Giáo trình: Các phương pháp toán học trong tài chính

Các phương pháp toán học trong tài chính

(Nguyễn Văn Hữu – Vương Quân Hoàng)

MỤC LỤC

Chương 1. Mô hình rời rạc

  1. Vấn đề định giá và đảm bảo yêu cầu tài chính
  2. Mô hình thị trường và  quyền lựa chọn rời rạc
  3. Martingale và cơ lợi
  4. Thị trường đầy đủ và đánh giá các quyền lựa chọn
  5. Mô hình Cox- Ross- Rubinstein

Chương 2. Bài toán dừng tối ưu và quyền lựa chọn loại châu Mỹ

Chương 3. Quá trình Wiener và phương trình vi phân ngẫu nhiên

  1. Quá trình ngẫu nhiên với thời gian liên tục
  2. Quá trình chuyển động Brown
  3. Martingale với thời gian liên tục
  4. Tích phân ngẫu nhiên Ito

Chương 4. Mô hình Black- Scholes

  1. Mô tả mô hình
  2. Biến đổi độ do xác và định láy về biểu diễn Martingale
  3. Định gái và sự đảm bảo yêu cầu tài chính các quyền lựa chọn trong mô hình black –Shole
  4. Quyền lựa chọn Châu Mỹ trong mô hình  Black – Scholes

Chương 5. Mô hình khuếch tán

  1. Mô hình khuếch tán và định giá quyền lựa chọn loại châu Âu
  2. Định giá quyền chọn loại châu Mỹ
  3. Phương pháp định giá quyền chọn bán dựa trên mô hình nhị thức
  4. Về định giá các khoản nợ và cấu trúc rủi ro của lãi suất.

Chương 6. Mô hình hóa các quá trình lãi suất

  1. Thị trường trái phiếu
  2. Định giá trái phiếu và các độ đo Martingale
  3. Mô hình lãi suất ngắn hạn
  4. Ước lượng các tham số của mô hình lãi suất
  5. Phương pháp Heath- Jarrow- Morton
  6. Thay thế đương kim

Link: Xem tại đây

————-&&————-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: