhiều hơn nữa để các công ty đa quốc gia trải rộng nhiều khu vực pháp lý và với một loại supermarket’ như các sản phẩm tài chính, xác định và định giá rủi ro là một nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều.

Không có gì được xác định, một nền tảng quản lý dữ liệu tự động sẽ làm. Tất nhiên, phức tạp quản lý thời gian thực dữ liệu và phân tích một điều cần thiết cho việc tuân thủ Basel II. Basel III có một mức cao hơn nhiều dữ liệu chi tiết, mô hình thời gian dài và căng thẳng thử nghiệm rộng rãi. Các kho dữ liệu có một tầm quan trọng mới. Nhìn chung, dữ liệu tốt hơn sẽ tăng cường lợi thế cạnh tranh của ngân hàng

Khi quản lý đưa ra quyết định dựa trên các dữ liệu rủi ro doanh nghiệp., Họ phải có một bảo đảm rằng thông tin là đáng tin cậy và đại diện thực sự của sự kiện trên mặt đất. Các đặc điểm chính của dữ liệu chất lượng hội nhập, đầy đủ, toàn vẹn, khả năng tiếp cận, mở rộng và tính linh hoạt

Phương pháp tiếp cận hướng tới một kho dữ liệu rủi ro-Aware

Trong khi đó, Basel III là một khuôn khổ rủi ro mới. (mặc dù cải thiện của Basel II được cải thiện), doanh nghiệp quản lý rủi ro đã được cốt lõi của ngành công nghiệp ngân hàng trong nhiều thập kỷ. Quản lý cấp cao và các nhà hoạch định ngân hàng quyết định quan trọng trong việc thực hiện Basel III sẽ làm tốt để tìm hiểu những ưu và nhược điểm của phương pháp tiếp cận quá khứ để phát triển, cấu hình và thực hiện các nền tảng doanh nghiệp quản lý rủi ro và các kho dữ liệu:

Phương pháp 1 – Tập trung vào ứng dụng kinh doanh và báo cáo quan trọng của mỗi. Đây là cách nhanh nhất để có được một khuôn khổ quản lý rủi ro cơ bản lên khỏi mặt đất. Nhưng cuối cùng đắt tiền nhất trong số lượng việc làm lại phải mất trước khi nó là Basel III-tuân thủ

Phương pháp 2 – Tập trung vào các báo cáo quản lý. Đây có lẽ là phương pháp phổ biến nhất. Vấn đề là báo cáo nguy cơ có xu hướng rơi vào một thể loại báo cáo thứ hai cấp quản lý cấp cao có nhiều khả năng để tập trung vào các báo cáo cuối cùng, ví dụ như lợi nhuận, báo cáo tăng trưởng doanh thu. Nếu nền tảng quản lý rủi ro doanh nghiệp được xây dựng xung quanh các dữ liệu cần thiết cho các báo cáo quản lý, tinh chỉnh các kho dữ liệu và phát triển nguy cơ báo cáo sau đó có xu hướng là tẻ nhạt và tốn kém

Phương pháp 3 – Thiết lập một khuôn khổ quản lý rủi ro xung quanh Basel. III trong khi cho phép tích hợp các yêu cầu nguy cơ bổ sung duy nhất cho bản thân ngân hàng. Điều này thường chi phí nhất lúc bắt đầu nhưng rẻ hơn và hiệu quả hơn trong thời gian dài. Đó là cách tiếp cận tốt nhất. Các ngân hàng đã được xây dựng khuôn khổ quản lý rủi ro và hệ thống của họ xung quanh một mô hình kho dữ liệu nhận biết rủi ro có thể có một thời gian dễ dàng chuyển sang Basel III. Tương tự như vậy, các ngân hàng xây dựng khuôn khổ rủi ro của họ từ đầu và tập trung vào các yêu cầu của Basel III sẽ gửi ít hơn những người lựa chọn phương pháp tiếp cận 1 hoặc phương pháp tiếp cận 2.

Sau khi tất cả, Basel III có thể sẽ không có sẽ là phiên bản mới nhất rủi ro ngân hàng. Nói cách khác, dữ liệu kế hoạch chi tiết cơ sở hạ tầng kiến trúc doanh nghiệp quản lý rủi ro là trái tim cung cấp một con đường nhanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn đối với việc tuân thủ Basel III. Một mô hình thích ứng với nhu cầu thay đổi của quy chế rủi ro ngân hàng. Nguy cơ trung tâm dữ liệu mô hình lý tưởng nên tạo điều kiện thuận lợi chia sẻ dữ liệu giữa các phòng ban và các định nghĩa phù hợp của các thực thể (ví dụ, một khách hàng trong module tài chính là những gì được cũng là một khách hàng trong các mô-đun nhân sự).

————-&&————

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: